Backtest: wybicie złota XAUUSD.SPOTMETAL 15m | Stratmill

Jednoinstrumentowa strategia sesyjna intraday na złocie spot XAUUSD.SPOTMETAL (ceny MID Dukascopy, świece 15-MINUTE, historia od 2003). Złoto ma wyraźną strukturę zależną od pory dnia. Podczas sesji azjatyckiej płynność jest niska (18:00-03:00 czasu nowojorskiego). Odkrywanie ceny skupia się przy otwarciu Londynu (około 03:00 NY), po którym następują fixing AM w Londynie i otwarcie COMEX w Nowym Jorku. Gdy nocny zakres azjatycki jest wąski w stosunku do niedawnego dziennego ATR złota, otwarcie Londynu ma tendencję do kierunkowego rozstrzygnięcia kompresji, a ruch trwa do poranka NY. Granice każdej sesji są odczytywane w lokalnym czasie America/New_York za pośrednictwem kalendarza sesji platformy (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), dzięki czemu obsługiwane są zmiany DST, a nic nie jest zakodowane na stałe w UTC. Zasady: (1) Zakres azjatycki = maksimum/minimum świec 15m od ponownego otwarcia 18:00 NY do świecy zamykającej się o 03:00 NY. (2) Filtr kompresji: handel tylko, jeśli range_width / ATR14(dzienny, zbudowany w strategii ze świec 15m lub z dodatkowego typu świecy 1-DAY) <= range_atr_max. (3) Od 03:00 do entry_end_hour NY składane są dwa zlecenia wejścia stop aktywowane w trakcie świecy (stop_market) na poziomach range_high*(1+buffer_pct) i range_low*(1-buffer_pct); po realizacji jednego drugie jest anulowane (jedna transakcja na dzień handlowy, bez odwracania pozycji). (4) Wyjścia: stop ochronny aktywowany w trakcie świecy na przeciwnej granicy zakresu; zlecenie limit take-profit na poziomie wejścia ± target_mult × range_width; w przeciwnym razie wyjście czasowe przy zamknięciu świecy 16:30 NY, realizowane po cenie otwarcia następnej świecy (16:30-16:45) zgodnie z regułą następnego otwarcia dla danego venue sesyjnego, dzięki czemu pozycja nie jest utrzymywana przez godzinę graniczną finansowania 17:00 NY i nigdy nie są naliczane opłaty za finansowanie nocne. Niezrealizowane zlecenia wejścia są anulowane o entry_end_hour. Ustalanie wielkości pozycji (ścieżka ryzyka a): wartość nominalna = 0.75% kapitału / odległość stopu (szerokość zakresu + bufor), z limitem 3x kapitału; przy typowym zakresie azjatyckim ~0.45% daje to ~1.7x wartości nominalnej. Uzasadnienie wyboru venue: SPOTMETAL obejmuje 0.2% korpusu (8 z 4,554 przebiegów); dodaje mechanizm long/short o krótkim horyzoncie, wyłącznie na OHLCV, spoza rynku kryptowalut, co dywersyfikuje portfel względem serii BTC/alt-perp, które fabryka wciąż odkrywa na nowo. Kalkulacja opłat: koszt transakcji w obie strony to ~0.015% (0.77 pb połowy spreadu na realizację), prowizja wynosi zero, a przy pozycjach intraday nie ma kosztu finansowania. Dzienny ATR złota w 2015-2026 wynosi ~0.9-1.4%, a skompresowany zakres azjatycki to ~0.3-0.5%. Transakcja wybiciowa, która osiąga cel równy 1.5x zakresu, przynosi ~0.55%; transakcja zakończona stopem przynosi stratę ~0.4%. Przy skuteczności ~45% i uwzględnieniu wyjść czasowych oczekiwany zysk brutto na transakcję to ~0.08-0.15% wartości nominalnej, 5-10x koszt transakcji w obie strony. Wymagane stopy aktywowane w trakcie świecy i zlecenia wejścia stop są „obsługiwane” w execution_capabilities; zlecenia spoczywające na giełdzie nie są potrzebne.

