Strategie de reversie la medie, neutră față de dolar și transversală, pe un univers fix de 6 contracte futures perpetue Binance USD-M, cu date curate confirmate: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (toate cu marjă în USDT). La fiecare 24 ore, strategia ierarhizează cele 6 active după randamentul din ultimele 7 zile, deschide poziții LONG pe cele 2 active cu cele mai slabe performanțe și SHORT pe cele 2 active cu cele mai bune performanțe, cu ponderi egale pe fiecare componentă și expunere neutră față de dolar. Menține pozițiile 24 ore, apoi reface ierarhia. Cele 2 active din mijloc sunt excluse. Aceasta este anomalia transversală documentată cel mai amplu în literatura academică: inversarea randamentelor pe termen scurt (Jegadeesh 1990, Lo și MacKinlay 1990, Hubrich 2018 pentru dovezi specifice pieței crypto). Mecanismul: când un activ dintr-un coș depășește performanța celorlalte într-o fereastră de 1-30 zile, fluxurile de realizare a profitului din pozițiile long, fluxurile de reechilibrare din capitalul care urmărește indici sau coșuri și fluxurile contrariene ale participanților orientați spre valoare împing activul înapoi spre media coșului. În mod similar, activul cu performanță mai slabă beneficiază de revenirea cumpărătorilor. Răspunde direct recomandării prescriptive a analistului din această sesiune: „prioritizează mecanismele transversale, nu impulsul direcțional, în regimul actual” — dispersia transversală a crescut INCREASED în 2024-2026, pe măsură ce coșul major s-a decorelat, creând un avantaj MORE pentru strategiile transversale. Se deosebește de CrossSectionalMeanReversion3Major (care folosește HL + ierarhizarea după rata de finanțare + ciclul de 8h): aceasta folosește BINANCE USD-M + ierarhizarea după randamentul pe 7 zile + ciclul de 24h. Două strategii transversale complementare, bazate pe semnale ortogonale. Completează FIVE categorii insuficient reprezentate: direcția long-short (13.9% → spre 45%), universul multi-instrument (7.1% → extindere), clasa mecanismelor transversale (singura confirmată ca funcțională), diversificarea portofoliului față de strategiile direcționale și doar BINANCE-USD-M (date curate, fără mod de eșec). Dimensionarea pozițiilor: 12% din capitalul propriu pe componenta long × 2 + 12% pe componenta short × 2 = expunere brută de 48%, neutră față de dolar. Risc pe tranzacție: aproximativ 1% din capitalul propriu, pe baza volatilității dispersiei zilnice.