Un coș de momentum CROSS-SECTIONAL, neutru față de dolar și bazat pe puterea relativă, pentru ~10 ESTABLISHED consacrate, cu istoric complet confirmat, pe Binance USD-M (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). La fiecare reechilibrare, ordonează monedele majore după randamentul ajustat la risc din perioada anterioară, raportat la media cross-secțională, apoi deschide poziții LONG pentru cele cu performanța relativă cea mai bună și SHORT pentru cele mai slabe, cu aceeași valoare nominală în dolari. Aceasta este versiunea recuperată, sigură din perspectiva datelor, a coșurilor cross-secționale/dual-momentum pentru altcoin-uri, care au eșuat exclusiv din cauza data_unavailable (lipsesc barele zilnice ATOM/APT/ARB): limitarea universului la setul consacrat de monede majore, pentru care coșul promovat a demonstrat că backtesting-ul este fiabil, elimină cauza exactă a eșecului și păstrează logica. Este un factor distinct de coșul de momentum (absolut) TIME-SERIES promovat de fabrica de strategii: momentum-ul cross-secțional este neutru față de dolar ALWAYS (long pe cele mai puternice relativ, short pe cele mai slabe), indiferent de direcția pieței în ansamblu, astfel că într-o piață sincronizată în creștere rămâne neutru față de piață, în timp ce coșul de momentum absolut are expunere netă long — un segment complementar, cu corelație redusă, nu o dublură. Evită toate clasele infirmate (fără bază/raport MR, finanțare/carry, breakout intraday sau opțiuni) și toate zonele blocate (lipsuri de date alternative, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, lichidări, finanțare multi-leg), folosind doar datele zilnice OHLCV ale monedelor majore. Construcția neutră față de piață îmbunătățește dimensiunea cu cea mai mare asimetrie din portofoliu (87% long-only); strategiile cu mai multe instrumente sunt subreprezentate față de cele cu un singur simbol (72.6%), iar reechilibrarea săptămânală menține comisioanele scăzute. Numărul redus de parametri limitează supraoptimizarea.