Strategie

DOGE 4H: long kontynuacji trendu z trzema filtrami

Wynik: Porzucona

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong

Podsumowanie wyniku

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong to celowo prosta strategia kontynuacji trendu z trzema filtrami na DOGE 4H, a jej bazowy backtest miał poprawną strukturę: 185 transakcji rozłożonych w czasie, stopa zwrotu 219%, profit factor 1.52 i pojemność $54.7M pozwalająca na wdrożenie. Jednak Sharpe wynosił zaledwie 0.95, a minimum CI wynosiło 0.041; stopa zwrotu była skoncentrowana na hossie i wynikała z grubych ogonów rozkładu (kurtoza 164), zależna od kilku dni gwałtownych wzrostów cen i dwóch lat hossy. Po rozpoznaniu identycznej sygnatury aktywa, interwału i rodziny co w przypadku dwóch pokrewnych strategii trendowych DOGE 4H, porzuconych już po optymalizacji w tej sesji — obie przeszły testy in-sample i wrażliwości, ale nie przeszły chronologicznego holdoutu — analityk porzucił tę odmianę na etapie przeglądu backtestu, zamiast poświęcać czas na optymalizację, by ponownie uzyskać to samo niepowodzenie.

Raport strategii

Hipoteza

Minimalna strategia podążająca za trendem, long-only, na kontraktach perpetual DOGEUSDT, z użyciem świec 4-godzinnych. Korzysta z danych ONLY OHLCV (bez dodatkowych źródeł), by uprościć weryfikację i zapewnić jej determinizm. Strategia otwiera pozycję long, gdy są zgodne trzy niezależne potwierdzenia trendu: (1) cena powyżej 50-okresowej średniej SMA, (2) sama 50-SMA rośnie przez ostatnie 10 świece (trend długoterminowy w górę), oraz (3) ostatnie zamknięcie 4H znajduje się w górnej jednej trzeciej zakresu Donchiana z 20 świec (ostatnia siła). Wyjście wykorzystuje kroczący stop ATR typu chandelier (3x ATR(14) poniżej najwyższego zamknięcia od wejścia), a także twardy stop czasowy po 30 świecach (około 5 dni). Wybrano DOGE, ponieważ (a) cechuje go stale wysoka zmienność zrealizowana na interwale 4H (średnio ATR/cena ~2-3%), co daje ruchy na transakcję znacznie większe od kosztu pełnej transakcji na futures Binance 0.10%; (b) wykazuje silne grupowanie momentum podczas fal popularności napędzanych przez inwestorów detalicznych; oraz (c) jest bardzo płynny, z dziennym wolumenem futures przekraczającym $1B. Celowo zastosowano prostą konstrukcję — trzy klasyczne filtry, jeden kroczący stop i jeden stop czasowy — by uniknąć zarówno przeuczenia, jak i zawieszania się weryfikacji wskutek złożonych strategii opartych na wielu źródłach danych.

Dokładnie realizuje hipotezę przy użyciu standardowego wzorca czterech funkcji dla jednego instrumentu. calculate_signal oblicza wszystkie trzy filtry na każdej świecy i zwraca ciągłą, stopniowaną wartość (odległość zamknięcia od SMA50 w %) na potrzeby wykrywania zamrożonego sygnału Layer-2, natomiast binarna decyzja o wejściu jest progowana w should_enter względem trzech zapisanych flag filtrów (reżim: zamknięcie>SMA50; nachylenie: SMA50 rosnące przez slope_lookback na podstawie przesunięcia SMA; siła: zamknięcie w górnych upper_frac zakresu Donchiana z 20 świec). should_exit implementuje kroczący chandelier ATR, używając najwyższego zamknięcia od wejścia (śledzonego w calculate_signal względem stanu otwartej pozycji, resetowanego po jej zamknięciu), oraz stop czasowy po 30 świecach. position_size odnosi się do kapitału i ryzyka ATR: ryzyko 2% kapitału na stopie 3x-ATR, z limitem wartości nominalnej 50%, dzięki czemu pojedyncza pozycja DOGE nigdy nie przekracza połowy kapitału (dźwignia 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 zapewnia poprawność wszystkich wskaźników przed rozpoczęciem handlu. Zgodnie z hipotezą wybrano rynek futures BINANCE USD-M: choć strategia jest wyłącznie long i bez dźwigni, koszt pełnej transakcji na futures (~0.10%) jest niższy niż na rynku spot (~0.20%), a hipoteza opiera się wprost na płynności perpetual futures DOGE; ~2-3% 4H ATR/cena instrumentu DOGE daje ruchy na transakcję znacznie większe od tego kosztu. size_precision 0 (DOGE transakcji przy krokach wielkości całej monety); make_qty dostosowuje precyzję do dokładności instrumentu.

