Trading algorytmiczny: wybicie z azjatyckiego zakresu na złocie spot przy otwarciu Londynu, intraday w obie strony, zamknięcie przed odcięciem finansowania 17:00 NY (XAUUSD.SPOTMETAL–15-MINUTE)

Strategia wybicia intraday long+short na pojedynczym instrumencie — złocie spot (XAUUSD.SPOTMETAL), interwał 15-minutowy, od 2006. Mechanizm: złoto jest przedmiotem niewielkiego obrotu podczas sesji azjatyckiej (18:00-02:00 czasu nowojorskiego). Gdy otwiera się Londyn, pojawia się pierwszy w ciągu dnia przepływ zleceń opartych na informacji. Zamknięcie poza zakresem azjatyckim z nocy podczas londyńskiego poranka zwykle prowadzi do kontynuacji ruchu w sesji nowojorskiej, a nie do odwrócenia. SPOTMETAL stanowi zaledwie 0.1% korpusu, więc pozwala to uniknąć BINANCE (53%) oraz BTC. Zastępstwa w realizacji: decyzja podjęta przy zamknięciu świecy jest realizowana po cenie otwarcia następnej świecy, tak jak zlecenia są realizowane na sesyjnych platformach obrotu (potwierdzone). Zlecenie stop ochronne jest zleceniem stop wewnątrz świecy, realizowanym przez platformę w jej trakcie (potwierdzone). Każda pozycja jest zamykana do 16:00 NY, dlatego nigdy nie są naliczane koszty finansowania pozycji overnight. Kalkulacja kosztów: zakres azjatycki wynosi około 0.35-0.45% ceny. Stop na środku zakresu oznacza ryzyko około 0.2-0.3%. Oczekiwany zysk na transakcję wynosi około 0.08-0.15%, przy spreadzie za otwarcie i zamknięcie pozycji wynoszącym około 0.015%, czyli 5-10x kosztu. Ścieżka ryzyka (a): strata przy stopie wynosi 0.75% kapitału własnego, a wartość nominalna pozycji jest ograniczona do 3x kapitału własnego.

Wybicie z azjatyckiego zakresu na złocie spot (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m) w obie strony. Azjatycki zakres to maksimum i minimum świec otwierających się o 18:00-02:00 czasu nowojorskiego. Od zamknięcia świecy 02:00 do entry_end_hour NY, zamknięcie świecy powyżej range_high + buffer_frac*zakresu otwiera pozycję długą (poniżej range_low - buffer_frac*zakresu — krótką) zleceniem rynkowym realizowanym na otwarciu następnej świecy (miejsce realizacji sesji next_open_fill). Maksymalnie jedno wejście na dzień handlowy, tylko jeśli szerokość zakresu wynosi od range_min_atr do range_max_atr razy wartość Wildera ATR dla 20-dniowych świec dnia handlowego (18:00-17:00 NY). Po realizacji dołączana jest para zleceń redukujących pozycję OUO: stop wewnątrz świecy STOP_MARKET na środku zakresu oraz cel LIMIT na poziomie ceny realizacji +/- target_mult x odległość między ceną realizacji a środkiem zakresu. Wyjście czasowe ustala się przy zamknięciu świecy na jedną świecę przed flat_hour_ny (16:00 NY) lub przed wcześniejszym zamknięciem sesji, tak aby pozycje były zamknięte przed odcięciem finansowania 17:00 NY. Wielkość pozycji = kapitał*risk_per_trade / |zamknięcie - środek|, ograniczona do min(max_notional_mult, dźwignia) x 0.98 x kapitału.

Bezpośrednio realizuje hipotezę: niewielka aktywność podczas sesji azjatyckiej wyznacza zakres, zamknięcie świecy poza nim w godzinach porannych w Londynie uruchamia kontynuację, stop znajduje się na środku zakresu, a pozycja jest zamykana w ciągu dnia przed naliczeniem finansowania. Interpretacja parametrów planu: buffer_frac to część szerokości azjatyckiego zakresu poza jego granicą; target_mult to wielokrotność R odległości między ceną realizacji a stopem; range_min_atr/range_max_atr określają granice szerokości azjatyckiego zakresu w jednostkach dziennego ATR z 20 dni; entry_end_hour to ostatnia godzina NY, w której może zamknąć się świeca decyzyjna. Odpowiedniki realizacji: next_open_fill (potwierdzone) dla wejścia i wyjścia czasowego, intrabar_stop (potwierdzone) przez zlecenie redukujące pozycję STOP_MARKET w OUO wraz z celem. Ścieżka ryzyka (a): strata przy stopie to 0.75% kapitału (pomijając ryzyko luki); limit nominału wynosi 3x kapitału przy dźwigni 3 pobieranej z self.config.leverage, pomniejszony o bufor depozytu zabezpieczającego 2% na lukę ceny przy realizacji na otwarciu następnej świecy. „session_open_hour_ny” i „asian_end_hour_ny” to stałe strukturalne (18, 2), udostępnione jako parametry, a nie zmienne do strojenia. Cały stan jest skalarny w self.