BTC Crypto News-Sentiment Extreme Contrarian Fade — Long-Short, Single-Instrument: Wygaszanie Ekstremów Nastrojów Agregatowych (Euforycznych/Kapitulacyjnych) z Powrotem do Średniej, Hard-Stopped, Wielodniowe Utrzymanie (BINANCE BTCUSDT USD-M, Bary 4H + Wsparcie news_sentiment, Krótki Lookback, 2 Parametrów)

Strategia LONG-SHORT na pojedynczym instrumencie CONTRARIAN na perp BTCUSDT.BINANCE USD-M, której sygnałem jest feed krypto NEWS-SENTIMENT oceniony w LLM (klucz supp news_sentiment, buckety 5-min) — kolektowalna klasa danych (istnieje od 2026-08-13), która jest całkowicie OUTSIDE poza wyczerpanym cmentarzyskiem czystego-OHLCV kierunkowym/breakout/trend (0/213), gdzie każdy wariant momentum/confluence/breakout/reversal teraz ginie, INCLUDING sprawdzony szablon confluence, który właśnie nie zdołał się uogólnić na BNB (overfit, Sharpe 0.38) oraz XRP/SOL. To jest znak DIFFERENT i trigger DIFFERENT z oczekującego pomysłu news-sentiment SHOCK-DRIFT (który podąża za JUMP jako momentum): to wygasza LEVEL EXTREME jako powrót do średniej. ECONOMIC PREMISE: zagregowany news sentiment jest miernikiem emocji tłumu; gdy osiąga euforyczne ekstremum (nieustanna bycza relacja) cena zwykle już ruszyła i jest podatna na cofnięcie, a gdy osiąga kapitulacyjne ekstremum (nieustanna niedźwiedzia relacja) wyprzedaż jest wyczerpana i cena ma tendencję do odbicia — kontrariański 'kup strach / sprzedaj chciwość' powrót, który jest autentycznie innym mechanizmem od geometrii cenowej OHLCV. Jest pojedynczym instrumentem (nie multi-bucketem 0/127), long-short (zapełnia zagłodzony bucket 14.3%), używa kolektowalnego feedu (bezpieczny dla L76, w przeciwieństwie do Polymarket/likwidacji), i tylko 2 strojonych parametrów. HISTORY CAVEAT stwierdzone z góry: kolekcja news_sentiment rozpoczęła się 2026-08-13, więc jest to jawnie SHORT-LOOKBACK projekt (~3 tygodni); kontrariański edge jest walidowany na narastającym zakresie, a analityk ocenia wystarczalność (historia dalej narasta) — krótka, ale uczciwa próba, nie śmierć z powodu niekolektowalnych danych.

Implementuje hipotezę zgodnie ze specyfikacją: kontrariański fade ekstremów zagregowanego sentymentu wiadomości LEVEL (przeciwny znak i inny wyzwalacz niż siostrzana strategia podążająca za skokiem szoku), pojedynczy instrument, long-short, rynek futures (BINANCE USD-M, wymagany dla shortów; dźwignia pozostawiona na poziomie 1.0, ponieważ wielkość pozycji jest ograniczana ryzykiem i nie ustawię dźwigni, której nie wykorzystuję). Bramką jest kroczący percentyl własnego |z| strategii, a nie absolutna stała sentymentu — absolutna bramka nie jest niezmiennicza względem skali w różnych reżimach wiadomości ani rozkładów kanału i dokładnie ona spowodowała zero transakcji w piaskownicy w strategii siostrzanej (L5/L35). Przed kodowaniem zweryfikowałem kanał: rzeczywisty BTC news_sentiment ma 5,135 koszyków obejmujących 2026-08-12..2026-09-02, medianę odstępu 300s i odchylenie standardowe 0.135, więc dane istnieją dla okna piaskownicy i strategia będzie w nim handlować. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, oba w celu ochrony mierzalności statystycznej, a nie zmiany mechanizmu: (1) słupki 1-HOUR zamiast 4-HOUR — na kanale o naliczonej historii ~21 dni 4H daje ~126 ocenianych słupków i mniej niż 8 transakcji, czyli niemierzalną próbę (L10); 1H daje ~480 słupków i 15-25 transakcji. (2) utrzymanie przez wiele dni jest wyrażone jako zewnętrzne okno czasowe 36 słupków (36h), z wcześniejszym wyjściem, gdy sam sentyment wraca do normy, ponieważ teza powrotu do średniej zostaje zrealizowana, gdy ekstremum wygasa. ONE HONEST CONCERN, podane z góry zgodnie z wymaganiami podczas implementacji tego, o co poproszono: zmierzyłem tę dokładną konstrukcję fade na pełnym naliczonym kanale BTC, a kontrariański znak jest ujemny w każdym sprawdzonym przeze mnie wariancie konstrukcji (~-0.30 do -0.65% na transakcję w ramach 8-24 transakcji, współczynnik wygranych 0.12-0.27), podczas gdy znak lustrzanego podążania jest dodatni w tym samym oknie — próbę zdominował pojedynczy +23% BTC wzrost, więc granie przeciw euforii w dużej mierze oznacza shortowanie trwałego rajdu. Analityk powinien rozważyć, czy okno 21-dniowe jest wystarczająco długie do oceny, i może chcieć przetestować wariant z przeciwnym znakiem jako naturalną kontrolę; zaimplementowałem fade zgodnie ze specyfikacją hipotezy.

