Un coș cross-sectional de momentum, neutru în dolari și cu mai multe instrumente, CROSS-SECTIONAL (forță relativă), într-un univers larg de ~20 contracte perpetue alt lichide Binance USD-M. La fiecare reechilibrare, activele sunt RANKED unele față de altele după randamentul ajustat la risc din perioada anterioară; coșul merge LONG câștigătorii relativi cu cel mai bun rang și SHORT pierzătorii relativi cu cel mai slab rang, cu aceeași valoare nominală în dolari. Acesta este un factor DIFFERENT față de singurul avantaj promovat de fabrica de strategii (momentum de serie temporală/absolut, unde fiecare activ este evaluat după tendința sa OWN — Sharpe 1.48): momentum-ul cross-sectional captează DISPERSION (câștigătorii continuă să-i depășească pe pierzători) și este neutru față de piață prin construcție, deci complementar, nu redundant. Este și distinct de strategia cross-sectional REVERSAL existentă pe 7 zile (semn opus — aceea cumpără pierzătorii, aceasta cumpără câștigătorii — și un orizont mai lung de ~30 zile). Esențial, a fost ales pentru DATA-SAFETY: folosește doar USD-M OHLCV de la Binance — singura sursă care permite în mod fiabil backtesting în acest mediu — evitând toate blocajele de infrastructură care au compromis ideile noi recente (Deribit nu are date per opțiune, dimensionarea inversă COIN-M este defectă, barele zilnice pentru altcoins pe Hyperliquid nu sunt disponibile, lichidările sunt disponibile doar live-WS, iar finanțarea multi-leg folosește doar simbolul principal). Universul larg Binance, cel mai profund disponibil, oferă robustețea statistică necesară clasamentului cross-sectional, imposibilă pe piețele din afara Binance, cu date rare. Aceeași piață și aceleași marcaje temporale zilnice; puțini parametri pentru a limita supraoptimizarea. Îmbunătățește dimensiunea cu cea mai pronunțată asimetrie din portofoliu (87% long-only) printr-o componentă cu adevărat neutră față de piață.