O strategie long-only, cu un singur instrument și un singur interval temporal, pe bare de ADAUSDT.BINANCE 4H (tipul de bare cu cele mai fiabile date recente, conform tiparului persistent audit_stale). Implementează un NEW MECHANISM CLASS încă netestat în portofoliu: RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP ca semnal principal al tranziției de regim. Mecanismul: calculează autocorelația de lag -1 a randamentelor logaritmice pe ultimele 30 bare. Când această autocorelație FLIPS din negativă (regim de revenire la medie/piață laterală) în pozitivă (regim de tendință), AND bara curentă se închide în creștere și AND prețul este peste filtrul de tendință pe termen lung, intră long. Semnalul surprinde momentul precis în care piața trece de la mișcare laterală la tendință — mai devreme decât orice încrucișare a mediilor mobile (care întârzie cu jumătate din perioada SMA) și diferit structural de orice strategie de breakout (care necesită depășirea unui nivel de preț). Se distinge în mod esențial de fiecare mecanism existent din pipeline pe ADA 4H: (a) NOT un breakout Donchian (folosește autocorelație statistică, nu depășirea canalului); (b) NOT un semnal de volum (folosește corelația randamentelor, nu volumul tranzacțiilor); (c) NOT geometria formei barelor (folosește statistici ale secvenței randamentelor pe 30 bare); (d) NOT un scor Z (folosește CORRELATION, nu magnitudinea standardizată); (e) NOT extinderea lățimii canalului (folosește dependența temporală a randamentelor, nu geometria intervalului). Mecanismul are fundament academic în econometria financiară: autocorelația pozitivă a randamentelor indică regimuri de tendință (LeBaron 1992, „Persistența indicelui Dow Jones”; testele raportului de varianță Lo-MacKinlay 1988); Urquhart 2016, „Ineficiența Bitcoin”, îl aplică pieței crypto și documentează regimuri de autocorelație alternante.