Strategie de revenire la medie, neutră în dolari și transversală, pe același univers fix de 6 contracte perpetue Binance USD-M (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — toate cu date OHLCV confirmate curate), care surprinde anomalia DRAWDOWN REVERSAL, documentată prima dată de DeBondt și Thaler (1985), „Reacționează excesiv piața de acțiuni?”. La fiecare 24 ore, strategia ordonează cele 6 active după drawdown-ul curent față de maximul lor mobil pe 60 zile (current_price - rolling_60d_high) / rolling_60d_high × 100, deschide poziții LONG pe activele 2 cu cel mai DEEPEST drawdown (cele mai supravândute față de maxim) și SHORT pe activele 2 cu cel mai SHALLOWEST drawdown (cea mai mică retragere, cele mai întinse la maxime), cu ponderi egale în fiecare componentă și neutralitate în dolari. Aceasta este a treia strategie din seria transversală: DailyCrossSectional7DReturnReversal folosește ordonarea după randamentul pe 7 zile (direcția recentă), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly folosește ordonarea după volatilitatea pe 30 zile (amplitudinea recentă), iar această strategie folosește ordonarea după drawdown-ul pe 60 zile (poziția față de maxim pe un orizont mai lung). Trei axe de semnal structural ortogonale pe același univers înseamnă trei avantaje independente, care se pot cumula fără suprapunere. Randamentele, volatilitatea și drawdown-ul față de maxime sunt EMPIRICALLY UNCORRELATED în coșurile crypto majore — un activ poate avea un randament pozitiv pe 7 zile, WHILE fiind în drawdown profund față de maxim (fază de recuperare), sau un randament negativ pe 7 zile, WHILE fiind aproape de maximele istorice (retragere timpurie). Strategiile vor menține poziții DIFFERENT în majoritatea zilelor. Folosește bare zilnice ONLY BINANCE USD-M perp — fără date suplimentare, fără spot, fără opțiuni, fără Hyperliquid. Evită modul de eșec EVERY confirmat în această sesiune. Completează categorii insuficient reprezentate FIVE: direcția long-short (14.1% → către 45%), domeniul cu instrumente multiple (7.8% → extindere), clasa mecanismului transversal (singurul câștigător confirmat), diversificarea portofoliului față de strategiile direcționale și dependența de date doar OHLCV (singurul tip de dependență fiabil și curat). Dimensionarea pozițiilor: 12% pe componentă × 4 componente = expunere brută de 48%, neutră în dolari. Risc per tranzacție: ~1%, determinat de volatilitatea spread-ului transversal.