Strategie

SOL Dzienny pęd złotego przecięcia, wyłącznie pozycje długie (BINANCE USD-M futures, interwał dzienny, wyłącznie OHLCV)

Wynik: Porzucona

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Podsumowanie wyniku

SolDailyGoldenCrossMomentumLong miała uzupełnić trio złotych przecięć BTC/ETH/SOL poprzez przeniesienie sprawdzonego mechanizmu 50/200-dniowego na dzienne świece SOL ze ścieżką danych potwierdzoną przez fabrykę jako bezpieczna. Kod działał zgodnie z założeniami, ale sam mechanizm jest z natury rzadki: zadziałał tylko 6 razy w ciągu około 5 lat — znacznie poniżej progu dla testu kroczącego i napotkał tę samą barierę, przez którą porzucono bliźniacze strategie BNB (4 transakcji) oraz LINK (5-6 transakcji). Co gorsza, wynik netto przynosił straty (profit_factor 0.698, maksymalne obsunięcie kapitału 75.8%, 5 z 6 transakcji przyniosło duże straty), a nagłówek zniekształcał niemożliwy jednodniowy wynik +310% i średnia wielkość pozycji 115% — podejrzewany artefakt nadmiernej ekspozycji, a nie przewaga. Analityk porzucił strategię podczas przeglądu testu historycznego, bez optymalizacji: nie istnieje parametr, który pozwoliłby zachować złote przecięcie 50/200 i jednocześnie uzyskać próbkę nadającą się do walidacji. Potwierdza to, że przeniesienie strategii złotego przecięcia na dziennym interwale z pojedynczego instrumentu nie uogólnia się na główne aktywa przy zaledwie kilkuletniej historii.

Raport strategii

Hipoteza

Strategia podążająca za trendem, wyłącznie long, na jednym instrumencie i jednej giełdzie, OHLCV-ONLY, na świecach SOLUSDT.BINANCE 1D. Ten sam sprawdzony mechanizm złotego krzyża co we wdrożonych BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong — zastosowany do kontraktów futures SOL. Otwórz pozycję long, gdy 50-dniowa SMA przecina od dołu 200-dniową SMA (złoty krzyż); zamknij ją, gdy 50-dniowa SMA przecina z powrotem od góry 200-dniową SMA (krzyż śmierci). To dopełnienie trio złotych krzyży BTC/ETH/SOL na Binance USD-M. Zgodnie z wytyczną fabryki: „BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE na interwale 1H/4H/1D jest zawsze bezpieczne”. Niezawodność dziennych świec SOL potwierdzono w wielu wdrożonych strategiach SOL. Łącznie trzy parametry.

Bezpośrednio odwzorowuje wdrożony mechanizm BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong na SOL, zachowując trzy główne parametry (szybki=50, wolny=200 oraz wielkość pozycji). Złote przecięcie i krzyż śmierci są wyrażone jako reżim wyłącznie długiej pozycji (utrzymuj pozycję, gdy szybka średnia > wolna), a nie jednorazowe wykrywanie zdarzenia, więc wejście następuje dokładnie przy złotym przecięciu, a wyjście przy krzyżu śmierci; rozwiązanie pozostaje też odporne, gdy okno testu historycznego zaczyna się w środku reżimu. Sygnał jest ciągły i zmienny — to znormalizowany spread SMA, który przecina zero w punktach przecięcia — spełnia zatem regułę „ciągły sygnał, decyzja progowa” i nie jest zamrożony, co pozwala go zweryfikować. min_bars_required to 202, więc żadna transakcja nie zostanie otwarta przed pełnym wyznaczeniem 200-dniowej SMA; SOL historii dziennej obejmuje lata, co wystarcza na rozgrzewkę. Zgodnie ze specyfikacją strategię utrzymano na kontraktach futures SOLUSDT.BINANCE USD-M 1D (potwierdzona jako bezpieczna ścieżka, zgodna z bliźniaczymi strategiami BTC/ETH); dźwignia=1.0, ponieważ strategia nie wzmacnia ekspozycji przez depozyt zabezpieczający (wielkość pozycji nigdy nie odwołuje się do dźwigni), co pozwala uniknąć bramki leverage_set_but_unused. Dzienny reżim trendu 50/200 utrzymuje się od tygodni do miesięcy, więc opłata za pełną transakcję futures wynosząca około 0.10% jest nieistotna w porównaniu z uchwyconym trendem, dzięki czemu ekonomika pojedynczej transakcji pozostaje wyraźnie dodatnia.

