SOL USD-M Dzienne momentum szeregów czasowych z celem zmienności, long-short (BINANCE perpetual na jednym instrumencie, sygnał trendu ze skalowaniem ekspozycji odwrotnie do zrealizowanej zmienności HARD-BOUNDED w celu kontroli drawdownu, wyłącznie OHLCV, bezpieczne w ogonie rozkładu, niewiele parametrów)

Strategia momentum szeregów czasowych LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY na SOLUSDT.BINANCE (perpetual USD-M), której wyróżnikiem jest nakładka HARD-BOUNDED VOLATILITY-TARGETING na zweryfikowany sygnał trendu: skaluj ekspozycję INVERSELY do niedawnej zrealizowanej zmienności (momentum zarządzane zmiennością Moreira-Muira), ograniczając ryzyko przy wysokiej zmienności i zwiększając je w spokojnych okresach. SOL to celowy wybór, ponieważ jest to trendowy instrument bazowy HIGHEST-VOLATILITY (jego promowane rodzeństwo strategii momentum TS ma największe drawdowny w zbiorze BTC/ETH/SOL), więc nakładka z celem zmienności — służąca w całości kontroli drawdownu/ryzyka skrajnego — właśnie tutaj daje MAXIMAL korzyść Calmar/Sharpe. To domyka rodzinę strategii z celem zmienności i kontrolą drawdownu (oczekuje na nią strategia ETH) dla aktywa, gdzie jest najbardziej potrzebna. To wybór wymuszony przez dane po zawężeniu przestrzeni projektowej do jednego wykonalnego punktu: sygnały ograniczone do OHLCV+finansowania (wszystkie źródła danych w spisie — likwidacje/OI/wskaźnik kont/taker — wykazały wieloletnią lukę w danych); strategie kontrariańskie/odwrotne zostały zamknięte; proste klony trendu dla pojedynczego instrumentu PRICE nie wnoszą przewagi ani dywersyfikacji ponad promowane strategie pokrewne; nakładki spot są podatne na artefakty; obsługa wielu instrumentów (w tym rotacja jednej pozycji) w silniku jest błędna. Nakładka z celem zmienności to jedyna udokumentowana modyfikacja, która zmienia RETURN PROFILE zweryfikowanej przewagi (drawdown), zamiast tylko nadawać jej inny wygląd. Projekt ściśle mieści się w sprawdzonym, bezpiecznym zakresie: SOL (zweryfikowany trendowy instrument bazowy, strategia pokrewna paper_stage); OHLCV-ONLY (najgłębsze dane bez luk); MOMENTUM/zgodnie z trendem (bez strategii odwrotnej); DAILY (wystarczająca próba); USD-M PERP (skalowanie zmiennością przez qty/dźwignię, NOT spot — unikając artefaktu wyceny kapitału/warstwowania pozycji na rynku spot); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (brak błędu agregacji MI). Zabezpieczenie ograniczające ekspozycję CRITICAL: ekspozycja = clamp(target_vol/realized_vol, 0, MAX<=1.5), wyłącznie kompensowanie pozycji, z jawną asercją, że zrealizowana dzienna stopa zwrotu strategii nigdy nie przekracza rzeczywistej dziennej zmiany instrumentu bazowego — bezpośrednia naprawa powracającego artefaktu przekroczenia celu o avg_position_pct/warstwowania pozycji/nieprawdopodobnego wyniku jednodniowego, wskazanego w przebiegach z potwierdzonym finansowaniem SOL/BTC oraz w testach kroczących. Niewiele parametrów.

Iteracja 2 naprawia artefakt, któremu hipoteza miała zapobiegać, wprowadzając najmniejszą zmianę względem previous_code i pozostawiając bez zmian logikę sygnału momentum+skalowania zmienności (warstwy 1-2 przeszły już testy). Przyczyna źródłowa niemożliwych jednodniowych stóp zwrotu (+137.8% / -124.3%, kapitał własny spadający poniżej zera) oraz avg_position_pct 169%: szablon bazowy utrzymuje pozycję kompensowaną do wartości netto ONE (bez nakładania, potwierdzono w base_template _process_primary), lecz ograniczenie ekspozycji stosowane wyłącznie przy wejściu nigdy nie ograniczało pozycji HELD. Stały ułamek pozycji utrzymywany podczas wielodniowego trendu przeciwnego (luźne wyjścia 4xATR / przy zmianie znaku) pozwala, by wartość nominalna/kapitał własny MTM wzrosła do ~4-5x, więc zwykły ruch 25-30% SOL w ciągu dnia powoduje zmianę kapitału własnego o >100%. Naprawy: (1) should_exit oblicza teraz na każdym słupku MTM kapitału własnego = gotówka + niezrealizowany PnL i zamyka pozycję, gdy jej efektywna dźwignia przekracza ceiling*1.05 (zabezpieczenie ograniczające ekspozycję faktycznie się uruchamia), głośno logując zdarzenie i zamykając pozycję przy każdym nie-dodatnim MTM kapitale własnym, zgodnie z obiecanym sprawdzeniem w czasie działania; (2) twardy stop-loss oparty na cenie 12% ogranicza stratę na transakcję, dzięki czemu dźwignia nie może najpierw niekontrolowanie wzrosnąć; (3) dźwignię ustawiono jawnie na 1.5, tak by min(max_exposure, dźwignia)=1.5, a model depozytu zabezpieczającego silnika odpowiadał ustalaniu wielkości pozycji, rozwiązując niedopasowanie limit=1.0 wobec celu -1.5, które powodowało avg_position_pct powyżej zamierzonego limitu. Te zmiany strukturalnie ograniczają jednodniowy ruch strategii do <= ~1.5x rzeczywistego ruchu instrumentu bazowego i utrzymują avg_position_pct w granicach 1.5 limitu, dzięki czemu czysty ponowny przebieg może zmierzyć prawdziwą (niewielką) przewagę przed optymalizacją.

