Strategii

ETH Momentum Confirmat de Volum, Long-Short (Instrument Unic Perp ETHUSD.HYPERLIQUID, Bare 4H — Adoptă Momentum Direcțional ONLY Când o Creștere de Volum Confirmă o Participare Reală, Inactiv Altfel, ATR-Trailing, 3-Parametru)

Rezultat: Tranzacționare simulată

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Sumar rezultate

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL a tranzacționat ETH un momentum de 4H pe Hyperliquid doar când un vârf de volum confirma mișcarea, urmărind să păstreze principiul filtrului selectiv al fabricii, folosind volumul în locul unui al doilea interval de timp pentru confirmare. Backtestul său a arătat rezultate solide (+55% în 988 zile, Sharpe 1.95, randament mediu per tranzacție de 3.27%, drawdown 5.55%), iar după o iterație analistul a trimis-o la optimizare. Optimizarea a lăsat Sharpe-ul parametrilor finali aproape neschimbat (1.942, 54 tranzacții), dar Sharpe-ul cumulat walk-forward OOS a fost aproape de zero, rezultatul pe setul de validare a fost pozitiv, dar nesemnificativ, iar analiza de sensibilitate a semnalat discontinuități la pragul de volum. Prin urmare, analistul a recomandat promovarea sa ca candidat cu încredere scăzută, nedovedit statistic, iar strategia este acum în tranzacționare pe hârtie.

Raportul strategiei

Ipoteza

O strategie LONG-SHORT, cu un singur instrument, pur-OHLCV pe perpetualul ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M, care tranzacționează momentum direcțional ONLY atunci când un VOLUME SURGE concurent confirmă o participare reală, și rămâne inactivă (flat) altfel. Păstrează singurul principiu cu edge pozitiv demonstrat în această fabrică — filtrul direcțional SELECTIVE al supraviețuitoarei (tranzacționează doar momentum cu convingere ridicată, inactiv la neconfirmare) — dar înlocuiește confirmarea pe al doilea interval de timp cu o axă de confirmare cu adevărat DIFFERENT, rezistentă la overfitting: VOLUME. Acest lucru o face substanțial diferită de fiecare idee în așteptare (confluență de momentum pe interval dublu / structură EMA pe BTC/XRP/LINK, breakout Turtle pe BNB, ORB săptămânal pe ETH) — poarta de selectivitate este participarea susținută de volum, nu acordul de interval de timp, breakout-ul sau range-ul. Este construită deliberat pentru a evita modurile de eșec confirmate ale sesiunii: NOT un breakout/canal/MR generic neconfirmat (toate arătate ca având o așteptare negativă per tranzacție pe eșantioane măsurabile), NOT o idee de opțiuni/suplimentară/cu frecvență redusă (care mor în etapa de dezvoltare sau ca eșantioane nemăsurabile), NOT o rotație cross-secțională a monedelor majore (interzisă de L32). Este SIMPLE pur-OHLCV cu un singur instrument cu indicatori incrementali standard (dezvoltatorul o livrează fără swap-uri/timeout-uri), se situează în zona viabilă din punct de vedere al comisioanelor / măsurabilă (segmentele susținute de volum de 4H de ~1-3% depășesc cu mult comisionul de ~0.10%; creșterile de volum se repetă suficient de des pentru ~150-250 tranzacții pe un istoric de mai mulți ani) și completează categoria LONG-SHORT sub țintă (13.4% față de un portofoliu doar-long 86%). Doar 3 parametri. ETH este ales pentru cea mai profundă și mai curată serie de volum dintre monedele majore lichide și pentru că încercarea sa anterioară de confluență a eșuat din cauza OVERFIT (nu din lipsă de edge), sugerând un semnal direcțional real pe care o construcție mai simplă, filtrată prin volum, îl poate capta mai robust.

Implementare

Momentum long/short 4H pe perpetualul ETHUSDT.BINANCE USD-M, luat ONLY atunci când o creștere de volum concurentă confirmă o participare reală, și rămâne inactiv altfel. La fiecare bară calculează un semnal continuu de momentum ponderat cu participarea, mom_atr * min(1, participare), unde mom_atr este variația de preț pe mom_lookback bare în unități ATR, iar participarea este volumul barei împărțit la volumul MEDIAN al barelor 60 anterioare, divizat la vol_surge_mult. Intră long când acel semnal traversează în sus pragul +1.0 ATR cu creșterea de volum efectiv îndeplinită (participare >= 1), short în condiția simetrică; testul de traversare împiedică reintrarea în aceeași direcție la fiecare bară. Ieșirile sunt structurale: momentumul care ajunge la 0.25 ATR împotriva poziției (histerezis, astfel încât o pauză intra-poziție este menținută) sau un stop trailing ATR de trail_atr_mult ATR-uri față de cea mai bună închidere de la intrare. Dimensionarea riscă un procent fix de 2% din capital la stopul trailing, plafonat la un nominal de capital de 1x, levier 1.0. Pur OHLCV, un singur instrument, fără date suplimentare, 3 parametri reglabili. Portat din ETHUSDT.BINANCE în ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); același cod, dovezi redobândite pe această platformă.

