ETH Śróddzienna Kontynuacja Dużej Świecy Impulsu (Pojedynczy Instrument USD-M, Long-Short, 1H, Prowadzenie Świec Impulsu Kierunkowego, Stop Kroczący dla Zysków, Ciasny Stop Początkowy)

Strategia intraday typu long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, czysto OHLCV TREND-CONTINUATION na kontraktach wieczystych (perpetual futures) ETHUSDT.BINANCE USD-M, wykorzystująca świece 1-HOUR. Opiera się bezpośrednio na jednym fakcie, który ta sesja TRIPLE-CONFIRMED z niezależnych porażek: ruchy kryptowalut w ciągu dnia TREND/CONTINUE, nie NOT cofają się. Trzy strategie typu fade zginęły w tej sesji w sposób antyprognostyczny -- powrót do średniej oparty na wychyleniu VWAP (BTC -90%, SOL -80%), BOUNCE kapitulacyjno-odreagowujący (flush-bounce) wywołany skokiem wolumenu (-45%), fade oparty na dywergencji OI -- każda z tym samym sygnaturą (avg_loss ~2x avg_win, ponieważ ruch trwał dalej). Wyraźne zalecenie analityka: przestać grać przeciwko ruchom intraday (fade); używać sygnału CONTINUATION typu duża świeca zakresowa / skok wolumenu, możliwego do wyprowadzenia z OHLCV. Ta strategia robi dokładnie to: wykrywa LARGE-IMPULSE BAR (nienaturalnie duży kierunkowy ruch 1H -- sygnaturę OHLCV momentum / wymuszonego przepływu) i wchodzi w pozycję WITH kierunku impulsu, co jest dosłownym odwróceniem porzuconej strategii flush-bounce. Każdy wybór projektowy EVERY koduje konkretne wykluczenie: (1) DIRECTION = kontynuacja, NOT fade -- wielokrotnie obalona antyprognostyczna rodzina strategii zostaje zamknięta; kontynuacja jest zwalidowanym kierunkiem. (2) PAYOFF SHAPE = pozwól zyskom rosnąć / szybko tnij straty -- ALSO flush-bounce zginął na z góry przegranym, źle skonstruowanym stosunku zysku do ryzyka 1:3.3 (TP 1.5% / SL 5%, wymaga 77% skuteczności, uzyskał 50%); ta strategia wykorzystuje stop TRAILING, aby pozwolić kontynuacji trwać, oraz początkowy stop TIGHT, dając asymetrię avg_win > avg_loss, której brakowało zarówno strategiom fade, jak i źle skonstruowanemu bounce. (3) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- odporna na wykluczenia związane z pokryciem danych ze strumienia uzupełniającego SEVEN (OI/taker/L-S/likwidacje) oraz na barierę zbierania danych koszykowych (cienkie altcoiny przerywają przebiegi). (4) ETH -- potwierdzony aktyw major o pełnej historii, równoważący portfel mocno nasycony BTC i odróżniający się od oczekującej strategii kontynuacji BTC VWAP zarówno wyzwalaczem (impuls z pojedynczej świecy vs odchylenie od kotwicy VWAP), jak i aktywem. (5) NOT klon trendu potwierdzonego finansowaniem (funding) (ETH/BTC — wyłącznie i nie wykorzystuje finansowania), NOT VWAP-MR, NOT fade/bounce, NOT wskaźnik cross-asset, NOT uzupełniająco-podstawowy, NOT niekompatybilny z silnikiem ciągły rebalans spot. Celowo minimalna: 3 parametry regulowalne (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Iteracja 2 odnosi się do werdyktu przeglądu backtestu (nadmierne handlowanie + redundancja) u jego źródła. (1) OVER-TRADING: v1 wyzwoliła 1210 transakcji, ponieważ z-score zwrotu close-to-close na poziomie impulse_z 2.5 jest luźny. Wyzwalacz jest teraz impulsem RANGE-EXPANSION, który wymaga BOTH zarówno świecy o dużym zakresie (TR/ATR >= 1.75), jak i AND zdecydowanego zamknięcia kierunkowego, co jest z natury selektywne — podnosi przewagę na transakcję powyżej kosztu wpływu na rynek wynoszącego ~35% przychodu brutto, wyzwalając się tylko przy impulsach o wysokim przekonaniu, zamiast po prostu zaostrzać próg na identycznym sygnale. (2) MEANINGFUL DIFFERENTIATION: analityk wyraźnie wymagał DIFFERENT TRIGGER CONSTRUCTION (a nie luźniejszego impulse_z na tym samym mechanizmie) w porównaniu z zaliczonym rodzeństwem EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, które używa konstrukcji z-score zwrotu. Ta wersja używa SHAPE świecy / ekspansji zakresu (TR/ATR x lokalizacja zamknięcia wewnątrz świecy) — naprawdę odrębną sygnaturę momentum OHLCV: świeca luki z zanikiem (duży zwrot, słabe zamknięcie), która wyzwala rodzeństwo, jest REJECTED tutaj, a świeca o szerokim zakresie, która zamyka się gwałtownie na swoim ekstremum, wyzwala się tutaj nawet gdy zwrot netto jest umiarkowany. Ta sama zwalidowana kontynuacja FAMILY i kształt wypłaty, inny wyzwalacz. Wszystko, co już przeszło weryfikację (ATR, mechanizm stopu kroczącego, sizing, wyjścia, importy, właściwość sygnału ciągłego), pozostaje niezmienione; zmieniło się tylko obliczenie impulsu i jego dwa strojne parametry, więc Warstwy 1-3 pozostają zielone. Czy portfel chce drugiego ETH członka tej rodziny, pozostaje decyzją Research Lead; to dostarcza wymaganej odrębnej, selektywnej wersji, jeśli zostanie zachowana.