Porzuć zgodnie z kryterium akceptacji OWN zarejestrowanym z góry dla hipotezy, które nakazuje: „avg_position_pct <=100% AND bez fizycznie niemożliwego skoku kapitału własnego w ciągu dnia; w razie naruszenia porzuć i eskaluj”. Obie połowy nie przeszły kryterium: avg_position_pct wynosi 163.9% (nakładka ograniczająca ekspozycję, będąca całym uzasadnieniem tej hipotezy, NOT ograniczyła ekspozycję), a daily_returns zawiera fizycznie niemożliwe jednodniowe wahania (+154.7%, -114.1%, +142.3%, +93.5%), których rzeczywiste dzienne ruchy SOL nie mogą wywołać i które wskazują na wyzerowanie rachunku przez dźwignię (dzień -114% i roczny wynik -100.57% 2023 są niemożliwe bez błędnego księgowania nakładania pozycji). Potwierdzająca sygnatura artefaktu: return_kurtosis 771, skośność 23.6, annualized_vol 180%, max_drawdown 73% (od CI do 100%) oraz nagłówkowa wartość 324%, która w 135.8% wynika z niezrealizowanego PnL otwartych pozycji MTM, których nie zamknięto. To powracający artefakt nadmiernej ekspozycji/nakładania pozycji, a nie rzeczywista przewaga; wskaźnik Sharpe’a 0.226 (CI obejmuje 0) jest na tym tle bezwartościowy. Opisuje to objaw, a nie zweryfikowany mechanizm wewnętrzny — ograniczenie wejściowe i zabezpieczenie dźwigni should_exit MTM nie zdołały ograniczyć utrzymywanej ekspozycji. Optymalizacja nie naprawi artefaktu księgowania ekspozycji; zgodnie z klauzulą eskalacyjną hipotezy skieruj do przeglądu silnika/zabezpieczenia.

Zabezpieczenie ograniczające ekspozycję — główny powód istnienia tej hipotezy — NOT działa w backteście. Napraw to przed jakąkolwiek optymalizacją: 1) IMPOSSIBLE SINGLE-DAY RETURNS: daily_returns zawiera +137.8% (2023-10-11), -124.3% (2023-10-20), +114.9% (2021-12-07), +111.7% (2021-07-17), +100.6% (2026-05-06). Pozycja nominalna SOL o wartości 1.0-1.5x nie może zmienić się o >100% w ciągu dnia; najgorsze rzeczywiste dni SOL to ~+/-25-30%. Obiecane asercja (|dzienna stopa zwrotu strategii| <= max_exposure x |dzienna zmiana instrumentu bazowego|) wyraźnie się nie uruchamia. ADD tę asercję jako rzeczywiste sprawdzenie w czasie działania i spraw, by backtest kończył się błędem, jeśli warunek zostanie naruszony, żeby ten artefakt nie przeszedł ponownie. 2) AVG EXPOSURE EXCEEDS THE CEILING: avg_position_pct wynosi 169% wobec deklarowanego max_exposure=1.5 AND wobec efektywnego limitu min(1.5, dźwignia)=1.0 (domyślna dźwignia w konfiguracji to 1.0). Ustaw dźwignię jawnie zgodnie z zamierzonym 1.5x i opisz to albo ścieżka ustalania wielkości pozycji przekracza ograniczenie. Zbadaj position_size(): potwierdź, że get_account_equity() korzysta z bieżącego kapitału (nie zawyżonego przez niezrealizowany zysk/stratę w sposób, który powiększa pozycję), że ilość nie jest zlecana dodatkowo do istniejącej pozycji w tym samym kierunku oraz że odwrócenie pozycji long<->short prawidłowo kompensuje pozycje (pozycja SELL o wielkości qty przeciwna do pozycji LONG o wielkości qty daje FLAT, a nie pozycję short — przy zmianie kierunku możesz nie doszacowywać lub przeszacowywać wielkości). 3) Po poprawce ponownie uruchom początkowy backtest. Warunek akceptacji przed optymalizacją: dzienna stopa zwrotu NO nie przekracza około 1.5x rzeczywistej dziennej zmiany SOL, a avg_position_pct <= zamierzony przez ciebie limit. Dopiero wtedy można zmierzyć rzeczywistą przewagę (obecnie przesłoniętą przez artefakt). Zauważ, że przewaga bazowego instrumentu wygląda na niewielką nawet przed uwzględnieniem artefaktu (PF 1.02, Sharpe 0.17), więc czysty ponowny test pokaże też, czy warto w ogóle optymalizować tę strategię.