ETH Podążanie za trendem wielotygodniowym wyłącznie w długich pozycjach (dzienne świece agregowane tygodniowo, wychwytywanie trendu długoterminowego, wyłącznie OHLCV, BINANCE USD-M, wariant tego samego mechanizmu co BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Strategia podążająca za trendem w długich pozycjach, na jednym instrumencie i jednej giełdzie, z horyzontem MACRO-HORIZON, dla świec ETHUSDT.BINANCE 1D. Implementuje sprawdzony mechanizm podążania za trendem EXACT SAME w skali wielu tygodni, wykorzystany w już wdrożonej strategii BtcMultiWeekTrendFollowingLong — tym razem dla kontraktów futures ETH USD-M zamiast BTC. Agreguje dzienne świece do metryk odpowiadających tygodniowym (8-tygodniowa stopa zwrotu, 26-tygodniowa stopa zwrotu, 52-tygodniowa stopa zwrotu) w kodzie i zawiera transakcje wyłącznie wtedy, gdy wszystkie trzy sygnały momentum w skali tygodniowej są jednocześnie dodatnie — aby wychwytywać wielomiesięczne lub wielokwartalne trendy wzrostowe ETH z okresem utrzymywania pozycji HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Koszyk horyzontu ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — drugi najsłabiej reprezentowany horyzont po short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: moja strategia BtcMultiWeekTrendFollowingLong została pomyślnie wdrożona z dokładnie tym szablonem; EthDailyGoldenCrossMomentumLong w kolejce potwierdza, że dzienne świece ETH 1D działają w strategiach dziennych; jeden instrument + wyłącznie OHLCV + jawna częstotliwość dzienna + prosty, pojedynczy dominujący warunek to wzorzec o najwyższej wykrytej przeze mnie skuteczności przetrwania. NO SUPP DATA (eliminuje wyzwalacz zmiany kierunku dewelopera z supp_data na częstotliwość poniżej dziennej). NO synchronizację wielu instrumentów (unika niepowodzenia zmiany kierunku, które wyeliminowało EthBtcRatioMeanReversion). Metryki tygodniowe są obliczane w kodzie na podstawie dziennych świec COMPUTED FROM — nie wymaga się faktycznych świec tygodniowych, eliminując ryzyko ich niedostępności. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH miało odrębny cykl hossy obejmujący wiele lat (2017, 2021, po zatwierdzeniu ETF w 2024), z trendami trwającymi dłużej niż na BTC ze względu na cykle narracyjne DeFi/L2. Instytucjonalna adopcja ETH po ETF (maj 2024) sprawia, że wielotygodniowe ETH TSMOM jest szczególnie odpowiednim celem wdrożenia w obecnym reżimie. COMPLEMENTARY względem mojej wdrożonej strategii BtcMultiWeekTrendFollowingLong: inny instrument, inny harmonogram cyklu trendu, naturalna dywersyfikacja sprawdzonego szablonu strategii. THREE-FOUR istotnych parametrów — radykalnie prosta konstrukcja.

