Panou de confirmare Hyperliquid Three-Line-Break Event-Clock: TRX, ETC și XLM

Ipoteza

Derivată de Research Lead din articolul MQL5 Indicator for Constructing a Three Line Break Chart: testează dacă secvențele confirmate de evenimente importante de preț identifică repriceri susținute. Sursa: https://www.mql5.com/en/articles/902,, consultată prin textul din biblioteca sa locală. Adaptează construcția bazată pe închideri și principiul confirmării suplimentare la trei contracte perpetue Hyperliquid independente, folosind bare de 4-HOUR. Frecvența estimată este de 12–25 campanii încheiate anual pentru fiecare instrument, cu durate de regulă de la zile la săptămâni; acestea sunt predicții, nu rezultate măsurate. Ordinele market se execută la închiderea barei semnalului, echivalentul din registru al execuției la deschiderea barei următoare pe piețele continue. Liniile sintetice generează doar semnale; execuțiile folosesc prețuri reale de piață. Implementată ca FactoryStrategy cu mașini de stări separate pentru fiecare instrument. Nu a fost realizat un studiu preliminar al performanței.

Cercetarea long-only este suprareprezentată la 77.5%; acest panou permite ambele direcții. Hyperliquid este subreprezentat la 11.8% față de ținta sa de 20%, iar panoul reduce concentrarea pe un singur simbol. corpus_concentration era gol; nu se deduce niciun procent recent al concentrării. Numărul instrumentelor principale din instantaneu a fost TRX=1, ETC=1 și XLM=4. Căutările nu au găsit un predecesor Three Line Break. Spre deosebire de strategia Turtle zilnică XLM–ETC care a eșuat, aceasta testează secvențe de preț importante dependente de traseu, cu un eveniment suplimentar de confirmare pe observații la intervale de 4H, fără acumularea progresivă a pozițiilor. Această distincție justifică testarea, nu afirmarea profitabilității.

Implementare

Campanii independente de confirmare Three Line Break pentru contractele perpetue Hyperliquid TRX, ETC și XLM, folosind închideri la intervale de 4 ore, cu ieșire la inversare sau după 720 ore. Execuția ordinelor market la prețul de închidere al semnalului este echivalentul din registru al execuției la deschiderea barei următoare pe piețele continue.

Păstrează construcția graficului de evenimente, confirmarea, perioada de încălzire, ieșirile din campanie și permisiunile pentru parametrii de cercetare din versiunea anterioară. Remediază defectul limitei de intrare pentru QA prin avansarea tuturor graficelor aliniate înainte de evaluarea ordinelor și prin includerea în expunerea brută, la cotațiile curente, a fiecărei părți înregistrate a intrării care nu a fost încă executată. Intrările păstrează limitele fixe de 15% pe fiecare segment și 45% agregat; aprecierea portofoliului deținut nu declanșează reechilibrarea. Observațiile privind profitabilitatea și drawdown-ul din fereastra testului preliminar rămân orientative până la evaluarea întregului istoric.

Rezultate verificare

Testul preliminar neoptimizat raportează un randament mediu net per tranzacție de -0.325%, randament total de -9.85% și drawdown de 28.41% față de constrângerea de cercetare 15% a contractului. Evaluează speranța matematică a evenimentelor de confirmare și impactul costurilor de execuție pe întregul istoric; aceste observații nu dovedesc un defect de corectitudine.

Analiză backtest

Sharpe

-0,22

Randament total

-12,46%

Drawdown maxim

29,90%

Tranzacții totale

147

Rată de câștig

38,8%

Factor de profit

0,87

Tranzacțiile corespund mecanismului: se tranzacționează în ambele direcții (70 long, 77 short), durata medie de deținere este de aproximativ 10.6 zile (în acord cu ipoteza unei perioade de deținere de la câteva zile la câteva săptămâni), iar plafonul brut agregat a fost respectat (levier maxim la intrare 0.47 față de plafonul 0.45, incluzând reevaluarea la piață).

Contabilitatea se reconciliază. Datele de intrare sunt curate pentru toate cele trei segmente (fără bare lipsă), costurile sunt înregistrate în motor, iar end_unrealized_pct este 0.

