O strategie de anomalie în secțiune transversală, neutră față de dolar, aplicată pe 5 contracte perpetue majore Binance USD-M (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — toate confirmate ca date OHLCV curate), care captează DIVERSIFICATION PREMIUM (1952 Markowitz, Sharpe 1964, Black-Litterman 1992 aplicate în secțiune transversală). La fiecare 24 ore, strategia calculează corelația mobilă pe ultimele 30 zile a randamentelor zilnice ale fiecărui altcoin cu BTC, ordonează cele 5 active după această corelație, deschide poziții LONG pe activele 2 cu corelația LOWEST (cele mai diversificatoare, cel mai greu de acoperit) și poziții SHORT pe cele 2 cu corelația HIGHEST (cele mai asemănătoare cu BTC, ușor de acoperit). Ponderi egale în fiecare segment, neutralitate față de dolar, menținere timp de 24h, apoi reordonare. Activul din mijloc, 1, este exclus. Aceasta este FOURTH din seria în secțiune transversală, pe o axă de semnal FUNDAMENTALLY DIFFERENT, distinctă de cele trei anterioare: DailyCrossSectional7DReturnReversal ordonează după direcția recentă, DailyCrossSectionalLowVolAnomaly ordonează după magnitudinea recentă, iar DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal ordonează după poziția față de vârf — toate acestea sunt proprietăți ale seriei de prețuri a unui singur activ SINGLE. Această strategie ordonează după o STATISTICAL RELATIONSHIP între două serii (fiecare altcoin față de BTC), ceea ce o face cu adevărat ortogonală față de cele trei anterioare. Teza primei de diversificare: activele cu corelație scăzută obțin randamente așteptate mai mari, deoarece sunt mai greu de acoperit cu indicele de referință al pieței (BTC, în cripto) și, prin urmare, necesită o primă pentru a atrage deținători. Altcoinurile cu corelație ridicată sunt, în esență, pariuri cu efect de levier pe BTC și se tranzacționează cu un „discount BTC” față de fundamentele lor. Folosește bare zilnice ONLY BINANCE USD-M pentru contracte perpetue — fără date suplimentare, fără piață spot, fără opțiuni, fără HL — evitând EVERY, modul de eșec confirmat în această sesiune. Acoperă categorii subreprezentate FIVE: direcția long-short (14.3% → către 45%), domeniul multi-instrument (8.0% → extindere), clasa mecanismelor în secțiune transversală (singurul câștigător confirmat), diversificarea portofoliului printr-o axă de semnal nouă și dependența de date exclusiv OHLCV. Dimensionarea pozițiilor: 12% pe segment × 4 segmente = expunere brută de 48%, neutră față de dolar. Riscul per tranzacție: ~1%, determinat de volatilitatea spreadului de corelație în secțiune transversală.