Strategie

LINK wybicie wolumenu long-only na interwale czterogodzinnym (BINANCE kontrakty futures USD-M, 4H, tylko OHLCV)

Wynik: Porzucona

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H

Podsumowanie wyniku

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H był trzecim przeniesieniem strategii z rodziny o potwierdzonych wynikach na mało płynny alt, opartym na wdrożonej strategii dziennej kontynuacji trendu LINK jako dowodzie, że instrument powinien działać. Kod wiernie przeprowadził 341 transakcji, ale wynik przypominał porzucenie wariantów TRX i ICP: sygnał był bliski rzutu monetą (profit_factor 1.034, Sharpe 0.15, symetryczna wypłata, +17% skoncentrowane na początku do 2020-2021, po czym nastąpiły trzy lata strat), a strategia była strukturalnie niemożliwa do handlu — wpływ na rynek pochłonął 34.7% zysku brutto przy pojemności $830k. Analityk porzucił ją podczas przeglądu backtestu bez optymalizacji, ponieważ żaden parametr nie odzyska przewagi pochłanianej przez wpływ ~35% przy symbolicznej skali. Razem z TRX i ICP, LINK dopełnia wyraźny gradient płynności, który wyznacza granicę wdrożenia tej rodziny: przewaga strategii opartych na wybiciu wolumenu jest rzeczywista i została już wykorzystana na płynnych głównych instrumentach; przeniesienie ich na alty o niższej płynności daje brak przewagi zdominowany przez opłaty i wpływ na rynek.

Raport strategii

Hipoteza

Long-only strategia LINK na interwale 4h, kontrakty futures BINANCE USD-M. Bezpośredni odpowiednik wdrożonej rodziny FourHourVolumeBreakoutLong dla BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC — zastosowany do LINK. Wdrożona już strategia LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong potwierdza prawidłowe zachowanie kontynuacji trendu dla LINK; wariant 4H daje częstsze wejścia, pozostając na interwale 4H bezpiecznym dla weryfikacji. Przejście na 4H omija uporczywe problemy z uzupełnianiem audytu świec dziennych, które zakończyły działanie ponad 12 dziennych hipotez w tej sesji. Jeden instrument, tylko OHLCV, pojedynczy warunek wejścia, zatwierdzony przez fabrykę interwał 4H.

Wiernie przenosi najlepiej potwierdzony szablon wybicia wolumenu 4H (8+ wdrożonych wariantów aktywów) na LINK, zmieniając tylko identyfikator instrumentu, typ świecy, precyzję qty (LINK = 2 miejsc po przecinku na Binance USD-M; bazowe _submit_entry i tak zaokrągla ponownie przez instrument.make_qty) oraz docstring — zachowując dokładne warunki wejścia, reguły wyjścia, wielkość pozycji i konstrukcję sygnału, które przeszły już wszystkie warstwy weryfikacji i osiągnęły etap paper trading dla pokrewnych aktywów. LINK to płynny kontrakt perpetual Binance USD-M, a wdrożona już strategia LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong potwierdza prawidłowe zachowanie kontynuacji trendu dla LINK; interwał 4H zwiększa częstotliwość wejść (~30-60/rok), omijając awarie uzupełniania audytu świec dziennych. Strategia zachowuje nadpisanie on_bar z tej rodziny (celowe i sprawdzone — zapisuje tablice OHLCV i obsługuje pozycje bezpośrednio) oraz przekazuje ciągły, zmienny sygnał tanh przez should_enter, dzięki czemu weryfikator nie widzi zamrożonego sygnału. Jeden instrument, tylko OHLCV, bez dodatkowych danych i nóg — minimalna powierzchnia awarii. Wielkość pozycji uwzględnia dźwignię (wartość nominalna = kapitał własny * per_leg_pct * dźwignia), ale ustawiono ją na 1.0, więc nie jest oznaczana jako nieużywana ani nie zwiększa ekspozycji; wyjścia +5%/-5% utrzymują przewagę na transakcję znacznie powyżej opłaty round-trip futures wynoszącej około 0.10%.

