Strategie

BNB Spot Multi-Day Drawdown Accumulation Long (BINANCE_SPOT, dzienny, wyłącznie OHLCV)

Wynik: Porzucona

BnbSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong

Podsumowanie wyniku

BnbSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong realizowała wyraźne zalecenie analityka, by odejść od monet napędzanych wydarzeniami (po niepowodzeniu XRP przy Sharpe -0.93) na rzecz monet napędzanych popytem organicznym, stosując wdrożony mechanizm akumulacji podczas obsunięć BTC do przepływów odtworzeniowych BNB, napędzanych spalaniem tokenów i użytecznością. Kod był poprawny (sygnały 44/44 przekształcono w wejścia, poprawna strategia spot wyłącznie długa, maksymalne obsunięcie 22.8% w ciągu 8 lat), ale wyniki ekonomiczne były niemal płaskie — współczynnik zysku 1.04, Sharpe 0.55 z przedziałem ufności obejmującym głęboko ujemne wartości, a cały zysk ograniczony do 2020-2021, podczas gdy 2022-2026 były płaskie lub ujemne. Analityk uznał BNB za słaby/nieaktywny cel dla tego mechanizmu, a nie błąd kodu, i — wskazując, że 44 transakcji nie wystarczy do dopasowania 5 parametrów w 3 oknach walk-forward bez przeuczenia — porzucił strategię na etapie przeglądu backtestu. Zakończyła się po jednej iteracji jako porzucona, bez przejścia do optymalizacji, analizy ani przeglądu ryzyka.

Raport strategii

Hipoteza

Strategia OHLCV-ONLY, wyłącznie długa, na pojedynczym instrumencie i pojedynczej giełdzie, na świecach DAILY dla BNBUSDT.BINANCE_SPOT. Ten sam sprawdzony mechanizm akumulacji podczas obsunięć co we wdrożonej strategii BtcSpotDrawdownAccumulationLong. EXPLICITLY FOLLOWING ANALYST DIRECTIVE: zwrot od monet napędzanych wydarzeniami (Sharpe -0.93 strategii XRP) ku monetom ORGANIC-DEMAND. BNB ma najsilniejszy profil popytu organicznego spośród monet innych niż BTC: kwartalne spalenia BNB zmniejszają podaż, opłaty za gaz BSC tworzą realny popyt użytkowy, udział w Launchpool/Launchpad wymaga posiadania monety, a zniżki na opłaty są powiązane z wolumenem obrotu na giełdzie. Są to przepływy odtworzeniowe napędzane popytem organicznym w sensie mechaniki (a nie gwałtowne wahania wywołane wydarzeniami regulacyjnymi). Posiadacze długoterminowi regularnie kupują obsunięcia BNB, akumulując aktywa ze względu na ich użyteczność — dokładnie tę dynamikę wykorzystuje mechanizm. BNBUSDT.BINANCE_SPOT jest notowane od 2017 — około 8 lat świec dziennych, co plasuje je ex aequo z najdłuższą historią. Łącznie pięć parametrów. Wypełnia lukę kwotową dla giełdy BINANCE_SPOT (obecnie 9.2% wobec celu ≥15%).

Replikuje sprawdzony wdrożony mechanizm akumulacji drawdown spot BTC na BNB, najsilniejszą monetę o organicznym popycie inną niż BTC (kwartalne spalania zmniejszają podaż, BSC gaz + Launchpool tworzą realny popyt na holding), której drawdowny są niezawodnie akumulowane przez długoterminowych posiadaczy -- dynamika, którą mechanizm wykorzystuje, oraz wyraźne odejście od monet sterowanych zdarzeniami zgodnie z dyrektywą analityka. W odróżnieniu od wersji wdrożonej (która nadpisała on_bar), ta implementacja wykorzystuje interfejs STANDARD FactoryStrategy, dzięki czemu klasa bazowa posiada wyszukiwanie pozycji i dispatch: calculate_signal() zwraca sygnał skierowany do weryfikatora CONTINUOUS -- frakcję rolling-drawdown plus drobny jitter tanh(log-return) -- który zmienia się w każdym scenariuszu syntetycznym i nigdy nie zamarza, natomiast dyskretna bramka wejścia drawdown+regime oraz bramki wyjścia recovery/time/stop/regime-collapse znajdują się w should_enter / should_exit. Wejście jest wyłącznie BUY, a venue to BINANCE_SPOT (CASH, dźwignia 1.0), spełniając ograniczenie spot long-only i wypełniając lukę venue-quota BINANCE_SPOT; słupki dzienne pasują do horyzontu mean-reversion obejmującego wiele tygodni. Próg drawdown 12% plus wyjście recovery-to-rolling-high celują w round-tripy o dwucyfrowej procentowej stopie zwrotu, znacznie powyżej kosztu taker spot round-trip ~0.20%, utrzymując strategię opłacalną pod względem prowizji.

Nie warto optymalizować: bazowy współczynnik zysku wynosi 1.036 (prowizje + wpływ 10.6% pochłaniają prawie całą brutto przewagę), Sharpe 0.55 przy sharpe_ci_low -4.04, a przewaga jest skoncentrowana w 2020-2021 z 2022-2026 płasko-do-ujemnej co roku. Przy zaledwie 44 transakcjach do dostrojenia 5 parametrów w 3 oknach walk-forward, optymalizacja dopasowałaby krzywo konfigurację best-of-225, która załamuje się na holdout/Deflated-Sharpe — ustalony wzorzec niepowodzenia dla portów jednego instrumentu o cienkiej bazie (PF~1.0-1.1) mechanizmu sprawdzonego na BTC. Implementacja jest poprawna (więc nie iteruj), ale BNB jest cienkim/martwym celem dla tego mechanizmu akumulacji drawdown; spędzanie 2 godzin obliczeń optymalizacyjnych nie jest uzasadnione.

