Strategie de revenire la medie transversală, neutră la dolar, pe 6 contracte perpetue Binance majore USD-M (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — toate cu date OHLCV curate confirmate), care surprinde anomalia atenției ATTENTION ANOMALY, documentată în cercetarea factorilor de acțiuni și observabilă în fiecare ciclu crypto. La fiecare 24 ore, strategia calculează scorul z al volumului fiecărui activ față de baza sa de 30 zile (volumul de azi - mean_30d) / std_30d, clasifică cele 6 active după acest scor z, deschide poziții LONG în activele 2 cu volumul-z LOWEST (cele mai neglijate, cu cea mai puțină atenție) și SHORT în activele 2 cu volumul-z HIGHEST (FOMO/cu atenție brusc intensificată, de regulă aproape de maxime locale sau vârfuri de panică). Ponderi egale în fiecare componentă, neutralitate la dolar, menținere 24h, apoi reclasificare. Cele 2 active din mijloc sunt excluse. Aceasta este FIFTH din seria transversală pe același univers — care acoperă cinci axe ortogonale de semnal: DailyCrossSectional7DReturnReversal (DIRECTION), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly (MAGNITUDE), DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal (POSITION VS PEAK), DailyCrossSectionalBTCCorrelationReversal (RELATIONSHIP) și această strategie (ATTENTION). Împreună formează un ansamblu complet de factori de revenire la medie pentru coșul de active majore. Mecanismul inversării atenției: activele cu volum scăzut au fost uitate de investitorii retail și de capitalul arbitrajorilor, tranzacționându-se adesea la niveluri deprimate din cauza neglijării; activele cu volum ridicat sunt aglomerate de cumpărători FOMO (la maxime) sau vânzători panicați (la minime), ceea ce creează excese de preț în ambele direcții. Clasificarea transversală surprinde EXTREMES, indiferent de direcție. Hong-Lim-Stein (2000) și Da-Engelberg-Gao (2011) au documentat acest fenomen pe piețele de acțiuni; el a fost observat pe scară largă în crypto în FOMO perioade de creștere și după șocuri de atenție de tipul FTX. Utilizează bare perp DAILY de ONLY BINANCE USD-M — fără date suplimentare, spot sau opțiuni. Evită ALL moduri de eșec confirmate. Completează categorii FIVE insuficient reprezentate: direcție long-short (14.5% → către 45%), domeniu multi-instrument (8.2% → extindere), clasă de mecanism transversal (câștigător confirmat), diversificator de portofoliu prin axa ortogonală 5 și dependență doar de date OHLCV. Dimensionarea pozițiilor: 12% pe componentă × 4 componente = expunere brută de 48%, neutră la dolar.