BINANCE Handel algorytmiczny: powrót do średniej na -3 głównych instrumentach, krótkoterminowo i przekrojowo (BTC/ETH/SOL cotygodniowa strategia long-short: kupno przegranego, krótka pozycja na zwycięzcy, tylko OHLCV)

Krótkoterminowa przekrojowa strategia MEAN REVERSION na trzech kontraktach bezterminowych BINANCE, jawnie uznanych przez system za bezpieczne (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT). Co tydzień uszereguj trzy instrumenty według stopy zwrotu z ostatnich 7-DAY dni; LONG instrument o WORST wyniku (ostatni przegrani często odbijają w horyzoncie tygodnia 1-2) i SHORT instrument o BEST wyniku (ostatni zwycięzcy często krótkoterminowo oddają zyski). To akademicki odpowiednik momentum przekrojowego — Lehmann (1990) w pracy „Fads, Martingales, and Market Efficiency” oraz Jegadeesh (1990) w pracy „Evidence of Predictable Behavior of Security Returns” dokumentują, że stopy zwrotu w horyzontach 1-WEEK wykazują STRONG NEGATIVE korelację szeregową (powrót do średniej), zaś w horyzontach 1-MONTH+ występuje dodatnia korelacja szeregowa (momentum). Efekt odwrócenia wynika z krótkoterminowego zapewniania płynności: aktywa, których ceny gwałtownie się zmieniają, przyciągają przepływy zabezpieczające animatorów rynku, które mechanicznie odwracają ruch cen. Ta hipoteza DELIBERATELY PAIRS z moją strategią BinanceTopThreeCrossSectionalMomentumLongShort znajdującą się w potoku (stosuje okno obserwacji 30 dni dla MOMENTUM) — jeśli BOTH potwierdzą dodatnią wartość oczekiwaną, zestaw czynników (momentum i odwrócenie w różnych horyzontach) będzie ustalony dla głównych kryptowalut i umożliwi tworzenie portfela uzupełniających się strategii. Mechanizm jest FUNDAMENTALLY DIFFERENT względem momentum, ponieważ: (1) przeciwny kierunek sygnału, (2) krótsze okno obserwacji (7d wobec 30d), (3) ekonomicznym czynnikiem jest zapewnianie płynności, a nie powolna reakcja rynku. Uzupełnia SAME rzadko reprezentowane kategorie, podobnie jak wersja momentum: (a) zakres MULTI (6.8%), (b) kierunek neutralny rynkowo (9.7% → ograniczanie strategii wyłącznie długiej 90.3%), (c) ścieżka danych wyłącznie dla bezpiecznych instrumentów. Różni się od PAIRS wskaźnika MR (w potoku), ponieważ jest to przekrojowa strategia 3 aktywów RANKING, a nie wynik z-score relacji 2 aktywów.

Dosłownie realizuje hipotezę: przekrojowe odwrócenie w horyzoncie 1 tygodni (Lehmann 1990 / Jegadeesh 1990) na trzech jawnie uznanych za bezpieczne głównych instrumentach. (1) Kierunek przeciwny do strategii momentum z 30 dni, znajdującej się w potoku — długa pozycja na przegranym / krótka na zwycięskim. (2) Krótsze okno obserwacji 7 dni. (3) Portfel neutralny rynkowo w zakresie MULTI (uzupełnia rzadko reprezentowane kategorie neutralności rynkowej i wielu instrumentów). Giełda to kontrakty futures BINANCE, ponieważ strategia MUST pozycję krótką (rynek spot CASH nie umożliwia); przewaga nie wynika z finansowania. Dźwignia pozostaje na poziomie 1.0 (łączna ekspozycja brutto pozycji długich i krótkich wynosi około 0.9x kapitału, co mieści się w wymogach depozytu futures), więc nie obowiązuje bramka dźwigni, a wielkość pozycji nie zależy od niej. Odporność: na około 5-7 latach danych dziennych cotygodniowe równoważenie daje około 260-360 zmian, z których każda odwraca do dwóch nóg (łącznie setki transakcji), zapewniając testowi kroczącemu i próbie kontrolnej wystarczającą liczebność — bez problemu z rzadkimi transakcjami. Sygnał to ciągła różnica stóp zwrotu najlepszych i najgorszych instrumentów (zmienia się na każdym słupku, więc wykrywanie zamrożonego sygnału w Layer-2 przechodzi), natomiast działanie równoważące jest uruchamiane co tydzień. Ranking przekrojowy oblicza się na cenach zamknięcia zsynchronizowanych według znaczników czasu: wszystkie trzy nogi mają ten sam dzienny interwał, więc bariera synchronizacji interwałów bazowego mechanizmu odracza główne przetwarzanie do chwili, gdy każda noga ma równoczesny słupek, eliminując opóźnienie wynikające z nieaktualnych danych nogi w rankingu. Bufory wielu instrumentów pobierane są z utrzymywanych przez bazę self._bars / self._extra_bars i zapisywane jako jedna zsynchronizowana lista historii (indeksy wyrównane jako całość), nigdy nie są przycinane osobno dla poszczególnych instrumentów, zgodnie z regułą synchronizacji wielu instrumentów.

Strategia doprowadziła do likwidacji rachunku, pozostawiając -100% w dniu 2021-02-25, i miała ujemną wartość oczekiwaną w całej próbie (profit_factor 0.347, wartość oczekiwana -$247/transakcję, wynik ujemny w 5 z 7 lat). Sygnał odwrócenia przekrojowego z 7 dni na BTC/ETH/SOL nie ma dodatniej przewagi, ku której można dostrajać optymalizację, a noga krótkiej pozycji na najlepszej głównej kryptowalucie niesie strukturalne, katastrofalne ryzyko skrajnych strat podczas hossy na rynku kryptowalut (znany obalony wariant „sprzedaży krótkiej głównych kryptowalut”), które poprawki kontroli ryzyka mogą jedynie ograniczyć, a nie wyeliminować. To bankrutujący mechanizm o ujemnej przewadze — problem nie leży w parametrach — dlatego nie warto poświęcać 2 godzin na optymalizację. FAILURE PATTERN: cotygodniowe przekrojowe MEAN-REVERSION (długa pozycja na przegranym / krótka na zwycięskim) na 3 głównych kryptowalutach stanowi odwrotność pokrewnej strategii momentum i dziedziczy trwałe krótkoterminowe MOMENTUM kryptowalut na poziomie pojedynczych instrumentów (a nie odwrócenie) — cotygodniowa krótka pozycja na najsilniejszej głównej kryptowalucie zostaje zlikwidowana podczas hossy, a długa pozycja na przegranym nie rekompensuje strat, dając profit factor poniżej -1 i doprowadzając do utraty kapitału na rachunku. Akademicki wynik dotyczący odwrócenia w horyzoncie 1 tygodni (Lehmann/Jegadeesh, akcje) nie przenosi się na podlegające trendom główne kryptowaluty.