Strategie long-only multi-instrument PORTFOLIO REBALANCING pe BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT, cu bare zilnice. Rafinată pornind de la o idee trimisă de utilizator: „scrie o strategie de rebalansare pentru btc și eth”. Acesta este un mecanism structural de portofoliu, NOT un pariu pe revenirea la medie a spreadului (infirmat de 3+ ori în această sesiune). Strategia menține un portofoliu ponderat în dolari, 50/50, cu poziții spot în BTC și ETH; ori de câte ori ponderea unui activ în portofoliu se abate dincolo de banda ±5% (adică urcă peste 55% sau coboară sub 45%), execută o tranzacție de rebalansare care readuce ambele active la 50/50. O perioadă minimă de așteptare de 14 zile între rebalansări previne tranzacționarea excesivă în perioadele cu volatilitate ridicată. Mecanismul avantajului este prima bine documentată a „randamentului diversificării” / „recoltării volatilității” (Booth & Fama 1992, Bouchey-Nemtchinov-Paulsen-Stein 2012, baza informațională a Demonului lui Shannon din teoria informației): când două active au tendințe similare pe termen lung, dar traiectorii distincte ale volatilității pe termen scurt, rebalansarea periodică vinde sistematic activul care a câștigat recent și cumpără activul care a pierdut recent, obținând geometric un randament pozitiv, invizibil la nivelul fiecărei tranzacții. BTC și ETH sunt perechea ideală pentru acest mecanism, deoarece: (a) au tendințe structurale similare pe termen lung (ambele sunt criptomonede majore cu creștere seculară pozitivă), (b) au volatilitate pe termen scurt semnificativ diferită (ETH are de regulă ~1.3-1.5× BTC volatilitate a randamentelor zilnice), (c) corelația dintre ele este ~0.75-0.85 (ridicată, dar nu 1.0 — exact intervalul în care randamentul diversificării contează), (d) ambele au peste 8 ani de date continue Binance Spot pentru o validare walk-forward robustă, (e) ambele au lichiditate spot foarte mare (~$2B BTC, ~$500M ETH volum zilnic spot pe Binance) — nu există motive de îngrijorare privind pragul minim de lichiditate. CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: aceasta NOT revenire la medie a spreadului BTC-ETH (infirmată de 3+ ori). Strategia NEVER vinde în lipsă vreunul dintre active, NEVER calculează un scor z, NEVER pariază pe convergență într-un interval de timp. Pur și simplu menține expunerea constantă la un portofoliu cu 2 active. „Cumpără ieftin, vinde scump” apare mecanic, ca efect secundar al rebalansării pe bază de bandă — nu ca pariu direcțional activ. Rezultatul lui Booth & Fama (1992) demonstrează formal că acest mecanism generează un randament pozitiv chiar și atunci când cele două active au randamente așteptate IDENTICAL (tocmai de aceea tentativele anterioare de MR spread au eșuat — nu există o forță de convergență, dar există o primă de rebalansare IS). Pur OHLCV — NO dependență de date suplimentare. În total, 3 parametri: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14. Doar long, conform constrângerii SPOT.