Implementacja

Strategia wyłącznie long, na pojedynczym instrumencie, akumulująca obsunięcia wyłącznie w OHLCV na BNBUSDT.BINANCE_SPOT, na dziennych świecach (~8 lat historii). Dokupuje BNB, gdy cena spadła o co najmniej drawdown_threshold (12%) względem maksimum z kroczącego okresu 30 dni, pod warunkiem spełnienia filtra długoterminowego reżimu 200-dniowego SMA (kupuje tylko wtedy, gdy cena znajduje się nie dalej niż regime_breakdown_pct=10% poniżej SMA, czyli gdy nie panuje katastrofalna bessa). Zamyka pozycję, gdy cena powraca do kroczącego maksimum zapisanego przy wejściu, po max_hold (60) świecach, po osiągnięciu stop-lossu 15% lub po załamaniu długoterminowego reżimu (close < SMA*(1-2*regime_breakdown_pct)). Wielkość pozycji względem kapitału: przy każdym wejściu kupuje za per_trade_pct (20%) wartości kapitału; rachunek spot CASH, dźwignia 1.0, wyłącznie long (tylko BUY przy wejściu, SELL przy wyjściu).

Przegląd backtestu

Sharpe: 0,60
Łączna stopa zwrotu: 3,27%
Maksymalne obsunięcie: 22,79%
Łączna liczba transakcji: 44
Trafność: 50,0%
Współczynnik zysku: 1,04

Kod działa poprawnie: sygnały 44/44 przekształcono w wejścia, brak zleceń odrzuconych z powodu zerowego rozmiaru lub minimalnej wartości nominalnej; poprawna implementacja spot, wyłącznie długa, sprawdzonego mechanizmu akumulacji podczas obsunięć BTC

Wystarczająca historia, około 8 lat (2017-2026), oraz umiarkowana ekspozycja (37.9%), przy przyzwoitym maksymalnym obsunięciu 22.8%

Współczynnik zysku 1.036 — opłaty i wpływ na cenę pochłaniają ~96% zysku brutto; praktycznie brak zysku netto, który można by optymalizować

Sharpe 0.55 / współczynnik odrobienia strat 0.15 / sharpe_ci_low -4.04 — skorygowany o ryzyko zysk jest statystycznie nieodróżnialny od zera, jeszcze przed zastosowaniem jakiejkolwiek kary za wielokrotne testowanie

Osłabienie reżimu: zysk tylko podczas hossy 2020-2021; 2022 -9.8%, 2023 +0.9%, 2024 +1.7%, 2025 -0.3%, 2026 -1.4% — najnowsze okno holdout byłoby martwe

Zaledwie 44 transakcji do dopasowania parametrów 5 w 3 oknach walk-forward (~15/okno) — optymalizacja dopasuje się do szumu i nie przejdzie testu Deflated-Sharpe ani walidacji holdout, zgodnie z powtarzającym się wzorcem niepowodzeń przenoszenia mechanizmu na pojedynczy instrument przy skąpej bazie PF

Podsumowanie wyniku

Nawet po zwrocie ku monecie „napędzanej popytem organicznym”, takiej jak BNB, mechanizm akumulacji podczas obsunięć dał jedynie słaby wynik przeniesienia na pojedynczy instrument, PF~1.0, którego zysk przypadał wyłącznie na hossę 2020-2021; przy zbyt małej liczbie transakcji do dopasowania 5 parametrów optymalizacja dopasowałaby konfigurację do szumu, która załamałaby się na walidacji holdout lub w teście Deflated-Sharpe — to utrwalony wzorzec niepowodzeń przenoszenia mechanizmu na pojedynczy instrument przy skąpej bazie PF.

Strategię porzucono na etapie przeglądu backtestu przed optymalizacją (werdykt: porzucić), ponieważ bazowy zysk był znikomy — kryteria Sharpe'a, trade_count, profit_factor i max_drawdown nie zostały spełnione, a opłaty i wpływ na cenę wynoszący ~10.6% pochłaniały niemal cały zysk brutto — zaś 44 transakcji wobec 5 parametrów to zbyt skąpa próba do optymalizacji bez dopasowania do szumu; dlatego nie rozpoczęto optymalizacji ani żadnego z późniejszych etapów.

Strategia akumulacji podczas obsunięć, wyłącznie długa, na pojedynczym instrumencie BNBUSDT.BINANCE_SPOT świece dzienne (OHLCV wyłącznie), która kupowała, gdy cena spadła o co najmniej 12% od kroczącego maksimum z 30 dni, pozostając jednocześnie w odległości najwyżej 10% od reżimu 200-dniowego SMA; pozycję zamykano po powrocie do kroczącego maksimum z momentu wejścia, po utrzymaniu przez 60 świec, przy stopie 15% lub po załamaniu reżimu — przenosząc wdrożony mechanizm BTC na BNB w ramach zwrotu wskazanego przez analityka ku monetom napędzanym popytem organicznym.

W ciągu około 8 lat (2017-11-06–2026-05-18) strategia zawarła 44 długich transakcji, osiągając skuteczność 50%, ale niemal bez zysku netto: stopa zwrotu całkowita +3.3%, CAGR 0.38%, Sharpe 0.55 (CI [-4.04, 5.34]), współczynnik zysku 1.04, wartość oczekiwana +$67/transakcję, maksymalne obsunięcie 22.8%, a zyski skoncentrowane w 2020-2021, przy czym 2022-2026 były co roku płaskie lub ujemne.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.