Strategia gry na odwrócenie kierunku po weekendowej reakcji tokenizowanego złota: short/long na kontrakcie perpetual PAXG, gdy jego cena oddali się o >=0.6% od piątkowego zamknięcia 17:00 NY, gdy rynek złota spot jest zamknięty; wyjście przy zbieżności z ponownie notowanym XAUUSD.SPOTMETAL lub po 42h od niedzielnego otwarcia (PAXGUSDT.BINANCE 1H w obrocie, XAU spot wyłącznie do sygnałów, long i short, ~15 transakcji rocznie)

Międzyplatformowa strategia long+short, oparta na zdarzeniu i handlująca wyłącznie podczas cotygodniowego zamknięcia rynku złota. Złoto spot (XAUUSD.SPOTMETAL) jest zamknięte od piątku 17:00 do niedzieli 18:00 czasu America/New_York. PAXG, token zabezpieczony 1:1 alokowanym złotem, jest w tym czasie nadal notowany na giełdach kryptowalutowych. Podczas zamknięcia nie ma kotwicy cenowej, a cenę wyznacza wyłącznie niewielki weekendowy przepływ zleceń na rynku krypto (przenikanie nastrojów risk-on/off z BTC, przepływy z dźwigni na kontrakcie perpetual). Weekendowa zmiana ceny powinna więc być głównie szumem, który zanika po ponownym otwarciu właściwego rynku złota, gdy arbitrażyści znów mogą zabezpieczać pozycje względem złota. Instrumentem jest PAXGUSDT.BINANCE (kontrakt perpetual USD-M, świece 1-HOUR). XAUUSD.SPOTMETAL 1-HOUR świec służy wyłącznie do generowania sygnałów i jest używane przy wyjściu na zbieżności po ponownym otwarciu. Wstępne badanie Research Lead na PAXGUSDT.BINANCE_SPOT zamknięciach 1H, wrzesień 2020-październik 2026 (318 weekendów, z samym PAXG jako przybliżeniem ceny złota, ponieważ katalog XAU 1H obejmuje dane historyczne tylko do 2007, a pozostałe są zbierane na żądanie): korelacja między zmianą NY PAXG od piątku 17:00 do niedzieli 18:00 a kolejną stopą zwrotu PAXG w horyzoncie 3h / 6h / 24h wynosi -0.35 / -0.31 / -0.17. Dwustronna strategia odwracania kierunku, z wejściem w pierwszej godzinie, gdy weekendowa zmiana przekracza próg, i utrzymaniem pozycji do 6-42h po ponownym otwarciu, osiągnęła średnio +0.20% brutto na transakcję przy |zmianie|>=0.4% (184 zdarzeń), +0.22-0.23% przy >=0.6% (105) oraz +0.27-0.57% przy >=0.8% (67). Wariant long-only na rynku spot przynosi tylko ~0.2%, poniżej kosztu transakcji w obie strony wynoszącego 0.20%; dlatego ta hipoteza zakłada pozycje w obu kierunkach na kontrakcie perpetual. Na krótszych historiach kontraktów perpetual (Binance i Hyperliquid PAXG od 2025-03) sygnał jest bardziej zaszumiony: +0.15-0.30% przy 0.6%, trafność bliska 50%, 14-28 zdarzeń. Test ma więc prawdopodobnie niską moc, a niejednoznaczny wynik jest możliwy. Wcześniejsza praca: PaxgXauPremiumReversionLS (uruchomiona w trybie weryfikacji) handluje premią PAXG-względem-XAU w dni robocze i ma wyraźny nakaz zamykania pozycji BEFORE przed weekendem. Ta hipoteza stanowi uzupełnienie: działa wyłącznie podczas zamknięcia, gdy nie ma kotwicy cenowej dla złota, i stosuje inną kotwicę (piątkowe zamknięcie samego PAXG), inny wyzwalacz (weekendowy dryf) oraz inne wyjście (zbieżność po ponownym otwarciu rynku złota). Nie jest to wybicie oparte na rynku spot, loteria, koszyk z ekspozycją na ryzyko spadków ani inna niedawno odrzucona rodzina strategii. Uzasadnienie wyboru giełdy (L210): mechanizm wymaga kontraktu na tokenizowane złoto SHORTABLE, który jest notowany przez weekend i ma ponad rok historii 1H. W naszym katalogu jest tylko PAXGUSDT.BINANCE (od 2025-03-27): historia Hyperliquid PAXGUSD 1H zaczyna się 2025-10, historia Bybit PAXGPERP zaczyna się 2026-01, a na Binance spot nie można zajmować krótkich pozycji. Realizacja: decyzje podejmowane przy zamknięciu świecy na giełdzie 24/7 są realizowane zleceniem rynkowym po cenie zamknięcia świecy sygnałowej, co na platformie odpowiada realizacji na otwarciu następnej świecy. Ochronny stop to wewnątrzświecowe zlecenie stop-market reduce-only dopasowywane przez platformę (obsługiwana funkcja); nie jest potrzebne zlecenie oczekujące na giełdzie. Każda godzina NY jest obliczana z użyciem zoneinfo America/New_York, więc uwzględniana jest zmiana czasu DST.