Nie optymalizuj — oczekiwany wynik to znany ślepy zaułek. Wariant bazowy nie ma przewagi przed selekcją (Sharpe 0.95 przy sharpe_ci_low 0.041, CI praktycznie równe zeru), a stopa zwrotu jest skoncentrowana na hossie i napędzana grubymi ogonami (return_kurtosis 164, skośność 10.4; +219% zależne od kilku dni pomp, takich jak 2021-04-15 +42.5% i 2024-03-01 +20.5%, oraz dwóch lat hossy: 2021 +91% i 2024 +43%, przy 2020/2023/2025 od płaskiego do ujemnego). Optymalizacja best-of-225 zawyży ten marginalny Sharpe, a deflated Sharpe skoryguje go poniżej progu szczęścia DOGE-4H (około 3-5.8 w przebiegach strategii pokrewnych); holdout uporządkowany chronologicznie ujawni koncentrację na hossie. To już trzecia w tej sesji strategia DOGE 4H long-only, skoncentrowana na hossie i oparta na trendzie/wybiciu, z identyczną sygnaturą; dwie strategie pokrewne już zdecydowanie nie przeszły optymalizacji — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, holdout -0.41) oraz wariant z potwierdzeniem wolumenowym reżimu (DSR 0.0, holdout -1.23) — obie przeszły testy in-sample i wrażliwości, ale nie przeszły chronologicznego holdoutu. Mechanizm kontynuacji trendu z trzema filtrami jest ogólny i został już zweryfikowany na płynnych głównych instrumentach; DOGE 4H to skoncentrowana na hossie, nieprzechodząca holdoutu odnoga tej rodziny. Poświęcenie 2 godzin na optymalizację, by ponownie uzyskać ten sam wniosek o porzuceniu, nie jest uzasadnione; pomysł należy porzucić, zamiast go optymalizować lub rozwijać (żadna zmiana parametrów nie przekształci przewagi opartej na 2 roku hossy i grubych ogonach w przewagę odporną na przyszłe dane).

Implementacja

Strategia kontynuacji trendu long-only na DOGEUSDT 4H, używająca tylko OHLCV. Otwiera pozycję long, gdy trzy niezależne filtry są zgodne: (1) zamknięcie powyżej 50-SMA, (2) 50-SMA rośnie w ciągu ostatnich 10 świec oraz (3) zamknięcie znajduje się w górnej jednej trzeciej zakresu Donchiana z 20 świec. Wyjście następuje przez kroczący stop chandelier ATR (3x ATR(14) poniżej najwyższego zamknięcia od wejścia) albo stop czasowy po 30 świecach (około 5 dni). Wielkość pozycji oparta na ryzyku ATR: ryzyko 2% kapitału na transakcję, z limitem wartości nominalnej 50%. Kontrakty futures Binance USD-M, dźwignia 1.0.