Implementează ipoteza exact: filtrul direcțional selectiv este participare susținută de VOLUME, nu un al doilea interval de timp, breakout sau range. Participarea este integrată în semnalul însuși (continuă, variază la fiecare bară), în timp ce intrarea impune suplimentar ca creșterea de volum să fie efectiv îndeplinită, astfel încât o mișcare mare pe volum redus nu este niciodată tranzacționată -- afirmația centrală. Barele de 4H se potrivesc cu orizontul pe termen mediu/lung și oferă ~1-3% segmente față de un tur complet (round-trip) de ~0.10% pe BINANCE USD-M; platforma este futures deoarece strategia intră pe short. Exact 3 butoane de reglaj (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), cu pragul de intrare, histerezisul, fereastra de referință, perioada ATR și risk_pct blocate, astfel încât optimizatorul nu poate cumpăra Sharpe cu nominalul -- modul de eșec care a ucis încercarea anterioară de confluență ETH. ITERATION 2 (repornire curată): feedback-ul afirmă că abandonarea anterioară a fost cauzată de defecte de pipeline (re-legare de metode la Layer-2, verdicte terminale QA pe un smoke test neoptimizat, epuizarea sloturilor din sandbox), toate remediate, și că mecanismul ar trebui verificat pe baza meritelor sale. Prin urmare am făcut NO modificare comportamentală; singura editare este o deduplicare strict mecanică -- eligibilitatea de intrare a barei anterioare obișnuia să fie recalculată de la zero la fiecare bară (o a doua trecere ATR plus o a doua sortare după volumul median), deși fusese deja calculată cu o bară mai devreme, așa că acum este memorată pe marca temporală proprie a evenimentului barei anterioare, cu recalcularea completă identică păstrată ca rezervă pentru orice ratare (prima bară, repornire, gol). Semnalele, intrările și ieșirile rămân neschimbate bit cu bit; munca pe bară se înjumătățește, ceea ce adaugă marjă sub ceasul de perete al sandbox-ului de 300s. De reținut că codul nu a putut fi retrimis identic byte cu byte (verificare de hash neschimbat), iar aceasta este cea mai mică modificare demonstrabil conservatoare din punct de vedere comportamental.

Analiză backtest

Sharpe: 1,95
Randament total: 55,14%
Drawdown maxim: 5,55%
Tranzacții totale: 48
Rată de câștig: 50,0%
Factor de profit: 4,11

Rezultatele din perioada de dezvoltare justifică optimizarea: 31 tranzacții, randament de +36.20%, Sharpe 2.12, PF 5.28 și randament mediu per tranzacție de 3.712%, față de pragul minim de evaluare Hyperliquid de 0.15%.

PnL-ul tranzacțiilor închise însumează $36,202.34, în concordanță cu câștigul contului. Registrul conține 12 poziții long și 19 poziții short, cu dimensiuni variabile, compatibile cu mecanismul de momentum implementat.

Drawdown-ul strategiei este 3.03%; strategia buy-and-hold a avut un randament de 67.27%, cu un drawdown de aproximativ 63.83% pe curba de referință eșantionată.

Doar 31 tranzacții în 639 zile, sub frecvența ipotezată. Cerința ca volumul să fie de 4.70 ori mai mare decât mediana este foarte selectivă, limitând precizia validării.

Prima tranzacție profitabilă contribuie cu aproximativ 38% la profitul tranzacțiilor închise.

Condițiile exacte de volum și momentum la momentul intrării nu pot fi verificate independent doar din registrul tranzacțiilor; inspectarea codului susține mecanismul descris.

Analiză

Reluare cu parametrii finali: randament 56.83%, Sharpe 1.942, factor de profit 3.686, 54 tranzacții și drawdown 5.55%. Randamentul mediu per tranzacție 2.886% depășește pragul economic furnizat de 0.18%.

Optimizarea lasă Sharpe-ul practic neschimbat față de 1.950, mărind numărul tranzacțiilor de la 48 la 54. Toți cei trei ani calendaristici măsurați sunt profitabili.

Eșantionul de validare cu parametrii finali conține 22 tranzacții în 348 zile, cu Sharpe pozitiv 1.262 și drawdown 4.71%. Este compatibil statistic cu OOS agregat.

Nu există eșecuri numerice stricte sau flexibile furnizate care să împiedice observarea simulată, etichetată ca atare.

Încredere scăzută: nedovedit statistic. Sharpe-ul OOS exterior agregat este 0.0043, cu t corectat=-0.200 față de pragul 2.205. Doar 6 din 15 ferestre walk-forward sunt pozitive.

t-ul eșantionului de validare HAC=1.236 și t-ul blocului 1.386 nu demonstrează semnificație statistică. Amploarea dovezilor este, de asemenea, neconcludentă.

Pragul de volum este instabil, iar analiza sensibilității semnalează trei discontinuități abrupte. Analiza diagnostică a ferestrelor cu parametrii finali, parțial în eșantion, nu poate demonstra robustețea prospectivă.