Strategia odwracania kierunku po weekendowym zamknięciu rynku. Na kontrakcie perpetual Binance PAXG USD-M (świece 1H) kotwicą jest zamknięcie PAXG w piątek o 17:00 czasu nowojorskiego, gdy zamyka się rynek złota spot. Strategia oblicza na każdej świecy zmianę PAXG względem tej kotwicy i zwraca ją jako sygnał w procentach. Raz w weekend, w trakcie przerwy (od piątku 17:00 do niedzieli 18:00 NY, DST według zoneinfo) i ponad 1h przed ponownym otwarciem, odwraca kierunek na pierwszej świecy, na której |zmiana| wynosi co najmniej entry_threshold_pct: SELL, jeśli PAXG wzrosło, BUY, jeśli spadło. Zlecenie rynkowe jest składane po cenie zamknięcia świecy sygnałowej, co na tej giełdzie 24/7 odpowiada realizacji na otwarciu następnej świecy. Wartość nominalna to kapitał własny 0.5 x x dźwignia (1.0). Są trzy wyjścia. (1) Zbieżność po ponownym otwarciu XAUUSD.SPOTMETAL: zmiana PAXG względem swojej kotwicy minus zmiana złota względem jego własnego zamknięcia sprzed przerwy spada do najwyżej exit_frac x zmiany przy wejściu. (2) Wyjście czasowe exit_hours_after_reopen po niedzielnym ponownym otwarciu. (3) Wewnątrzświecowe zlecenie stop-market reduce-only na poziomie stop_pct (3%) od ceny realizacji. Stop ogranicza stratę do około 1.5% kapitału własnego.

Hipoteza została zaimplementowana zgodnie ze specyfikacją: kotwica, okno zamknięcia, próg sygnału, odwracanie kierunku w obu stronach, wyjście na zbieżności z ponownie otwartym rynkiem złota, wyjście czasowe 42h po ponownym otwarciu i stały stop 3%. Nazwy parametrów są zgodne z optimization_plan; stałe wartości pozostają bez zmian, a parametry dostrajalne (entry_threshold_pct, exit_frac, exit_hours_after_reopen) są odczytywane bezpośrednio i bez ograniczeń. XAU służy wyłącznie do sygnałów. Ponieważ złoto nie ma świec weekendowych, strategia usuwa barierę synchronizacji interwałów (_sync_extra_iids.clear()); w przeciwnym razie każda weekendowa świeca PAXG czekałaby bez końca na świecę złota. Zachowana jest informacja dostępna w danym momencie: XAU jest uwzględniane tylko wtedy, gdy xau_ts <= znacznik zamknięcia bieżącej świecy PAXG, a xau_ts przypada po ponownym otwarciu. Kotwicą dla złota jest ostatnie zamknięcie przed przerwą, przechwytywane na pierwszej świecy złota po przerwie, co uwzględnia Wielki Piątek i zamknięcia świąteczne. Cały stan jest przechowywany w atrybutach skalarnych, więc przetrwa ponowne uruchomienie. Zmiany w realizacji: realizację na otwarciu następnej świecy zastępuje realizacja po cenie zamknięcia świecy sygnałowej (odpowiednik 24/7), a giełdowe zlecenie stop zastępuje dopasowywany przez platformę wewnątrzświecowy stop reduce-only. Ścieżka ryzyka (a): wartość nominalna 50% x stop 3% = 1.5% kapitału własnego. Oczekiwana próba jest niewielka (historia kontraktu perpetual od 2025-03, około 15 weekendów rocznie), zgodnie z samą hipotezą.