Hyperliquid BTC intraday, continuare după breakout pe 15 minute, LONG/FLAT (perpetual HYPERLIQUID cu un singur instrument, OHLCV pur, filtrat după trendul zilnic, intrări selective filtrate după comisioane, menținute ore întregi, dimensionare fixă la o singură intrare, fără inversări — singura cale rămasă evaluabilă: HL BTC demonstrat curat, la ritm intraday, pentru a depăși deficitul zilnic de date HL; ponderea execuțiilor pe venue-ul HL este insuficientă, iar orizontul scurt este subponderat, test de dimensionare preregistrat, rezistent la riscuri de coadă, cu puțini parametri)

O strategie de urmărire a tendinței LONG-ONLY (LONG/FLAT, niciodată short), SINGLE-INSTRUMENT, INTRADAY de 15-MINUTE minute, de breakout și continuare a tendinței, pe BTCUSD.HYPERLIQUID. Aceasta este singura configurație care respectă toate constrângerile obligatorii descoperite în această sesiune: (1) BINANCE USD-M perp AND COIN-M sunt ambele confirmate ca afectate de supraexpunere; directiva analistului: opriți testarea venue-urilor perp BINANCE; spot-CASH MTM, agregarea mai multor instrumente și decontarea opțiunilor sunt defecte; semnalele de recensământ (liq/OI/raport taker/cont) sunt blocate de lipsa accesului la date -> semnalele sunt limitate la OHLCV. (2) HL este singurul venue cu dimensionare corectă a poziției BUT, dar nu în mod uniform: HL BTC (90%) și HL ETH (64.5%) au fost dimensionate corect, în timp ce HL SOL a fost supraexpus la 386%, iar HL long-short a fost doar puțin supraexpus — așadar configurația SAFE HL este BTC, LONG/FLAT (instrumentul și direcția dovedite ca fiind curate). (3) Frecvența HL DAILY nu trece validarea din cauza unei bariere structurale de raritate a datelor: aproximativ 3 ani de istoric HL oferă unei strategii zilnice de aproximativ 30 tranzacții 0-1 OOS tranzacții per fereastră walk-forward (HL Donchian zilnică BTC a fost curată și profitabilă PF 1.76, dar a eșuat la testul out-of-sample exact din acest motiv). Recomandarea explicită a analistului: dacă trebuie folosit HL, strategiile ONLY cu frecvență mai mare (intraday) pot acumula suficiente tranzacții OOS. O strategie pe intervale de 15 minute, pe aproximativ 3 ani (circa 75k bare), generează sute de tranzacții, ceea ce face validă statistic validarea walk-forward cu 3 ferestre și un holdout de 15 zile — depășind direct bariera care a eliminat portofoliile zilnice HL. Acoperă și cele mai slab reprezentate TWO categorii STILL-REACHABLE: venue-ul HYPERLIQUID (6.6% față de >=20%) și orizontul SHORT (1m-15m, 3.5% față de >=10%). FEE DISCIPLINE este esențial (HL aproximativ 0.09% RT, necesar >0.15% net/tranzacție): intrările sunt breakout-uri SELECTIVE, filtrate prin expansiunea intervalului/volumului și un filtru de tendință pe un interval mai mare, cu poziții menținute HOURS (nu minute), vizând mișcări brute >0.3-0.4% — explicit fără scalping pe tick/sub-bară NOT (comisioanele l-ar anula). Construcția evită la maximum erorile: OHLCV pur, ONE dimensiune fracțională fixă pentru fiecare intrare, NO redimensionare dinamică, NO inversări (long/flat), levier 1.0, protecție duală pentru poziția flat. PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING PROBE (păstrat deoarece HL nu mai este presupus uniform curat): avg_position_pct aproximativ <=100% și fără salt intraday imposibil din punct de vedere fizic al capitalului; în caz de încălcare, defectul de supraexpunere ajunge la HL BTC intraday -> abandonați și escaladați. Număr redus de parametri (perioada de retrospectivă a breakout-ului, EMA filtrului de tendință, stop ATR, un singur filtru de expansiune).

Iterația 2 remediază eșecul „fără tranzacții” din stratul -3 (should_enter nu s-a declanșat în 4818 bare) prin cea mai mică relaxare posibilă, păstrând intacte structura LONG/FLAT, cu dimensionare fixă fracționară și levier -1.0, precum și toate componentele semnalului din previous_code. Cauza lipsei de tranzacții a fost o conjuncție prea strictă a trei filtre, aplicată unei ferestre mult mai scurte decât se presupunea, de ~5k bare: (1) breakout_lookback redus de la 24 la 12, pentru ca breakout-urile la maxime noi să fie mult mai frecvente; (2) trend_ema_period redus de la 192 la 96 (1 zile), astfel încât EMA de trend să urmărească îndeaproape prețul, iar un breakout nou să îl depășească efectiv, în loc să rămână sub un EMA long lent, relaxând comparația din „>” în „>=”; (3) multiplicatorii de extindere a intervalului/volumului reduși de la 1.5 la 1.05, păstrând filtrul selectiv pentru disciplina comisioanelor, fără ca acesta să mai fie constrângerea decisivă. Importurile, structura claselor și logica dimensionării nu s-au schimbat, așa că straturile 1-2 rămân valide; aceste modificări doar cresc frecvența intrărilor pentru a trece pragul de >=1 tranzacții, păstrând avantajul continuării după breakout.

Deficit de date și lipsă de avantaj. Pariul definitoriu al ipotezei era că ritmul de 15 minute pe ~3 an (~75k bare) va genera sute de tranzacții și va depăși deficitul de date zilnice HL. Datele reale HL BTCUSD 15m acoperă doar ~44 zile / 5020 bare (2026-03-16..2026-06-26) și 74 tranzacții — deficitul persistă, doar s-a mutat la seria intraday, iar o validare walk-forward validă cu 3 ferestre și o perioadă de testare de 15 zile este imposibilă pe 6 săptămâni de date. Testul de dimensionare preregistrat PASSES (avg_position_pct 98.78%, fără salturi imposibile), iar tranzacțiile corespund mecanismului, dar în singura fereastră disponibilă strategia este clar pe pierdere (Sharpe -7.69 cu CI complet negative, PF 0.49, win_rate 0.257, expectanță -$239/tranzacție, total -17.7%). Optimizarea celor 74 tranzacții pierzătoare pe 44 zile ar însemna ajustare la zgomot, iar dezvoltatorul nu poate crea un istoric HL inexistent. Același deficit de date HL care a eliminat strategiile Donchian zilnice este acum confirmat la 15m — abandonare și escaladare conform criteriilor de acceptare preregistrate ale ipotezei.