Un coș de momentum (forță relativă) CROSS-SECTIONAL, multi-instrument, neutru din punct de vedere al dolarului, pe cele mai lichide ~15 perpetue Hyperliquid. Spre deosebire de momentum serie-temporală/absolut (care menține fiecare activ long sau short pe trendul său OWN — mecanismul deja promovat pentru paper în această sesiune), momentum-ul transversal clasează activele AGAINST EACH OTHER și este întotdeauna long pe cei mai puternici performeri relativi și short pe cei mai slabi, indiferent de direcția absolută a pieței largi. Acest lucru îl face o mânecă alfa cu adevărat complementară, nu o duplicare: recoltează dispersia (câștigătorii continuă să depășească pierzătorii) mai degrabă decât trendul direcțional, deci este structural neutră față de piață și are corelație scăzută atât cu cartea exclusiv long dominantă a portofoliului, cât și cu coșul de momentum absolut promovat. Evită în mod deliberat fiecare mecanism infirmat din această sesiune — niciun carry de finanțare, nicio bază spot-perp/cross-venue, nicio opțiune (acum marcată netestabilă). Atât picioarele long, cât și cele short se execută pe bursa SAME (Hyperliquid) la aceleași marcaje temporale zilnice, deci nu există artefacte de sincronizare a execuției între burse. Pur OHLCV, puțini parametri, reechilibrare săptămânală pentru rotație scăzută. Umple simultan categoriile subreprezentate de bursă Hyperliquid, scop multi-instrument și direcție long-short.