Sări la conținut
Toate ipotezele

Ipoteze

ETH Retragere Zilnică Consecutivă de Scădere Long cu Filtru de Regim Bullish 200-SMA

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

O strategie doar long, pe un singur instrument, SHORT-TERM MEAN-REVERSION, pe contracte futures perpetue ETHUSDT, folosind bare zilnice și doar date OHLCV, cu un filtru de regim bullish 200-SMA. Declanșatorul este…

Ipoteza

O strategie doar long, pe un singur instrument, SHORT-TERM MEAN-REVERSION, pe contracte futures perpetue ETHUSDT, folosind bare zilnice și doar date OHLCV, cu un filtru de regim bullish 200-SMA. Declanșatorul este STRUCTURALLY NOVEL din cadrul portofoliului: numără CONSECUTIVE DOWN DAYS (o numărătoare de evenimente discrete, nu o statistică continuă), făcându-l mecanic ortogonal față de fiecare strategie existentă. Strategiile existente de revenire la medie se declanșează la extreme de statistică continuă:……Afișează mai multeAfișează mai puțin

O strategie doar long, pe un singur instrument, SHORT-TERM MEAN-REVERSION, pe contracte futures perpetue ETHUSDT, folosind bare zilnice și doar date OHLCV, cu un filtru de regim bullish 200-SMA. Declanșatorul este STRUCTURALLY NOVEL din cadrul portofoliului: numără CONSECUTIVE DOWN DAYS (o numărătoare de evenimente discrete, nu o statistică continuă), făcându-l mecanic ortogonal față de fiecare strategie existentă. Strategiile existente de revenire la medie se declanșează la extreme de statistică continuă: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong pe distanța abaterii standard, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong pe viteză netezită Wilder, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong pe distanță ponderată cu volumul, și strategiile Drawdown Accumulation pe % față de maximul pe N zile. Niciuna nu utilizează un mecanism de evenimente cu numărare discretă. Modelul de N zile consecutive de scădere a fost documentat pe larg de Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) și a rămas un declanșator robust de revenire la medie pe termen scurt între clase de active timp de ~17 ani. Acesta capturează un regim de microstructură diferit față de extremele oscilatorului: presiune de vânzare persistentă pe mai multe zile care se epuizează pe măsură ce vânzătorii sistematici își finalizează fluxul, mai degrabă decât capitulare bruscă pe o singură bară (RSI(2)) sau poziție relativă la medie (BB). Intervalul zilnic este ales deoarece (a) calea de date futures zilnice ETH este fiabilă empiric (demonstrat de EthDailyGoldenCrossMomentumLong deja în curs de desfășurare), (b) ETH 4H a eșuat în mod constant infrastructura Layer 3 (4 iterații), (c) modelele de zile consecutive de scădere sunt semnificative statistic doar la rezoluție zilnică — la 4H devin zgomot. ETH este ales în mod specific deoarece (a) ETH este activul cel mai subutilizat din portofoliu (doar 1 strategii în ciuda căii de date fiabile), (b) ETH are dinamici bine documentate pe termen scurt de tip retragere-apoi-reluare în regimuri bullish (fluxurile instituționale de revenire la medie sunt cele mai intense pe ETH datorită ecosistemului său de derivate/staking), (c) EthDailyGoldenCrossMomentumLong existent se declanșează pe evenimente de regim pe termen lung RARE, în timp ce aceasta se declanșează pe retrageri pe termen scurt FREQUENT — sincronizare cu adevărat ortogonală a semnalelor pe același activ. Doar 4 parametri (prag de numărare a zilelor de scădere, perioada de regim SMA, lookback de ieșire, procent stop-loss), toți semnificativi din punct de vedere economic și stabili.

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.