Strategie long/short, cu un singur instrument și interval temporal, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, pe BTCUSDT.BINANCE, care comută între TREND-FOLLOWING (în regimuri cu volatilitate scăzută) și MEAN-REVERSION (în regimuri cu volatilitate ridicată) — cele două familii de strategii care, istoric, funcționează în regimuri reciproc exclusive. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL având în vedere cascada recentă de eșecuri privind disponibilitatea datelor: strategia mea anterioară BtcOiSpikeDirectionalReversal a eșuat deoarece dezvoltatorul a înlocuit barele 6-HOUR BTC (reumplere în așteptare), BtcLiquidationCascadeReversal a eșuat cu substituția 8-HOUR + acoperire de date suplimentare 62%, iar BtcCrossVenueRealizedFundingSpread a eșuat cu substituția 12-HOUR. Cauza: atât barele sub-zilnice BTC, cât și datele suplimentare au probleme de acoperire. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — eliminând ambele moduri de eșec. bar_type MUST va fi „BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL” — dezvoltatorul MUST NOT să înlocuiască orice alt interval temporal (4H, 6H, 8H, 12H, toate confirmate ca defecte). Mecanism: un clasificator al regimului de volatilitate realizată (deviația standard anualizată a randamentelor logaritmice pe o perioadă de 60 zile) împarte evoluția prețului în TWO regimuri, fiecare având DIFFERENT strategii optime, conform literaturii bine documentate despre regimuri Mossin-Lintner, aplicată criptomonedelor de Bondarenko-Pomeshkov (2024). În regimurile LOW-VOL (RV percentilă < 25% din ultimele 365 zile), tendințele persistă — intră LONG când prețul este peste SMA(50) și impulsul pe 30 zile este pozitiv, SHORT când este sub SMA(50) și impulsul este negativ. În regimurile HIGH-VOL (RV percentilă > 75%), tendințele eșuează, iar prețurile revin — intră SHORT când 1×ATR este peste SMA(50), LONG când 1×ATR este sub SMA(50). Evită regimul cu volatilitate medie (fără avantaj). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: direcția long_short (11.6% față de ≥45% implicit; diferență de ~33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: fără dependențe de supp_data (elimină eșecurile de acoperire pentru open_interest / lichidări / L/S); fără bare sub-zilnice (elimină eșecurile de substituție 4H/6H/8H/12H); o singură bursă (fără dependențe de date între burse). SIX PARAMETERS — mult mai simplă decât strategiile eșuate. Designul condiționat de regim EXPLICITLY ADDRESSES META-OBSERVATION analistului despre fragilitatea regimurilor: un mecanism cu un singur regim funcționează fie pe piețe în tendință, fie pe piețe oscilante, dar nu în ambele; prin construcție, această strategie gestionează BOTH, deoarece clasificatorul regimului alege sub-strategia potrivită.