Strategia intraday long/short na XAUUSD.SPOTMETAL ze świecami 15-minutowymi. Zakres azjatycki to maksimum i minimum świec 15m zamykających się po ponownym otwarciu rynku w Nowym Jorku o 18:00, aż do świecy zamykającej się o 03:00 czasu nowojorskiego włącznie. Czasy są podawane według lokalnego zegara Nowego Jorku, więc uwzględniane są zmiany DST, a dzień handlowy pochodzi z kalendarza sesji platformy. Strategia handluje tylko wtedy, gdy zakres obejmuje co najmniej min_asia_bars świec, jego szerokość wynosi co najmniej min_range_pct ceny, a szerokość podzielona przez dzienny ATR14 nie przekracza range_atr_max. Dzienny ATR to ATR Wildera, obliczany ze świec dnia handlowego tworzonych w strategii ze świec 15m. Gdy te warunki są spełnione, od zamknięcia 03:00 składane są dwa powiązane z OCO zlecenia wejścia STOP_MARKET: kupno na poziomie range_high*(1+buffer_pct) i sprzedaż na poziomie range_low*(1-buffer_pct). Są aktywowane w trakcie świecy, a realizacja jednego anuluje drugie, więc przypada jeden układ na dzień handlowy i nie ma odwracania pozycji. Niezrealizowane zlecenia wejścia są anulowane przy zamknięciu nowojorskiej świecy entry_end_hour. Po realizacji dołączane są dwa powiązane z OUO zlecenia reduce-only: stop aktywowany w trakcie świecy na przeciwnej granicy zakresu i limit take-profit na poziomie ceny realizacji +/- target_mult x range_width. Jeśli żadne z nich nie zostanie zrealizowane, strategia podejmuje decyzję o wyjściu przy zamknięciu nowojorskiej świecy 16:30 lub dwie świece przed wcześniejszym zamknięciem sesji. Wyjście jest realizowane po otwarciu następnej świecy zgodnie z regułą następnego otwarcia dla danego venue sesyjnego, dzięki czemu pozycja nie jest utrzymywana przez nowojorską godzinę graniczną finansowania 17:00. Wielkość pozycji to kapitał x 0.75% / (poziom aktywacji - stop), a wartość nominalna jest ograniczona do min(3, dźwignia) x 0.97 x kapitału.

Implementuje reguły hipotezy 1-4 zgodnie z opisem, używając nazw parametrów z planu optymalizacji. buffer_pct, target_mult, range_atr_max i entry_end_hour można dostrajać; ich wartości bazowe to 0.0002, 1.5, 0.5 i 8; każda pozostała wartość z planu jest ustalona zgodnie z podanym opisem. Wejścia i wyjścia korzystają z obsługiwanej funkcji intrabar_stop: surowe zlecenia wejścia OCO STOP_MARKET oraz zlecenia wyjścia stop i limit OUO reduce-only. Wyjście czasowe korzysta z next_open_fill. Ścieżka ryzyka (a): strata na stopie wynosi 0.75% kapitału, w granicach limitu 2%. Wartość nominalna jest ograniczona do 3x kapitału, więc dźwignia wynosi 3.0 i jest odczytywana przy ustalaniu wielkości pozycji; limit to min(3, dźwignia) x 0.97, aby pozostawić margines na opłaty i depozyt zabezpieczający. Zlecenia wejścia są składane tylko wtedy, gdy zamknięcie wypada między dwoma poziomami aktywacji. Jeśli brakuje świecy 03:00 i zlecenia zostaną złożone później, strategia nie będzie więc gonić wybicia, które już nastąpiło. Dzienny ATR powstaje ze świec 15m na session_date, więc przed pierwszą transakcją przypada około 14 dni handlowych rozgrzewki. calculate_signal zwraca pozycję zamknięcia wewnątrz azjatyckiego zakresu wyrażoną w połowach jego szerokości, czyli wartość ciągłą; sama decyzja o wejściu jest realizowana przez parę zleceń stop.