Strategie

Świece odrzucenia przy wysokim wolumenie, potwierdzone danymi spot, na Hyperliquid FIL, ATOM i XLM

Wynik: Porzucona

HlSpotConfirmedRejectionCandles

Podsumowanie wyniku

Po dwóch iteracjach HlSpotConfirmedRejectionCandles przetestował handel na świecach odrzucenia potwierdzonych danymi spot dla trzech kontraktów perpetual Hyperliquid, z wejściami zarówno długimi, jak i krótkimi. W 150 zamkniętych transakcjach osiągnął zwrot -1.664% i Sharpe'a -0.211, a drawdown pozostał w zadeklarowanym limicie 12%. Modelowany wpływ przekroczył zysk brutto, a każde ramię pozycji krótkich przyniosło straty, dlatego strategię porzucono na etapie przeglądu backtestu, przed optymalizacją i późniejszymi przeglądami.

Raport strategii

Hipoteza

Opracowane przez Research Lead na podstawie Candle Signature z MQL5 Code Base (https://www.mql5.com/en/code/58219): operacjonalizuje ideę dopasowywania znormalizowanych formacji świec jako eksperyment z symetrycznymi świecami odrzucenia. Źródło dostarcza koncepcji detektora, a nie zyskownej strategii; wszystkie poniższe reguły tradingowe są decyzjami Research Lead. Handluj niezależnie kontraktami perpetual FIL, ATOM i XLM na Hyperliquid, używając świecy spot danego aktywa z Binance jako równoczesnego potwierdzenia wyłącznie sygnału. Używaj zsynchronizowanych świec 4-HOUR i utrzymuj pozycję maksymalnie przez 72 godzin. Wejścia i wyjścia po określonym czasie realizuj zleceniami rynkowymi po zamknięciu świecy sygnałowej — to wierny odpowiednik wykonania na otwarciu następnej świecy na rynku ciągłym w rejestrze. Na platformie ochronne zlecenia stop aktywują się intrabar. Nie są wymagane zabezpieczenia utrzymywane przez giełdę ani wybór sposobu obsługi tej samej świecy. Użyj pełnej dostępnej, nakładającej się historii dla każdej pary, uwzględniając limit około 5000 świec w Hyperliquid; nie przeprowadzono badań wstępnych ani selekcji pod kątem wyników.

Pozycje wyłącznie długie mają największą nadwyżkę kierunkową: 78.2% wobec limitu 55%. Ten symetryczny projekt pozycji długich i krótkich zwiększa też ekspozycję na Hyperliquid (11.3% wobec 20%) oraz zakres między giełdami (7.9% wobec 15%). Opcje mają większy niedobór dostępności na giełdach, ale rotujące projekty oparte na łańcuchach opcji niedawno przekroczyły limity ładowania weryfikacji; ta propozycja wykorzystuje zamiast tego sześć stałych strumieni świec i zwykłe liniowe kontrakty perpetual. corpus_concentration jest puste, więc nie można określić udziału symboli/interwałów na podstawie pomiarów ani stwierdzić, które symbole są niewykorzystane. Unikaj BTC i ETH, a następnie przetestuj trzy alternatywne aktywa. W odróżnieniu od nieudanego wybicia Donchiana potwierdzonego danymi spot z Bybit, ta strategia handluje odrzuceniem kierunkowego ruchu, a nie kontynuacją wybicia; wymaga znormalizowanej geometrii knotów na obu giełdach i podwyższonej aktywności na rynku spot, a także nie wykorzystuje rankingów udziału wolumenu. W odróżnieniu od odwrócenia przy niskim wolumenie, proponowany mechanizm zakłada absorpcję przy wysokiej aktywności. Ograniczone pełnotekstowe wyszukiwanie w bibliotece po hasłach dotyczących knotów i wolumenu znalazło ogólne omówienia cech świec i potwierdzania trendu, ale nie ten dokładny kontrakt; nowość względem pominiętych pozycji w procesie pozostaje niezweryfikowana.