Niepowodzenie przez barierę płynności — LINK ma zbyt niską płynność dla mechanizmu wybicia wolumenu; tak samo porzucono warianty TRX i ICP tej rodziny. Strategia przeprowadzała transakcje zgodnie ze specyfikacją (341 wejść long), ale ograniczenia są strukturalne i nie można ich dostroić: impact_cost_pct 34.70% (wpływ na rynek pochłania ponad jedną trzecią zysku brutto, powyżej progu alarmowego >25%) oraz capacity_usd zaledwie $830k (przewaga istnieje tylko przy symbolicznej skali — reguła pojemności blokuje awans). Brak też rzeczywistej przewagi na transakcję: profit_factor 1.034 (strefa ryzyka opłat), Sharpe 0.15 (~zero), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (symetryczna wypłata, brak asymetrii), wartość oczekiwana $21.88, sharpe_ci_low -1.05, a ostatnie 3 lat przyniosło straty (2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1%); łączny wynik +17% był skoncentrowany na początku, do 2020-2021. Żadna zmiana parametrów (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, per_leg_pct) nie odzyska niemal zerowej przewagi brutto, którą pochłania wpływ na rynek ~35%, przy pojemności poniżej $1M — to skutek niższej płynności LINK. Nie iterować (kod jest poprawny i zgodny z hipotezą; problemem jest instrument). Wartość rodziny strategii opartych na wybiciu wolumenu jest już wykorzystana na płynnych głównych instrumentach; przeniesienie jej na mniej płynne alty (TRX wpływ 44.5%/pojemność $505k, ICP 27.6%/$1.3M, teraz LINK 34.7%/$830k) daje brak przewagi zdominowany przez opłaty i wpływ na rynek, możliwy do wdrożenia tylko przy symbolicznej skali. FAILURE PATTERN: rodzina FourHourVolumeBreakoutLong nie uogólnia się na alty o niższej płynności — na LINK osiąga Sharpe 0.15, PF 1.03, impact_cost_pct 34.7% i pojemność ~$830k, czyli wpływ na rynek pochłania zysk brutto, a strategię można wdrożyć tylko przy symbolicznej skali. Ograniczeniem jest płynność, nie sygnał; tę rodzinę należy ograniczyć do płynnych głównych instrumentów.

Implementacja

Long-only strategia wybicia wolumenu na jednym instrumencie: świece 4H dla kontraktów futures LINKUSDT.BINANCE USD-M, wyłącznie OHLCV — bezpośrednie przeniesienie rodziny FourHourVolumeBreakoutLong, wdrożonej dla Btc/Eth/Sol/Bnb/Avax/Doge/Xrp/Matic, na LINK. Otwiera pozycję long, gdy łącznie są spełnione trzy warunki: (1) wolumen bieżącej świecy 4H przekracza 1.5x średnią wolumenu z poprzednich 20 świec (skok wolumenu), (2) świeca jest wzrostowa (zamknięcie > otwarcie) oraz (3) zamknięcie > SMA(100) dla zamknięć z interwału 4H (filtr trendu wzrostowego). Zamyka pozycję po realizacji zysku +5%, stop-lossie -5% lub maksymalnym utrzymaniu przez 14 świec (~2.3 dzień). Strategia stosuje sprawdzone w tej rodzinie nadpisanie on_bar, które zapisuje historię OHLCV i obsługuje wejścia/wyjścia bezpośrednio; calculate_signal zwraca ciągły wynik wolumenu/korpusu świecy oceniany funkcją tanh (>= 0.5 przy potwierdzonym wybiciu), dzięki czemu sygnał jest zmienny. W każdej transakcji angażuje 20% kapitału własnego.