Niewarte budżetu optymalizacyjnego: zdominowany przez koszty, o zabawkowej pojemności śróddzienny handlarz z jedynie marginalną przewagą netto, zbędny wobec lepszego wypromowanego rodzeństwa. 1179 transakcji przy obrocie 585 z impact_cost_pct 27.1% + commission_pct_of_gross 8.85% pozostawiają profit_factor na poziomie zaledwie 1.13 i Sharpe 0.373 (CI przechodzący przez 0, sharpe_ci_low -0.40); capacity_usd wynosi zaledwie $1.36M, więc przewaga istnieje tylko przy trywialnej skali — strukturalna bariera kosztów/wpływu na rynek, której strojenie parametrów nie może podnieść do poziomu wdrożeniowego, nadającego się do promocji. To iteracja 2 problemu nadmiernego handlowania, a poprawka selektywności ledwo to zmieniła (v1 Sharpe 0.23/wpływ na rynek ~33% -> 0.37/wpływ na rynek 27%), podczas gdy mechanizm opłaca się tylko w latach wysokiej zmienności (2020 +56%, 2022 +53%) i ostatnio podupadł (2025 -7.5%). Istnieje już znacząco SUPERIOR wypromowane rodzeństwo (ETH-1H kontynuacja impulsu z z-score zwrotu, Sharpe ~1.40), więc ta 'zróżnicowana' reformulacja z ekspansją zakresu jest zarówno słabsza, jak i zbędna, a rodzeństwo tej samej rodziny o częstotliwości 4H zostało już porzucone po optymalizacji za niespełnienie zdeflowanego Sharpe'a z ujemnym holdoutem i wysokim wpływem na rynek — ten sam wynik, do którego bardzo prawdopodobnie dojdzie ten przebieg. Nie iterować: deweloper już poświęcił jedną iterację na obcięcie liczby transakcji bez istotnego zysku, a wiążące ograniczenia (przewaga na transakcję poniżej kosztu wpływu na rynek, pojemność $1.36M) są strukturalne dla tego wysokoobrotowego wariantu ETH-1H, a nie strojnym regionem.

Nie optymalizować tego w obecnej postaci — dwa problemy. (1) OVER-TRADING: impulse_z 2.5 jest zbyt luźny, wyzwalając 1210 transakcji (obrót 489), co podnosi impact_cost_pct do 34.9% (wpływ na rynek ~1/3 przychodu brutto), ogranicza pojemność do zaledwie $819k i pozostawia Sharpe na poziomie 0.23 / PF 1.08 (sharpe_ci_low -0.58, CI obejmuje 0). Podnieść domyślny impulse_z w stronę bardziej selektywnego regionu ~3.0 używanego przez zwalidowane rodzeństwo ETH, aby wejścia wyzwalały się tylko przy naprawdę dużym przekonaniu impulsu — powinno to podnieść przewagę na transakcję powyżej kosztów i poprawić pojemność. (2) REDUNDANCY (do decyzji Research Lead): towarzysząca hipoteza SOL stwierdza, że EthImpulseBarContinuationTrendLS1H już PASSED optymalizację przy Sharpe 1.40 i jest w risk_review. Ta strategia (EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H) jest drugą instancją ETH tego samego mechanizmu kontynuacji świecy impulsu 1H — ETH miejsce dla tej rodziny wydaje się już zajęte przez znacznie silniejsze rodzeństwo. Potwierdzić, czy druga ETH kontynuacja impulsu jest faktycznie pożądana: jeśli nie, porzucić jako zbędną dla portfela zamiast optymalizować słabszy niemal-klon; jeśli tak, musi być MEANINGFULLY zróżnicowana (inna konstrukcja wyzwalacza lub inny horyzont czasowy), a nie tylko luźniejszy impulse_z na tym samym aktywie/mechanizmie. Nowi członkowie tej rodziny dla nowych aktywów (BTC i dowolny nie-ETH major) są celami o wyższej wartości, a nie duplikat ETH.