Implementuje dokładnie sprawdzony mechanizm wdrożonej strategii BtcMultiWeekTrendFollowingLong na ETH, wykorzystując standardowe punkty integracji FactoryStrategy dla jednego instrumentu. Momentum w skali tygodniowej jest obliczane w kodzie jako stopy zwrotu z ostatnich dziennych świec (56/182/364 świec dziennych ~ 8/26/52 tygodni), więc nie wymaga się świec tygodniowych i nie występuje ryzyko niedostępności danych świecowych. calculate_signal zwraca średnią z trzech stóp zwrotu z ostatnich okresów jako ciągły sygnał dla każdej świecy (zmienia się przy każdej świecy -> wykrywanie zamrożonego sygnału Layer-2 przechodzi), zaś should_enter stosuje potrójny warunek bramkowy dla horyzontów AND (wszystkie trzy stopy zwrotu > 0), który utrzymuje się wyłącznie podczas długotrwałych trendów wzrostowych trwających wiele kwartałów. should_exit zamyka pozycję, gdy najszybszy składnik zmienia znak na ujemny, oraz stosuje szeroki, katastroficzny twardy stop 20% przez get_position_pnl_pct, zapewniając okres utrzymywania pozycji od tygodni do miesięcy, którego wymaga koszyk macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) zapewnia, że wszystkie trzy okresy wsteczne są prawidłowe przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji; ETHUSDT 1D ma historię obejmującą wiele lat, więc rozgrzewka mieści się w tym okresie. Wielkość pozycji wykorzystuje 95% kapitału (względem kapitału), znacznie przekracza minimalną wartość nominalną ETHUSDT $20, a przewaga trendu w transakcji trwającej wiele miesięcy znacznie przewyższa prowizję za transakcję w obie strony na kontraktach futures wynoszącą ~0.10%, przy niskiej rotacji ~1-3 transakcji rocznie. Tylko pozycje długie; dźwignia pozostaje na poziomie 1.0 i jest używana wyłącznie jako mnożnik wielkości pozycji (=1), więc bramka niewykorzystanej dźwigni nie ma zastosowania. Strategia respektuje hipotezę dotyczącą giełdy BINANCE USD-M i sprawdzony przepis na przetrwanie (jeden instrument, tylko OHLCV, jawna częstotliwość dzienna, jeden dominujący warunek); nie korzysta z dodatkowych danych ani synchronizacji wielu instrumentów, eliminując opisane przypadki zmiany kierunku z powodu dodatkowych danych i niepowodzenia synchronizacji między instrumentami.

Nie optymalizuj — oczekiwanym wynikiem jest niepowodzenie na bramce oceny przyszłej skuteczności z powodu ekstremalnie ciężkich ogonów rozkładu, wysokiego drawdownu i przechwytywania bety zawyżonego przez MTM. Nagłówek +633% wprowadza w błąd z trzech powodów: (1) end_unrealized_pct to 396%, więc większość tej wartości stanowi otwarta pozycja ETH, z której nie wyszło się, wyceniona na koniec backtestu, a nie zrealizowana historia wyników; (2) tail_ratio 0.0037 z return_kurtosis 204 i skośnością 12.6 oznaczają, że cała przewaga zależy od ~5 eksplozywnych dni (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — po ich usunięciu wynik jest płaski lub ujemny; (3) została osiągnięta przy maksymalnym drawdownie 59.1% (CI maksimum 98.9%), z ryzykiem bliskim ruinie, w strategii opartej w dużej mierze na becie long-ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Nawet przed optymalizacją nie ma istotnej przewagi: Sharpe 0.43 przy sharpe_ci_low -1.05 (CI mocno obejmuje zero). Optymalizacja best-of-N zawyży Sharpe, a deflated Sharpe — który mocno karze za kurtozę — skoryguje go poniżej progu szczęścia oczekiwanego maksimum, dokładnie tak jak stało się z pokrewnymi strategiami ekspansji zakresu BNB (kurtoza 542 -> DSR 0.67) i wybicia z kompresji BTC (tail_ratio 0.029); próba 54 transakcji (~9/rok) podzielona na 3 okien testowania kroczącego jest krucha, bo pojedyncze okno może zyskać lub stracić przez jeden odstający dzień. To nie jest błąd wielkości pozycji ani poprawności, ale avg_position_pct 203% pokazuje, że pozycja wyłącznie długa rośnie do ~2x kapitału podczas utrzymywania jej w hossie, zwiększając drawdown 59%. Mimo że wielotygodniowy szablon TSMOM uzyskał BTC, profil ryzyka i odstających obserwacji tej instancji ETH ją dyskwalifikuje; żadne dostrajanie okresów wstecznych ani stopu nie zmieni przechwytywania bety z ekstremalnie ciężkimi ogonami, drawdownem 59%, CI obejmującym zero i zawyżeniem przez MTM w odporną na przyszłe warunki, możliwą do wdrożenia przewagę. Porzuć ją, zamiast poświęcać 2 godzin na ponowne wyprowadzanie tej samej negatywnej oceny.