O strategie RATIO-MOMENTUM neutră în raport cu dolarul, pe mai multe perechi, care TREND-FOLLOWS spreadul de forță relativă dintre altcoinuri și BTC pentru un set restrâns de rapoarte între active majore consacrate (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) pe Binance USD-M. Pentru fiecare altcoin, calculează raportul R = alt/BTC și deschide poziții LONG pe altcoin + SHORT BTC (valoare noțională egală) când R este într-un UPTREND, respectiv SHORT pe altcoin + LONG BTC când R este într-un DOWNTREND — urmărind regimurile de forță relativă („sezonul altcoinurilor” = altcoinurile au tendință ascendentă față de BTC; aversiunea la risc = altcoinurile au tendință descendentă față de BTC). Aceasta este aplicarea deliberată CORRECT-SIGN INVERSION a strategiei de revenire la medie a raportului între clasele de active, infirmată: analistul a demonstrat empiric că rapoartele crypto sunt DRIFT-DOMINANT și NON-STATIONARY — ele TREND odată cu regimurile de performanță relativă (SOL au depășit structural performanța AVAX), motivul exact pentru care tranzacționarea contra mișcării raportului (MR) a generat pierderi. Prin urmare, urmărirea tendinței raportului cu FOLLOWING are semnul validat și aplică singurul avantaj demonstrat al fabricii — persistența tendinței zilnice, coșul +392% / Sharpe 2.59 — spreadului de valoare relativă în locul prețului absolut. Rămâne strict în limitele validate: frecvență DAILY (direcția intrazilnică pe o singură bară pentru active majore, la 4H, este acum infirmată în ambele sensuri, la aproximativ -98%), doar active majore consacrate (sigure pentru date — coșurile largi de altcoinuri și HL eșuează la data_unavailable), pur OHLCV (fără dependență de finanțare/bază/opțiuni/COIN-M/lichidări) și SYMMETRIC (doar vânzarea în lipsă a eșuat de sine stătător; aceasta folosește ambele direcții relative într-un portofoliu cu avantaj net). Acoperă domeniul insuficient reprezentat al perechilor (14.9% față de o singură pereche 72.4%), este neutră față de piață (fiecare pereche este neutră în raport cu dolarul — reducând dezechilibrul pozițiilor long 87%) și se deosebește de coșul transversal de active majore (tendință explicită a raportului pentru fiecare pereche, în locul clasamentului transversal). Puțini parametri rezistă supraoptimizării.