Estimările registrului de bază, bazate pe PnL anterior închis, indică o pierdere realizată maximă de 1.89% din capital și cea mai mare poziție la intrare de 41.49%, compatibilă cu plafonul poziției 100% al rutei de risc cu ieșire la semnal. Măsurătorile exacte din registru pentru parametrii finali nu sunt încă disponibile și necesită revizuirea riscului.

Narațiunea anticipa aproximativ 150-250 tranzacții; au avut loc 54 în 988 zile. Această eroare de predicție este descriptivă, nu un prag de respingere. Nu a fost furnizat niciun criteriu numeric de blocare pentru o predicție preregistrată.

Pragul Sharpe deflatat al backtestului rămâne neevaluat. Diferențierea în portofoliu și pregătirea actuală pentru execuție necesită revizuire.

Analiză de risc

Aprobată doar pentru observare simulată, etichetată ca atare, cu încredere scăzută. Verificarea controlului riscului măsurat este trecută: levierul este 1.0 față de plafonul configurat de 3.0, poziția maximă la intrare reprezintă 36.3639% din capital, iar pierderea realizată maximă per tranzacție este 0.9418%. Riscul planificat la stop rămâne nemăsurat.

Ieșirea trailing ATR operează la închiderile barelor de 4 ore, fără ordin stop în așteptare. Excursia adversă maximă a ajuns la 2.4324% din capital, în pofida țintei de dimensionare 2%. Modificarea ATR, decalajele și întârzierile de execuție pot mări pierderile.

Profitabilitatea prospectivă rămâne nedovedită: Sharpe-ul OOS exterior agregat este 0.0043, iar doar 6 din 15 ferestre walk-forward sunt pozitive. Pragurile de volum selectate variază de la aproximativ 2.02 la 4.74. Măsurătorile eșantionului de validare și expunerile de risc pe întregul istoric nu sunt dezvăluite; lipsește revizuirea QA, iar pragul Sharpe deflatat al backtestului nu a fost evaluat.

Drawdownul din dezvoltare este raportat la 3.2962%, dar seria drawdownului ajunge la 5.5544%. Ambele sunt sub pragul de promovare furnizat, 20%; reconciliați discrepanța. Cei mai mari doi câștigători din dezvoltare contribuie cu aproximativ 61.7% la profitul net din dezvoltare.

Registrul live semnalează o abatere de fidelitate Hyperliquid nerezolvată și cinci opriri Hyperliquid neexplicate. Alte conturi raportează componente oglindite lipsă și o deviere a costurilor de execuție. Corelația portofoliului și capacitatea la alocarea propusă rămân neverificate.

Doar observare simulată în baza contractului prospectiv cu încredere scăzută; fără aprobare pentru bani reali sau creștere automată a alocării.

Păstrați ficși parametrii finali revizuiți, inclusiv levierul=1.0, risk_pct=0.02 și max_notional_frac=1.0. Aplicați limitele configurate pentru capital, expunerea contului și întrerupătorul automat.

Folosiți observarea simulată, etichetată ca atare, cât timp elementele de execuție Hyperliquid sunt nerezolvate. Înainte de lansarea pentru tranzacționare în timp real, remediați abaterea de fidelitate, documentați cauzele opririlor și verificați paritatea reluării, corelația portofoliului și costurile de execuție.

Înainte de extinderea alocării, reconciliați raportarea drawdownului și obțineți măsurători pentru parametrii finali, pe întregul istoric și pe eșantionul de validare, privind expunerea maximă, pierderea maximă per tranzacție și excursia adversă.

Sumar rezultate

Un Sharpe ridicat în eșantion și un avantaj per tranzacție, obținute printr-un filtru de volum foarte selectiv (aproximativ 4.7x din mediană), pot coexista cu un Sharpe OOS cumulat aproape de zero, un parametru instabil pentru pragul de volum și puține tranzacții (54 față de 150-250 estimate), astfel că este necesară observarea în tranzacționare pe hârtie înainte ca avantajul să poată fi considerat real.

Analiza backtestului a aprobat optimizarea, iar analistul a recomandat promovarea la tranzacționare pe hârtie, cu eticheta „încredere scăzută”: pragurile economice au fost îndeplinite, dar atât rezultatul pooled-OOS, cât și semnificația pe setul holdout au rămas neconcludente. Rularea este acum în etapa de tranzacționare pe hârtie.

O strategie long-short ETHUSD.HYPERLIQUID pe bare de 4H, care ia poziții în direcția impulsului (măsurat în unități ATR) doar când un salt concomitent al volumului față de baza mediană confirmă participarea; altfel rămâne fără poziție și iese când impulsul se pierde, cu histerezis, sau la un stop mobil de ATR.

Backtestul inițial a obținut +55.14% în 988 zile, cu Sharpe 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 tranzacții, factor de profit 4.11, drawdown maxim 5.55% și randament mediu per tranzacție de 3.27%. Reexecutarea cu parametrii finali a obținut 56.83%, cu Sharpe 1.942 și 54 tranzacții; Sharpe-ul OOS cumulat din validarea walk-forward a fost doar 0.0043 (6 din 15 ferestre pozitive), iar perioada de testare a avut Sharpe 1.262 pentru 22 tranzacții.

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.