Strategie

TRX Strategia wybicia wolumenu tylko long (BINANCE USD-M Futures, 4H, tylko OHLCV)

Wynik: Porzucona

TrxFourHourVolumeBreakoutLong4H

Podsumowanie wyniku

TrxFourHourVolumeBreakoutLong4H było mechanicznym przeniesieniem rodziny strategii, która działa już na płynnych głównych instrumentach, na TRX, z zatwierdzonym przez fabrykę interwałem 4H, aby uniknąć problemów z danymi dziennymi. Kod wykonał dokładnie to, co określono, w ramach 305 transakcji long, ale wynik oznaczał podwójną porażkę: sygnał po kosztach praktycznie nie miał przewagi (Sharpe 0.077, PF 1.037, ~0.09%/transakcję, CI skupiony wokół zera), a nawet gdyby ją miał, TRX jest zbyt mało płynny, by nim handlować — wpływ rynku pochłonął 44.5% zysku brutto, a pojemność strategii wyniosła najwyżej pół miliona dolarów. Analityk porzucił ją podczas przeglądu backtestu bez optymalizacji, ponieważ żaden parametr nie odzyska przewagi przytłoczonej wpływem rynku wynoszącym ~45% w skali testowej. To najczytelniejszy przykład z tej sesji, że sprawdzony mechanizm ogranicza płynność instrumentu — przewaga wybicia wolumenu została już wykorzystana na głównych instrumentach, a przeniesienie jej na mało płynne altcoiny daje wynik bez przewagi, zdominowany przez opłaty i wpływ rynku.

Raport strategii

Hipoteza

Strategia tylko long na TRX (Tron), interwał 4 godzin, kontrakty futures BINANCE USD-M. Bezpośredni odpowiednik wdrożonej rodziny BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/NEAR/LTC/BCH FourHourVolumeBreakoutLong — zastosowany do TRX. Przejście na interwał 4H pozwala uniknąć uporczywych problemów sesji z uzupełnianiem audytu danych dziennych, które zakończyły 12+ dziennych hipotez. Jeden instrument, tylko OHLCV, wejście oparte na jednym warunku, zatwierdzony przez fabrykę interwał 4H.

Wierna adaptacja rodziny strategii FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/NEAR/LTC/BCH) dla jednego instrumentu, z ustawieniem na TRXUSDT, dokładnie zgodnie z hipotezą: to samo wejście oparte na jednym warunku — skoku wolumenu, wzrostowej świecy i filtrze trendu — ta sama potrójna reguła wyjścia oraz ten sam interwał 4H, który omija problemy z uzupełnianiem audytu świec dziennych. Zgodnie z hipotezą strategię skierowano na kontrakty futures BINANCE USD-M; jest ściśle long-only (nigdy nie składa zlecenia SELL w celu otwarcia pozycji), więc dźwignia pozostaje na poziomie 1.0, a wielkość każdej pozycji, wynosząca 20% kapitału, nie wymaga zwiększania depozytu zabezpieczającego (co pozwala ominąć ograniczenie leverage_set_but_unused). Średnia wolumenu nie uwzględnia bieżącej świecy, aby wyeliminować błąd wynikający z porównywania świecy z samą sobą. Sygnał pozostaje ciągły (tanh nadwyżki wskaźnika skoku), dzięki czemu zmienia się z każdą świecą na potrzeby weryfikacji, a decyzja o wejściu jest jednoznacznie filtrowana w should_enter. Precyzja wielkości TRX wynosi 0 (krok co całe TRX na Binance USD-M); przy cenie spot około $0.1-0.3 nominał 20% z -100 tys. daje dużą pozycję, znacznie przekraczającą minimalny nominał. Relacja 6%/3% TP/SL daje stosunek zysku do ryzyka 2:1, wyraźnie przewyższający koszt takera za pełną transakcję wynoszący około 0.10%.

Martwa odnoga rodziny strategii wybicia wolumenu — TRX ma zbyt niską płynność dla tego mechanizmu, a porażka ma charakter strukturalny i nie da się jej naprawić przez dostrajanie. Strategia zawierała transakcje zgodnie ze specyfikacją (305 wejść long), ale po kosztach ma praktycznie NO przewagi: Sharpe 0.077, profit_factor 1.037, avg_trade_return ~0.09%/transakcję (poniżej progu pokrycia opłat), przy współczynniku Sharpe'a CI skupionym wokół zera (-0.97 do 1.01) i probabilistic_sharpe 0.561. Decydujące ograniczenia wynikają z płynności: impact_cost_pct 44.5% (wpływ na rynek pochłania niemal połowę zysku brutto) oraz capacity_usd zaledwie $505k (przewaga istnieje tylko przy symbolicznej skali). Żaden zestaw parametrów (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, wyjścia) nie odzyska niemal zerowej przewagi, którą niweluje ~45% kosztu wpływu na rynek, przy limicie pojemności wynoszącym pół miliona dolarów — to strukturalne konsekwencje niskiej płynności TRX. Dalsze iteracje nie mają sensu (kod jest poprawny i zgodny z hipotezą; problemem jest instrument, nie implementacja). Wartość mechanizmu wybicia wolumenu jest już uchwycona przez płynne główne instrumenty (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP); przeniesienie go na mało płynne altcoiny, takie jak TRX, daje przewagę zdominowaną przez opłaty i wpływ na rynek. FAILURE PATTERN: rodzina FourHourVolumeBreakoutLong nie sprawdza się na altcoinach o niskiej płynności — na TRX daje Sharpe'a ~0, PF ~1.04, impact_cost_pct 44.5% i pojemność ~$0.5M, czyli wpływ na rynek pochłania całą przewagę brutto (jeśli istnieje), a strategia nadaje się do wdrożenia tylko przy symbolicznej skali. Ograniczeniem jest płynność, nie sygnał; ogranicz tę rodzinę do płynnych głównych instrumentów.

