Un coș long-short de futures administrate pe ~12 contracte perpetue Binance USD-M MAJOR, cu istoric complet, a cărui trăsătură distinctivă este construcția sa RISK-MANAGEMENT, nu un semnal nou. Două diferențe față de coșurile de trend deja în pipeline (serii temporale, secțiune transversală, momentum dual, Donchian): (1) semnalul direcțional cere ca TWO TIMEFRAMES ale trendului absolut al aceluiași activ să AGREE — un trend rapid și unul lent — să indice în sus pentru o poziție LONG, în jos pentru una SHORT, iar în caz de dezacord FLAT (aceasta este o concordanță între intervale de timp, distinctă de conjuncția absolută și relativă din momentum dual); (2) dimensionarea pozițiilor aplică un CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET — expunerea brută este scalată invers proporțional cu volatilitatea realizată recent a portofoliului, către o țintă anualizată fixă — astfel încât portofoliul menține un risc stabil în regimuri calme și turbulente (îmbunătățirea recunoscută prin „țintirea volatilității”, care îmbunătățește raportul Sharpe al strategiilor de urmărire a trendului și reduce scăderile extreme și răspunde direct cerinței de adaptare la regim). Se limitează strict la singura bază pe care se poate face backtesting fiabil — contractele majore Binance USD-M, exclusiv OHLCV, istoric complet — evitând deliberat toate blocajele de infrastructură întâlnite în această sesiune (opțiuni Deribit fără date, dimensionarea inversă COIN-M defectă, bare alternative Hyperliquid indisponibile, lichidări disponibile doar live-WS, finanțare multi-leg disponibilă doar pentru simbolul principal) și toate clasele infirmate (fără finanțare, fără bază, fără raport MR). Utilizarea exclusivă a contractelor majore evită și riscul datelor cauzat de acoperirea restrânsă a monedelor alternative și de istoricul scurt, care a afectat coșurile cu univers larg. Aceeași platformă, aceleași marcaje temporale zilnice; puțini parametri pentru a limita supraoptimizarea; poziții long-short pentru a îmbunătăți asimetria 87%-long a portofoliului.