Hyperliquid ETC/XLM MACD Filtru de magnitudine și persistență: ablație doar cu filtrul sursei

Derivată de Research Lead din articolul MQL5 al lui Patrick Murimi Njoroge: testăm pista gated-MACD raportată explicit pe contractele perpetue ETC și XLM, folosind bare de 4-HOUR, cu poziții long și short independente. Astfel izolăm filtrul de regim; nu reproducem și nu pretindem că testăm stratul de dimensionare a pozițiilor pe baza probabilităților Random Forest. Păstrăm mecanismul de crossover și multiplii barierelor raportate la volatilitate. Adăugirile Research Lead sunt universul cu două active, frecvența de 4h, estimatorul explicit al volatilității, dimensionarea raportată la capital și setările inițiale ale filtrului. Setările filtrului câștigător din sursă nu sunt furnizate, așadar baseline min_hist_atr=0.10, confirm_bars=2 și zero_line_required=false sunt alegeri declarate. Implementăm confirmarea întârziată descrisă în text: funcția afișată filtrează în schimb crossover-urile instantanee și ar suprima intrările când confirm_bars depășește unu. Ordinele se execută la închiderea barei semnalului, echivalentul din registru al execuției la deschiderea barei următoare pe piețele continue. Am inspectat toate cele patru figuri: 201 și 204 sunt ilustrații promoționale EURUSD H1; 202 arată marcaje de crossover alternante într-o piață laterală; 203 compară traiectoriile naive, filtrate și aproape plate, dimensionate pe probabilități. Aceste imagini motivează experimentul, dar nu demonstrează performanța cripto. Nu a fost efectuat niciun studiu preliminar sau backtest.

negative_expectancy: Încrucișarea gated-MACD (ATR-filtru de histogramă normalizat, confirmare întârziată, ordine grupate cu multipli ai volatilității, ieșire după 24 bare) pe contractele perpetue Hyperliquid ETC și XLM, bare de 4h, nu are avantaj pe istoricul complet. În 533 poziții închise, avg_trade_return_pct este -0.594%, față de pragul minim +0.15% HYPERLIQUID. PF este 0.53, Sharpe -4.5 (limita superioară CI -3.2), randamentul total este -39.6%, iar drawdown-ul este 40.3%, față de pragul preregistrat 15%. Toți anii și ambele direcții au pierderi. Îngrijorarea lui QA se confirmă. Sensibilitatea la costurile de execuție nu salvează strategia: impactul modelat ($32.8k) domină pierderea netă, dar chiar și după adăugarea impactului, comisioanelor și finanțării, P&L-ul brut este de aproximativ -$1.1k la o valoare noțională de $13.8M, aproximativ zero. Semnalul IC este -0.006 (t=-0.08), așadar cele șapte variabile ajustabile (perioade, confirm_bars, min_hist_atr, vol_lookback, zero_line_required) nu au spre ce să fie optimizate. Domeniu: aceasta respinge operaționalizarea de către Research Lead a variantei gated-MACD din articol pentru aceste două contracte perpetue crypto la 4h. Nu respinge stratul de dimensionare a probabilității Random Forest, care nu a fost testat. Nu se afirmă existența unor deficiențe contabile sau ale datelor.

Implementează ablația bazată doar pe filtre, cu valorile de bază MACD 12/26/9 și confirmare pe două bare, inclusiv bara în care are loc încrucișarea. O încrucișare în așteptare rămâne eligibilă până când sunt îndeplinite filtrele de persistență, magnitudine și, opțional, linia zero, apoi este consumată o singură dată. ATR este o EMA a intervalului real, cu perioada 14. Deoarece specificația nu precizează formula volatilității, barierele folosesc abaterea standard eșantională a ultimelor vol_lookback randamente logaritmice ale barelor închise, fără anualizarea orizontului, ancorată la prețul de închidere al semnalului. Distanțele stopului și țintei sunt de 1.0 și 1.5 ori această volatilitate. Dimensionarea riscului alocă 0.25% din capitalul propriu decontat pentru fiecare stop, cu plafon de valoare noțională de 20% per activ și valoare brută de 40% pentru ambele poziții la intrare. Ambele componente folosesc doar propriile bare închise, stări independente și ordine grupate intrabar; perioada principală de încălzire este inițializată din tamponul de bază limitat. Expunerea deschisă poate varia odată cu prețurile după intrare. Toate numele parametrilor de cercetare și valorile de bază sunt păstrate; platforma furnizează planul de optimizare. Acesta este un experiment distilat, nu un port exact al sursei și nici un test al stratului Random Forest.