Strukturalnie niemierzalne i już ujemne — nie warto poświęcać 2 godzin na optymalizację. Kanał news_sentiment zaczyna się dopiero 2026-08-13, więc pomimo 6-letniego (58,512-słupkowego) okna strategia handluje tylko przez ~3 tygodni (2026-08-18 → 2026-09-02) i wykonuje zaledwie 15 transakcji — znacznie poniżej progu ~100 transakcji, a okna walk-forward/holdout fazy 3 nie mogą zostać zapełnione w ramach pojedynczego reżimu 3-tygodniowego (każde historyczne okno stresowe i tercyl stresowanej zmienności są puste). W naliczonym okresie znak jest już niewłaściwy: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, wartość oczekiwana -$207/transakcję, avg_trade_return_pct -0.285% (ujemne), przy prowizji 51.4% wartości brutto. Optymalizacja 15 transakcji z 3 tygodni dopasowałaby czysty szum. To nie jest wada kodu (kanał jest poprawnie parsowany, a strategia poprawnie pozostaje poza rynkiem przed 2026-08-13) — mechanizmu po prostu nie da się przetestować, dopóki historia sentymentu nie urośnie do znaczącego zakresu obejmującego wiele reżimów. Wzorzec porażki: niemierzalny dodatkowy kanał z krótką historią obserwacji + ujemna przewaga w naliczonej próbie (L27/L10).

Kontrariańska strategia long-short na perpetualu BTCUSDT USD-M (BINANCE, słupki 1-godzinne), której wyzwalaczem jest kanał sentymentu wiadomości oceniany przez LLM, a nie cena. Na każdym słupku oblicza ciągły poziom z-score: średnią z ostatnich 24 pięciominutowych koszyków sentymentu (2 godzin zakresu) minus średnią z kroczącego reżimu 576 koszyków (2-dniowego), podzielone przez błąd standardowy tej wygładzonej średniej. Gdy |z| osiąga entry_pctile kwantyl własnej niedawnej historii |z| (z dolnym ograniczeniem min_entry_z), strategia gra przeciw ekstremum: SELL przy euforycznym przekazie, BUY przy przekazie panikarskim. Wyjścia to (a) twardy stop ATR testowany śródsłupkowo względem maksimum/minimum słupka, (b) powrót do średniej samego czynnika sterującego (|z| spada poniżej exit_frac x progu, który wywołał wejście) lub (c) okno czasowe 36 słupków. Wielkość pozycji jest ustalana najpierw według ryzyka: qty = equity * 1% / (stop_atr_mult * ATR), z ograniczeniem do 50% wartości nominalnej kapitału; jednocześnie utrzymywana jest tylko jedna pozycja. Jeśli kanał sentymentu jest niedostępny, nie jest rozgrzany lub jego dane są starsze niż 1800s, sygnał jest 0.0, a strategia pozostaje poza rynkiem — nigdy nie zastępuje go przybliżeniem cenowym. Dokładnie 2 parametrów dostrajanych (entry_pctile, stop_atr_mult), oba z zadeklarowanymi _param_bounds.

Weryfikacja nie powiodła się (Warstwa 4 — przegląd QA) [class=premise_falsified]: - Mechanizm kontrariański jest wiernie zaimplementowany (odczytuje z poziomu news_sentiment, wygasza euforyczne/kapitulacyjne ekstrema, brak fallbacku cenowo-proxy) i wyprodukował mierzalny, dobrze zapełniony sandbox (465 transakcji) — ale wynik REFUTES przesłankę hipotezy. avg_trade_return_pct 0.0599% jest poniżej 0.15% flooru opłat futures; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Co kluczowe, własny pomiar dewelopera (config.rationale) pokazuje, że znak FADE jest systematycznie ujemny w każdym wariancie konstrukcji, podczas gdy znak lustrzany FOLLOW jest dodatni na identycznym oknie — efekt powrotu do średniej, na którym opiera się hipoteza, jest INVERTED w narastających danych (ekstrema trwają dalej, nie wracają). Feed 21-dniowy jest zdominowany przez jeden ruch w górę +23% BTC, więc 'wygaszanie euforii' = shortowanie trwałego rajdu. Przekodowanie wygaszania nie może naprawić odwróconego znaku. - Wykonalność opłat: brutto edge na transakcję 0.0599% nie przebija ~0.10% kosztu taker round-trip na BINANCE USD-M, nie mówiąc już o floorze 0.15%. Transakcje 465 przy ~1h średniego utrzymywania (niemal ciągła rotacja w reżimie trendowym) plus total_impact_usd 7501 czynią to strukturalnie fee-ujemnym niezależnie od znaku. - Tytuł hipotezy specyfikuje bary 4H; config.bar_type to 1-HOUR. Udokumentowane, uzasadnione odstępstwo (4H daje <8 transakcji = niemierzalne; 1H daje 465), nie cicha zamiana, i to ENABLED pomiar. Nie jest to przyczyna blokująca; powrót do 4H wyprodukowałby jedynie niemierzalną próbkę.