O strategie de reversie crypto nativă, LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, pe contracte futures perpetue ETHUSD.HYPERLIQUID, folosind lumânări de 1-HOUR CONFIRMED variația BY OPEN-INTEREST (seria hl OI). Este în mod deliberat NOT o strategie pur-OHLCV: întregul semnal depinde de relația dintre direcția prețului și direcția OI, pe care strategiile bazate doar pe OHLCV (strategiile-surori de breakout / squeeze / intervalul de deschidere, eșuate în mod repetat, HL) nu o pot detecta. Acoperă simultan cele două lacune cele mai mari din portofoliu — piața HYPERLIQUID (5.9% față de ținta de >=20%) și direcția long_short (14.5% față de concentrarea excesivă long-only 85.5%) — evitând toate familiile de eșec documentate (fără instrumente de testare pentru opțiuni/Deribit, fără carry din finanțare cross-sectional cu dispersie în scădere, fără breakout OHLCV, fără reversie Bollinger și distinctă de strategia de contracarare a cascadei de lichidări creată recent). Mecanismul tranzacționează cele patru stări canonice preț/OI, dar intră ACTS numai în cele două stări EXHAUSTION în care OI este CONTRACTING: un raliu puternic pe FALLING OI indică închiderea pozițiilor short, fără convingere long nouă (mișcarea ascendentă este lipsită de susținere -> contracarăm SHORT), iar o vânzare bruscă pe FALLING OI indică lichidarea forțată a pozițiilor long / capitulare (vânzătorii își epuizează forța -> contracarăm LONG). Când OI este RISING în direcția mișcării (bani noi intră în direcția tranzacției), stăm deoparte — este o tendință sănătoasă pe care nu trebuie să o contracarăm. În mod deliberat, are puțini parametri (~4 parametri de bază: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, plus o geometrie de ieșire), având în vedere eșecurile repetate cauzate de ajustarea excesivă la date, iar geometria ieșirii este în mod explicit inversată față de NON (ținta de profit >= distanța până la stop), pentru a evita capcana randamentului cu câștiguri mici și pierderi mari care a dus la eșecul strategiei Bollinger COIN-M. RISK PROFILE: risc de bază 1.5% din capitalul propriu per tranzacție; stop bazat pe volatilitate, plasat dincolo de extremul mișcării de epuizare (unde teza de reversie este invalidată); ținta de profit stabilită la >= 1.0x distanța până la stop, astfel încât avg_win să nu fie structural mai mic decât avg_loss; mărimea poziției se ajustează în funcție de intensitatea divergenței (mișcare mai amplă a prețului + contracție mai mare a OI => risc de până la 3%, divergență marginală => 1%); expunere maximă pentru o singură poziție: 20% din capitalul propriu; stop temporal strict de 36 ore (dacă reversia nu a început, divergența era zgomot; ieșire fără profit sau pierdere); levier 1.0.