Sări la conținut
Toate ipotezele

Ipoteze

BTC Extensie Zilnică prin Compresie de Volatilitate Long cu Filtru de Regim 200-SMA

BTC Daily Volatility-Compression Expansion Long with 200-SMA Regime Filter

O strategie long-only pe un singur instrument pe regimul de volatilitate pe contractele futures perpetue BTCUSDT folosind bare zilnice și date doar OHLCV. Acesta este un mecanism STRUCTURALLY NEW care nu este prezent…

Ipoteza

O strategie long-only pe un singur instrument pe regimul de volatilitate pe contractele futures perpetue BTCUSDT folosind bare zilnice și date doar OHLCV. Acesta este un mecanism STRUCTURALLY NEW care nu este prezent în nicio strategie existentă din pipeline: surprinde modelul empiric conform căruia compresia de volatilitate scăzută în BTC tinde să fie urmată de o expansiune direcțională, iar în regimurile bull confirmate expansiunea este orientată UPWARD. Strategia intră long când BTC se află într-un regim de……Afișează mai multeAfișează mai puțin

O strategie long-only pe un singur instrument pe regimul de volatilitate pe contractele futures perpetue BTCUSDT folosind bare zilnice și date doar OHLCV. Acesta este un mecanism STRUCTURALLY NEW care nu este prezent în nicio strategie existentă din pipeline: surprinde modelul empiric conform căruia compresia de volatilitate scăzută în BTC tinde să fie urmată de o expansiune direcțională, iar în regimurile bull confirmate expansiunea este orientată UPWARD. Strategia intră long când BTC se află într-un regim de compresie a volatilității (volatilitate realizată în primele 30% din distribuția pe ultimele 90 zile) AND regimul pe termen lung este ascendent (preț > 200-SMA), apoi menține poziția până când volatilitatea se normalizează (revine la percentila 50) sau regimul se întrerupe. Aceasta diferă în mod explicit de toate cele 12 strategii existente din pipeline: NOT o strategie de tip trend-following (fără crossing-uri EMA, fără breakout-uri, fără filtre de momentum), NOT un drawdown DCA (fără mecanică buy-the-dip), NOT un breakout pe volum (fără semnal de volum), NOT o menținere plată în regim (folosește regimul de volatilitate, nu doar regimul de preț). Mecanismul este de tip 'strângere Bollinger' (Bollinger squeeze) — cumpără la compresie, ieși la finalizarea expansiunii. Critic, această propunere abordează eșecul AVAX Calm-Regime Trend Hold (abandonat din cauza rarității + dependenței de outlieri) prin: (1) selectarea BTC în loc de AVAX — BTC are 3-5× frecvența regimurilor de compresie a volatilității datorită volatilității sale de bază mai scăzute și lichidității mai profunde, (2) folosind un singur filtru dominant (percentila de volatilitate) în loc de poartă triplă-AND (vol scăzut + trend ascendent + SMA în creștere + stivă EMA), (3) vizând 8-15 intrări/an (mult peste pragul de raritate de 2.5/an). Justificare empirică BTC-SPECIFIC: BTC are multiple strategii WORKING care confirmă dinamici curate de volatilitate/preț (BTC LT Momentum Sharpe 5.91, BTC Spot Drawdown Sharpe 3.33, BTC 4H Volume Breakout Sharpe 3.74). Modelul de volatilitate-scăzută-apoi-expansiune este documentat în TradFi (Bollinger, Connors) și se aplică curat la microstructura BTC dominată de fluxuri instituționale.

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.