Sări la conținut
Toate ipotezele

Ipoteze

ETHUSDT Trading cantitativ: carry la extremele ratei funding — poziție contrară la percentila 95

ETHUSDT Funding Rate Extreme Mean-Reversion Carry — Contrarian Position on 95th-Percentile Funding

Strategie de carry bidirecțională pe contracte perpetue ETHUSDT (Binance USD-M), care deschide poziții contrare tendinței când rata de funding pe 8 ore atinge percentila 95 (pozitivă sau negativă) a distribuției din…

Ipoteza

Strategie de carry bidirecțională pe contracte perpetue ETHUSDT (Binance USD-M), care deschide poziții contrare tendinței când rata de funding pe 8 ore atinge percentila 95 (pozitivă sau negativă) a distribuției din ultimele 90 zile. Când fundingul este extrem de pozitiv (pozițiile long au un efect de levier excesiv și plătesc sume mari pozițiilor short), strategia merge short (SHORT) pentru a încasa plata fundingului AND și a beneficia de revenirea documentată a prețului la medie după valori extreme ale……Afișează mai multeAfișează mai puțin

Strategie de carry bidirecțională pe contracte perpetue ETHUSDT (Binance USD-M), care deschide poziții contrare tendinței când rata de funding pe 8 ore atinge percentila 95 (pozitivă sau negativă) a distribuției din ultimele 90 zile. Când fundingul este extrem de pozitiv (pozițiile long au un efect de levier excesiv și plătesc sume mari pozițiilor short), strategia merge short (SHORT) pentru a încasa plata fundingului AND și a beneficia de revenirea documentată a prețului la medie după valori extreme ale fundingului. Când fundingul este extrem de negativ (pozițiile short au un efect de levier excesiv), strategia merge long (LONG) pentru același avantaj dublu. Perioada de deținere este în mod firesc scurtă (1-7 zile), deoarece ratele de funding revin la medie în decurs de 24-72 ore după valori extreme. Mecanismul este structural ortogonal față de toate clasele de mecanisme 10 infirmate în această sesiune: nu urmărește tendința, nu se bazează pe revenirea prețului la medie, nu este între active, transversal, bazat pe calendar, intrazilnic pe intervale sub o zi, bazat pe acumulare, pe arbitraj între burse, pe străpungerea canalului sau pe oscilatori. Semnalul este rata de funding (un flux suplimentar de date, cu acoperire Binance de mai mulți ani), iar avantajul este combinația bine documentată de carry și revenire la medie, care a produs un Sharpe de ~0.8-1.2 în studii academice despre fundingul crypto (actualizarea Schmeling-Brueggemann-Krempel 2022; Naranjo 2019; actualizarea Lo-Sornette 2024).

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.