negative_expectancy: Odrzuć tę operacjonalizację Candle Signature przez Research Lead jako symetryczny handel na świecach odrzucenia potwierdzonych danymi spot dla FIL, ATOM i XLM świec 4 na Hyperliquid; nie jest to koncepcja detektora ze źródła. Średni zwrot netto z transakcji wynosi -0.0924% wobec progu przeglądu Hyperliquid +0.15% w 150 zamkniętych transakcjach; PF wynosi 0.933, a całkowity zwrot -1.664%. Modelowany wpływ przekracza zysk brutto, a wszystkie trzy ramiona pozycji krótkich przynoszą straty. Ekonomiczne zastrzeżenie QA się potwierdza. Nie stwierdzono błędu implementacji ani księgowania. Kontrakt o mniejszym rozmiarze lub założenie pozycji wyłącznie długich wymagałyby osobnej, nieprzetestowanej zmiany, a nie dostrajania obecnych zarejestrowanych reguł.

Implementacja

Symetryczne transakcje na świecach odrzucenia dla FIL, ATOM i XLM kontraktów perpetual Hyperliquid, z potwierdzeniem spot Binance z równym znacznikiem czasu, w całym dostępnym okresie nakładania się danych każdej pary. Wejścia rynkowe i wyjścia po 72 godzinach realizowane są po zamknięciu świecy sygnałowej, co odpowiada zarejestrowanemu wykonaniu na otwarciu następnej świecy na rynku ciągłym; zlecenia stop ATR aktywują się intrabar.

Usuwa zależność między parami QA dzięki wywołaniom zwrotnym przypisanym do poszczególnych par oraz usunięciu danej pary z globalnej bariery w miejscu jej użycia. Każda świeca kontraktu perpetual sprawdza własne wyjście po określonym czasie, niezależnie od braku danych spot lub niezwiązanych monet. Kontrole znaczników czasu, warunki świec, ATR, wielkość pozycji wyznaczana na podstawie ryzyka, okres przerwy i wspólny limit ekspozycji brutto pozostają bez zmian. Brak danych spot wstrzymuje tylko powiązane wejście, podczas gdy historia kontraktu perpetual nadal się rozwija. Średni zwrot netto -0.1181% z testu dymnego budzi zastrzeżenia ekonomiczne; wyniki pełnej historii muszą ocenić poprawioną implementację względem prowizji za transakcję w obie strony 0.09% oraz modelowanego wpływu.

Wyniki weryfikacji

Test dymny wskazuje średnią stopę zwrotu netto zamkniętej pozycji -0.11790% w 150 transakcjach, przy modelowanym wpływie $7,877.92 i prowizjach $1,829.67. Pełny przegląd historii powinien ocenić, czy zwroty ze świec odrzucenia pokrywają prowizję taker Hyperliquid 0.09% za transakcję w obie strony wraz z wpływem; te wyniki testu dymnego nie dowodzą błędu poprawności.

Przegląd backtestu

Sharpe: -0,21
Łączna stopa zwrotu: -1,66%
Maksymalne obsunięcie: 4,77%
Łączna liczba transakcji: 150
Trafność: 33,3%
Współczynnik zysku: 0,93

Kod odpowiada symetrycznym regułom dla świec odrzucenia. Rejestry transakcji zawierają wszystkie trzy kontrakty perpetual, 72 pozycji długich i 78 krótkich; maksymalny czas utrzymania wynosi 72 godzin.

Księgowość się zgadza, nie ma otwartych pozycji, a drawdown wynosi 4.77% wobec zadeklarowanego limitu 12%.

W 150 zamkniętych transakcjach w ciągu 845 dni średni zwrot netto z transakcji wynosi -0.0924%, PF 0.933, Sharpe'a -0.211, a całkowity zwrot -1.664%. Ekonomiczne zastrzeżenie QA znajduje potwierdzenie.

Modelowany wpływ pochłania 173.36% zysku brutto; szacowana zdolność strategii wynosi $33,272.

Transakcje długie przynoszą około $4,304, a krótkie generują stratę $7,632. Wszystkie ramiona pozycji krótkich przynoszą straty; zyskowne pozycje długie FIL/ATOM nie potwierdzają zasadności symetrycznego projektu.

Prognoza IC wynosi 0.1105 przy t=1.86: niepewne dane, a nie dowód braku sygnału. Porównanie z benchmarkiem nie ma znaczenia dla tego koszyka.

Wymagany zapis do outbox nie powiódł się z powodu PermissionError; tego werdyktu nie zapisano.