Strukturalnie rzadkie złote przecięcia oraz wynik przynoszący straty i zniekształcony przez artefakt. Złote przecięcie 50/200-dniowe pojawia się tylko około 1 razy w roku na dziennych świecach pojedynczego instrumentu, dając zaledwie 6 transakcji w ciągu około 5 lat — znacznie mniej niż dolny próg około 62 transakcji dla testu kroczącego; optymalizacja w 3 oknach oznaczałaby około 2 transakcji na okno, więc strategii nie da się zwalidować. To identyczna strukturalna porażka z powodu rzadkich sygnałów jak w porzuconych bliźniaczych strategiach złotego przecięcia BNB (4 transakcji) oraz LINK (5-6 transakcji). Poza rzadkością sygnałów wynik przynosi straty netto: profit_factor 0.698 (<1), ujemna wartość oczekiwana, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 z 6 transakcji przynosi straty od -16% do -41%). Jedyny dodatni rok (2024 +310%) wynika z anomalnego jednodniowego artefaktu (return_kurtosis 727, niemożliwy dzienny zwrot +310.08% dla pozycji SOL wyłącznie długiej, przy avg_position_pct 115.79% wobec żądanych 0.95 — podejrzenie nadmiernej ekspozycji i nadmiernego wzrostu pozycji na zwycięskiej transakcji, objaw podany bez niezależnej weryfikacji). Nie iterować: złote przecięcie na interwale dziennym jest z natury rzadkie i nie ma korekty parametrów, która zachowałaby je jako złote przecięcie 50/200, a jednocześnie zapewniła odpowiednią próbę (skrócenie SMA porzuca założenie). Bliźniacze strategie złotego przecięcia BTC/ETH wdrożono na dłuższej historii z wyraźniejszym trendem; próbka SOL, obejmująca około 5 lat, jest zbyt rzadka dla tego samego mechanizmu. FAILURE PATTERN: podążanie za trendem opartym na 50/200-dniowym złotym przecięciu na dziennych świecach pojedynczego instrumentu kryptowalutowego jest strukturalnie zbyt rzadkie, by je optymalizować (około 1 przecięć rocznie → 4-6 transakcji w dostępnej historii), a na nielicznych transakcjach dominuje szczęście związane z reżimem rynkowym — niezależnie od rodowodu mechanizmu nie da się go zwalidować, a efektowny nagłówek to pojedynczy gruby ogon rozkładu (tutaj niemożliwy dzień +310% będący artefaktem nadmiernej ekspozycji), a nie przewaga.

Implementacja

Podążanie za trendem wyłącznie z pozycjami długimi na jednym instrumencie, na dziennych świecach kontraktów futures SOLUSDT.BINANCE USD-M, wyłącznie OHLCV. Oblicza 50-dniowe i 200-dniowe proste średnie kroczące oraz utrzymuje pozycję długą, gdy 50-dniowa SMA znajduje się powyżej 200-dniowej SMA: otwiera ją przy złotym przecięciu (szybka średnia przecina wolną od dołu), a zamyka przy krzyżu śmierci (szybka przecina wolną od góry). calculate_signal zwraca znormalizowany spread SMA (szybka - wolna)/wolna w sposób ciągły na każdej świecy (przecięcie zera w punktach przecięcia); should_enter kupuje, gdy spread jest dodatni, a should_exit sprzedaje, gdy jest niedodatni. Wielkość każdej długiej pozycji wynosi 95% kapitału. Uzupełnia trio złotych przecięć BTC/ETH/SOL na Binance USD-M.