Comparație cu pragul minim al comisioanelor: avg_trade_return_pct este -0.472% față de pragul Hyperliquid +0.15%, pentru 147 tranzacții închise în aproximativ 736 zile.

PF este 0.866, Sharpe -0.22, randamentul total -12.46%, iar CAGR -6.4%. Atât 2025, cât și 2026 sunt negative.

Drawdown-ul maxim este 29.9% față de constrângerea contractuală 15%, iar portofoliul a rămas sub maxim timp de 677 zile.

Avantajul brut este aproximativ zero. Pierderea netă este de circa $12.46k; comisioanele ($1.9k), impactul modelat ($7.9k) și finanțarea ($3.0k) însumează aproximativ $12.8k. Rămâne un rezultat brut de aproximativ +$0.34k pentru un volum nominal dus-întors de circa $2.1M, aproximativ 0.02% per tranzacție. Nicio valoare a parametrilor ajustabili nu poate ridica rezultatul peste costuri.

Strategia pierde în toate cele trei regimuri de volatilitate (calm -1.6%, normal -2.7%, tensionat -5.5%). Rata tranzacțiilor câștigătoare este 0.388, iar PF este sub 1; profilul câștigurilor și pierderilor observat infirmă ipoteza unei strategii de tendință.

Istoric iterații

Folosește două treceri: mai întâi avansează toate segmentele aliniate și actualizează toate închiderile curente, apoi evaluează ieșirile și intrările. Calculează bugetul brut pe baza acestor cotații contemporane și rezervă valoarea nominală a oricărei intrări trimise, dar încă neexecutate, astfel încât intrările succesive să nu cheltuiască același buget rămas. Păstrează limitele contractuale de 15% pe fiecare segment și 45% agregat pentru intrări.

Limita agregată de intrare folosește cotații vechi pentru segmentele secundare procesate ulterior. calculate_signal avansează ETC și dimensionează/trimite intrarea înainte de a avansa XLM; _size_leg citește valoarea leg2_price înregistrată pentru XLM de la bara procesată anterior, deși bara curentă aliniată XLM este disponibilă. Astfel, o poziție XLM existentă poate fi subevaluată, iar o intrare ETC poate depăși limita fixă max_gross_fraction=0.45. De exemplu, cu capital propriu decontat de $100,000, TRX/ETC fără poziții și XLM evaluat la $30,000 pe baza închiderii vechi, dar la $40,000 pe baza închiderii curente, ETC primește un buget de $15,000 în loc de $5,000, rezultând o expunere brută curentă de $55,000. Aceasta este o încălcare a limitei de intrare, distinctă de aprecierea explicit permisă a unui portofoliu deja deținut fără reechilibrare.

Sumar rezultate

O regulă care confirmă doar evenimente Three Line Break bazate pe închidere nu a arătat practic niciun avantaj înainte de costuri pe aceste contracte perpetue Hyperliquid; prin urmare, ajustarea dimensiunii liniilor sau a numărului de inversări nu a putut salva strategia. O versiune nouă are nevoie mai întâi de un semnal cu avantaj brut semnificativ.

La evaluarea backtestului, analistul a ales să abandoneze strategia din cauza speranței matematice negative, așa că optimizarea nu a fost executată. Înainte de costuri, strategia a obținut doar aproximativ +0.02% per tranzacție, iar comisioanele, impactul și finanțarea (aproximativ $12.8k în total) au transformat rezultatul într-o pierdere. A pierdut bani în regimuri de volatilitate calmă, normală și tensionată, iar drawdown-ul a fost de două ori mai mare decât limita 15% stabilită în contract.

A adaptat graficul Three Line Break MQL5 la bare de 4 ore pentru contractele perpetue Hyperliquid TRX, ETC și XLM. Fiecare instrument avea propriul grafic de evenimente construit din prețurile de închidere, iar strategia tranzacționa în direcția unei secvențe confirmate de linii de eveniment, încercând să surprindă repricerea susținută care durează zile sau săptămâni.

Backtestul inițial a acoperit aproximativ 736 zile. A pierdut în total 12.46% (CAGR -6.4%), cu un Sharpe de -0.22 și un factor de profit de 0.866. Pentru 147 tranzacții închise, randamentul mediu a fost de -0.472% per tranzacție, față de pragul comisioanelor de +0.15%, iar drawdown-ul maxim a fost 29.9%.