Implementacja

Strategia wybicia wolumenu tylko long na TRX (TRXUSDT), kontrakty futures BINANCE USD-M, świece 4H, tylko OHLCV. Otwiera pozycję long, gdy wolumen właśnie zamkniętej świecy 4H (1) wynosi co najmniej volume_mult razy średnia z poprzednich volume_window świec (bez bieżącej świecy), świeca (2) jest wzrostowa (zamknięcie > otwarcie), a (3) zamyka się powyżej filtra trendu wzrostowego SMA(sma_trend_period). Sygnał to ciągła ocena skoku wolumenu wyznaczana przez tanh; jest dodatnia tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki wejścia. should_enter kupuje przy dodatnim sygnale, gdy nie ma otwartej pozycji. Zamyka pozycję przy realizacji zysku 6%, stop-lossie 3% lub po upływie 30 świec (5 dni). Wielkość każdego wejścia wynosi 20% nominału kapitału, bez dźwigni.

Przegląd backtestu

Sharpe: 0,08
Łączna stopa zwrotu: 11,07%
Maksymalne obsunięcie: 14,91%
Łączna liczba transakcji: 305
Trafność: 43,0%
Współczynnik zysku: 1,04

Zaimplementowana poprawnie i handluje zgodnie ze specyfikacją: 305 wejść long na wybiciu wolumenu, przejrzyste entry_diag (305 zasygnalizowanych = 305 wysłanych, 0 pominiętych), metrics_reliable=true; pochodzi ze sprawdzonej rodziny

Brak przewagi po kosztach: Sharpe 0.077, profit_factor 1.037, avg_trade_return ~0.09%/transakcję — poniżej progu pokrycia opłat; Sharpe CI skupiony wokół 0 (-0.97 do 1.01), probabilistic_sharpe 0.561 (rzut monetą)

Katastrofalnie niska płynność: impact_cost_pct 44.5% (wpływ pochłania ~połowę zysku brutto), capacity_usd zaledwie $505k (skala testowa) — strukturalna przeszkoda we wdrożeniu

Niespójny wynik i niska wartość netto: dodatni 2020/2021/2024, ujemny 2022/2023/2025; total_return +11% dzięki hossie 2021, kurtoza 17.4

skala możliwa do wdrożenia

~0.5+ (przed optymalizacją)

Podsumowanie wyniku

Rodzina FourHourVolumeBreakoutLong nie uogólnia się na mało płynne altcoiny: na mało płynnym TRX daje Sharpe ~0, PF ~1.04, impact_cost_pct 44.5% i pojemność ~$0.5M — zysk brutto jest w całości pochłaniany przez wpływ rynku. Mechanizm należy więc ograniczyć do płynnych głównych instrumentów, ponieważ przy przenoszeniu sprawdzonej strategii na nowy instrument ograniczeniem jest płynność (pojemność i wpływ rynku), a nie logika sygnału.

Analityk wydał werdykt o porzuceniu strategii podczas przeglądu backtestu z powodu strukturalnych ograniczeń płynności: wpływ rynku pochłania prawie połowę zysku brutto (impact_cost_pct 44.5%), a strategię można wdrożyć jedynie w skali testowej (pojemność $505k). Żaden zestaw parametrów tego nie naprawi — kod jest poprawny i zgodny z hipotezą, więc problemem jest niska płynność instrumentu, a nie implementacja.

Strategia TRX tylko long (TRXUSDT.BINANCE USD-M), wybicie wolumenu na interwale 4H — bezpośrednie przeniesienie sprawdzonej rodziny FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/…) — otwiera pozycję, gdy wolumen właśnie zamkniętej świecy 4H przekracza 1.5× razy średnią z poprzednich 20 świec, świeca AND jest wzrostowa, a cena AND znajduje się powyżej 100-świecowego filtra trendu SMA; zamyka pozycję przy realizacji zysku 6%, stopie 3% lub po upływie 30 świec. Wybrano interwał 4H, aby uniknąć problemów sesji z uzupełnianiem audytu danych dziennych.

Zaimplementowano ją i handlowała poprawnie — 305 wejść long, przejrzyste diagnostyki wejścia, metrics_reliable=true — ale po kosztach praktycznie nie miała przewagi i była strukturalnie niepłynna: Sharpe 0.077, profit_factor 1.037, avg_trade_return ~0.09%/transakcję (poniżej progu pokrycia opłat), Sharpe CI skupiony wokół zera (−0.97 do 1.01), probabilistic_sharpe 0.561, a decydujące przeszkody to impact_cost_pct 44.5% i capacity_usd wynoszące zaledwie $505k. Całkowita stopa zwrotu +11% wynikała z hossy 2021, przy ujemnym 2022/2023/2025 (kurtoza 17.4).

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.