Przegląd backtestu

Sharpe: 0,24
Łączna stopa zwrotu: -5,12%
Maksymalne obsunięcie: 75,83%
Łączna liczba transakcji: 6
Trafność: 16,7%
Współczynnik zysku: 0,70

Zaimplementowano poprawnie i zawiera transakcje zgodnie ze specyfikacją: 6 wejść w pozycję długą przy złotym przecięciu, prawidłowe entry_diag (6 zasygnalizowanych = 6 złożonych, 0 odrzuconych), metrics_reliable=true; zgodne ze sprawdzonym mechanizmem złotego przecięcia BTC/ETH

Strukturalnie zdecydowanie zbyt rzadkie sygnały: tylko 6 transakcji w ciągu około 5 lat (złote przecięcie pojawia się około 1 razy w roku) — znacznie poniżej dolnego progu około 62 dla testu kroczącego; ta sama porażka co w porzuconych bliźniaczych strategiach złotego przecięcia BNB (4) i LINK (5-6)

Przynosząca straty: profit_factor 0.698 (<1), wartość oczekiwana -7,490 (ujemna), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Nagłówek zniekształcony przez artefakt: return_kurtosis 727, niemożliwy wynik w jeden dzień: +310.08% (2024-09-06) oraz avg_position_pct 115.79% (wobec żądanych 0.95) — podejrzenie nadmiernej ekspozycji i nadmiernego wzrostu pozycji na zwycięskiej transakcji; mimo to 5 z 6 transakcji przynosi duże straty

próg około 62 WF

umiarkowany

ujemny (-7,490)

Podsumowanie wyniku

Podążanie za trendem opartym na 50/200-dniowym złotym przecięciu na dziennych świecach pojedynczego instrumentu kryptowalutowego jest strukturalnie zbyt rzadkie, by je optymalizować (około 1 przecięć rocznie → 4-6 transakcji w dostępnej historii), a wynik jest zdominowany przez szczęście związane z reżimem rynkowym — niezależnie od rodowodu mechanizmu nie da się go zwalidować, a efektowny nagłówek (tutaj niemożliwy dzień +310% będący artefaktem nadmiernej ekspozycji) to pojedynczy gruby ogon rozkładu, a nie przewaga; wersje BTC/ETH wdrożono wyłącznie dlatego, że miały dłuższą historię z wyraźniejszym trendem.

Podczas przeglądu testu historycznego analityk wydał werdykt o porzuceniu strategii z powodu strukturalnie rzadkich sygnałów, w połączeniu z przynoszącym straty wynikiem zniekształconym przez artefakt: złote przecięcie 50/200 pojawia się tylko około 1 razy w roku, więc 6 transakcji w ciągu około 5 lat to znacznie mniej niż dolny próg około 62 transakcji dla testu kroczącego (około 2 transakcji na okno) i nie pozwala na walidację; zwiększenie częstotliwości wymaga skrócenia SMA, co porzuca założenie złotego przecięcia — identyczna porażka wystąpiła już w bliźniaczych strategiach BNB i LINK — więc nie ma czego dalej iterować.

Strategia podążania za trendem wyłącznie z pozycjami długimi, na jednym instrumencie, wyłącznie OHLCV, na dziennych świecach SOLUSDT.BINANCE (3 parametrów) — wykorzystuje ten sam mechanizm złotego przecięcia 50/200-dniowego co wdrożone wersje BTC i ETH — utrzymując pozycję długą, gdy 50-dniowa SMA znajduje się powyżej 200-dniowej SMA (wejście przy złotym przecięciu, wyjście przy krzyżu śmierci); strategia ma uzupełnić trio złotych przecięć BTC/ETH/SOL.

Strategia została poprawnie zaimplementowana i zawierała transakcje, ale były one zdecydowanie zbyt rzadkie, a strategia przynosiła straty: tylko 6 transakcji w ciągu około 5 lat, profit_factor 0.698, wartość oczekiwana −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 z 6 transakcji przyniosło straty od −16% do −41%) oraz maksymalne obsunięcie kapitału 75.8%. Wynik nagłówkowy był zniekształcony przez artefakt — return_kurtosis 727, niemożliwy jednodniowy zwrot +310.08% (2024-09-06) oraz avg_position_pct 115.79% wobec żądanych 0.95, co wskazuje na podejrzenie nadmiernej ekspozycji i nadmiernego wzrostu pozycji na zwycięskiej transakcji (opisane jako objaw, niezależnie niezweryfikowane).

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.