Przegląd backtestu

Sharpe: 0,95
Łączna stopa zwrotu: 219,44%
Maksymalne obsunięcie: 17,54%
Łączna liczba transakcji: 185
Trafność: 41,1%
Współczynnik zysku: 1,52

Poprawna konstrukcja i dużo danych: 185 transakcji w ciągu 6 lat, brak błędu poprawności, pojemność pozwalająca na wdrożenie ($54.7M, wpływ 4.3%), max_DD 17.5%

Prosta, sensowna strategia kontynuacji trendu z 3 filtrami

Brak przewagi przed selekcją: Sharpe 0.95 przy sharpe_ci_low 0.041 (CI praktycznie równe 0); optymalizacja best-of-225 zawyży wynik, a deflated Sharpe skoryguje go poniżej progu szczęścia

Koncentracja na hossie i grube ogony: return_kurtosis 164, skośność 10.4; +219% zależne od kilku dni pomp (2021-04-15 +42.5%, 2024-03-01 +20.5%) oraz dwóch lat hossy (2021 +91%, 2024 +43%), przy 2020/2023/2025 od płaskiego do ujemnego

Identyczna sygnatura aktywa, interwału i rodziny co w przypadku dwóch pokrewnych strategii trendowych DOGE 4H, porzuconych już po optymalizacji w tej sesji (wybicie wolumenowe: DSR 0.0006, holdout -0.41; potwierdzenie reżimu: DSR 0.0, holdout -1.23) — obie skoncentrowane na hossie i nieprzechodzące holdoutu

Podsumowanie wyniku

Żadna zmiana parametrów nie przekształci przewagi opartej na dwóch latach hossy i grubych ogonach w przewagę odporną na przyszłe dane — gdy marginalny Sharpe z CI praktycznie równym zeru ma identyczną sygnaturę koncentracji na hossie co strategie pokrewne, które już nie przeszły holdoutu, porzucenie pomysłu przed optymalizacją pozwala uniknąć ponownego wyprowadzania tego samego wyniku.

Analityk porzucił tę strategię na etapie przeglądu backtestu, przed optymalizacją, uznając wynik za znany ślepy zaułek: brak przewagi przed selekcją (Sharpe 0.95, CI praktycznie równe zeru), a koncentracja na hossie i grube ogony oznaczały, że optymalizacja best-of-225 zawyżyłaby Sharpe’a, który deflated Sharpe skorygowałby poniżej progu szczęścia, a chronologiczny holdout ujawniłby zanik przewagi — dokładnie tak, jak stało się już z dwiema porzuconymi w tej sesji strategiami pokrewnymi DOGE 4H (DSR 0.0006, holdout -0.41; oraz DSR 0.0, holdout -1.23).

Minimalna strategia kontynuacji trendu, long-only i wyłącznie na OHLCV, dla kontraktów futures DOGEUSDT na interwale 4-godzinnym — otwarcie pozycji long następuje tylko wtedy, gdy zgadzają się trzy filtry (zamknięcie powyżej 50-okresowej średniej SMA, sama SMA rośnie w ciągu ostatnich 10 świec, a zamknięcie znajduje się w górnej jednej trzeciej zakresu Donchiana z 20 świec), a wyjście następuje przez kroczący stop chandelier 3x-ATR albo stop czasowy po 30 świecach (około 5 dni).

Bazowy backtest był dobrze wypełniony danymi — 185 transakcji w ciągu 6 lat, łączna stopa zwrotu 219.4% (CAGR 20.3%), profit factor 1.52, skuteczność 41%, maksymalny drawdown 17.5% i pojemność $54.7M przy wpływie 4.3% — ale Sharpe wynosił zaledwie 0.95, a minimum CI wynoszące 0.041 było praktycznie równe zeru; stopy zwrotu miały grube ogony (kurtoza 164, skośność 10.4) i zależały od kilku dni pomp oraz dwóch lat hossy (2021 +91%, 2024 +43%), przy 2020/2023/2025 od płaskiego do ujemnego.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.