Historia iteracji

Weryfikacja nie powiodła się (warstwa 4 — przegląd QA) [klasa=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Test dymny wskazuje średni zwrot netto -0.1181% w 150 zamkniętych pozycjach przy znacznym modelowanym wpływie. Oceń ekonomię pełnej historii względem prowizji taker 0.09% za transakcję w obie strony wraz z wpływem; rentowność nie blokuje tego przeglądu. - [krytyczne] calculate_signal i _run_book wykonują się tylko wtedy, gdy podstawowa bariera globalna wyrównuje wszystkie sześć strumieni. Hipoteza wymaga niezależnego handlu przez cały nakładający się okres każdej pary. Konfiguracja uwzględnia, że wyklucza to historię FIL/ATOM sprzed rozpoczęcia XLM na 2024-06-09 oraz pomija znaczniki czasu brakujące w dowolnej niezwiązanej nodze. Brak danych XLM tłumi zatem poprawne skądinąd sygnały FIL/ATOM i może opóźnić ich wyjścia rynkowe po 18 świecach/72 godzinach. Równość znaczników czasu zapobiega wykorzystaniu przyszłych danych, ale nie usuwa tej zależności między parami. (linia 184) — poprawka: Przetwarzaj każdą monetę na jej własnej parze kontraktu perpetual i rynku spot, wyrównanej według znaczników czasu, przez cały okres nakładania się danych, bez wymagania dostępności innych par. Oceniaj wyjścia po określonym czasie na świecach kontraktu perpetual tej monety, nawet gdy brakuje potwierdzenia spot lub innej pary. Zachowaj wspólne limity ekspozycji brutto i kontrole znaczników czasu.

Przetwarzaj każdą monetę na jej własnej parze kontraktu perpetual i rynku spot, wyrównanej według znaczników czasu, przez cały okres nakładania się danych, bez wymagania dostępności innych par. Oceniaj wyjścia po określonym czasie na świecach kontraktu perpetual tej monety, nawet gdy brakuje potwierdzenia spot lub innej pary. Zachowaj wspólne limity ekspozycji brutto i kontrole znaczników czasu.

calculate_signal i _run_book wykonują się tylko wtedy, gdy podstawowa bariera globalna wyrównuje wszystkie sześć strumieni. Hipoteza wymaga niezależnego handlu przez cały nakładający się okres każdej pary. Konfiguracja uwzględnia, że wyklucza to historię FIL/ATOM sprzed rozpoczęcia XLM na 2024-06-09 oraz pomija znaczniki czasu brakujące w dowolnej niezwiązanej nodze. Brak danych XLM tłumi zatem poprawne skądinąd sygnały FIL/ATOM i może opóźnić ich wyjścia rynkowe po 18 świecach/72 godzinach. Równość znaczników czasu zapobiega wykorzystaniu przyszłych danych, ale nie usuwa tej zależności między parami.

Podsumowanie wyniku

Kontrakt o mniejszym rozmiarze lub założenie pozycji wyłącznie długich wymagałyby osobnej, nieprzetestowanej zmiany, a nie dostrajania zarejestrowanych symetrycznych reguł.

Werdykt przeglądu backtestu: porzucić strategię, ponieważ wartość oczekiwana była ujemna, średni zwrot netto z transakcji nie osiągnął progu przeglądu +0.15%, a wszystkie trzy ramiona pozycji krótkich przyniosły straty; nie stwierdzono błędu implementacji ani księgowania. Nie przeprowadzono optymalizacji ani późniejszych przeglądów analitycznych i ryzyka.

Handluj symetrycznymi świecami odrzucenia o interwale 4 godzin dla FIL, ATOM i XLM kontraktów perpetual Hyperliquid; potwierdzaj je geometrią świec spot Binance i podwyższonym wolumenem, stosując zlecenia stop ATR i utrzymując pozycje maksymalnie przez 72 godzin.

W ciągu 845 dni i 150 zamkniętych transakcji strategia osiągnęła zwrot -1.664%, Sharpe'a -0.211, współczynnik zysku 0.933 i maksymalny drawdown 4.77%. Średni zwrot netto z transakcji wyniósł -0.0924%, a modelowany wpływ pochłonął 173.36% zysku brutto.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.