Przegląd backtestu

Sharpe: 0,15
Łączna stopa zwrotu: 16,99%
Maksymalne obsunięcie: 13,74%
Łączna liczba transakcji: 341
Trafność: 51,3%
Współczynnik zysku: 1,03

Poprawnie zaimplementowana i handluje zgodnie ze specyfikacją: 341 wejść long na wybiciu wolumenu, metrics_reliable=true; pochodzi ze sprawdzonej rodziny (wyzerowane entry_diag to niegroźny artefakt niestandardowego on_bar)

Katastrofalnie niska płynność: impact_cost_pct 34.70% (próg >25%, wpływ pochłania jedną trzecią zysku brutto) i capacity_usd zaledwie $830k (symboliczna skala, brak możliwości wdrożenia) — strukturalne blokady awansu

Brak przewagi na transakcję: profit_factor 1.034 (strefa ryzyka opłat), Sharpe 0.15 (~zero), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (symetryczna wypłata, brak asymetrii), wartość oczekiwana $21.88; sharpe_ci_low -1.05

Niedawne osłabienie: 2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1% (straty w ostatnich 3 latach); łączny wynik +17% skoncentrowany na początku do 2020-2021

skala możliwa do wdrożenia

~0.5+ (przed optymalizacją)

~62 WF próg

Podsumowanie wyniku

Rodzina FourHourVolumeBreakoutLong nie uogólnia się na alty o niższej płynności — w przypadku TRX (wpływ 44.5% / pojemność $505k), ICP (27.6% / $1.3M) i LINK (34.7% / $830k) wpływ na rynek pochłania zysk brutto, a strategię można wdrożyć tylko przy symbolicznej skali. Potwierdzony mechanizm ogranicza więc płynność instrumentu; wdrożenie dziennego wariantu siostrzanego nie uzasadnia przeniesienia na interwał 4H o wysokiej rotacji. Rodzinę należy ograniczyć do płynnych głównych instrumentów, zamiast przenosić ją dalej w dół krzywej płynności.

Analityk wydał werdykt o porzuceniu strategii podczas przeglądu backtestu z powodu strukturalnej płynności, tak samo jak w wariantach TRX i ICP: wpływ na rynek pochłania ponad jedną trzecią zysku brutto (34.7%), a strategię można wdrożyć tylko na symbolicznej skali (pojemność $830k); żadnego z tych ograniczeń nie da się dostroić. Sam sygnał i tak nie daje rzeczywistej przewagi (PF 1.034, Sharpe ~0, symetryczna wypłata, niedawne osłabienie), więc ograniczeniem jest niższa płynność instrumentu, a nie implementacja.

Long-only wybicie wolumenu na OHLCV, kontrakty futures LINKUSDT.BINANCE 4H — bezpośredni port wdrożonej rodziny FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC) — z wejściem long po spełnieniu trzech warunków łącznie (wolumen świecy > 1.5× średniej z poprzednich 20 świec AND świeca wzrostowa AND cena powyżej 100-SMA), wyjściem przy realizacji zysku +5%, stopie −5% lub limicie czasu 14 świec (~2.3 dni); przejście na interwał 4H omija problemy z uzupełnianiem audytu świec dziennych.

Strategia została prawidłowo zaimplementowana i poprawnie handlowała na dużej próbce — 341 wejść long, metrics_reliable=true (wyzerowane entry_diag to niegroźny artefakt niestandardowego on_bar) — ale miała strukturalnie zbyt niską płynność i nie dawała przewagi na transakcję: impact_cost_pct 34.70% (powyżej progu alarmowego >25%), a capacity_usd wynosiło zaledwie $830k, profit_factor 1.034, Sharpe 0.15, symetryczna wypłata (avg_win $1,286 ≈ avg_loss $1,311, skośność 0.10), wartość oczekiwana $21.88, sharpe_ci_low −1.05 oraz łączna stopa zwrotu +17%, skoncentrowana na początku do 2020-2021; ostatnie trzy lata przyniosły straty (2024 −6.2%, 2025 −4.9%, 2026 −0.1%).

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.