Panelul de participare bazat pe trecerea zilnică prin zero a Chaikin pe Hyperliquid: TRX, XLM și LTC

Ipoteza

Derivată de Research Lead din descrierea filtrului iCHO Trend CCIDualOnMA: https://www.mql5.com/en/code/37799. Testează regula sa long/short bazată pe trecerea prin zero a Chaikin, fără inversarea semnalului, pe bare zilnice Hyperliquid închise. Articolul local a fost citit; codul descărcabil și formula personalizată CCI nu au fost citite. Această adaptare dezactivează adăugările și folosește perioade Chaikin standard, dimensionare plafonată în funcție de capitalul propriu și un stop de protecție de 8%. Ordinele market se execută la închiderea barei semnalului, echivalentul din registru al execuției la deschiderea barei următoare pe o piață continuă. Pe platformă, stopurile se declanșează intrabar. Estimează 15–40 intrări per activ-an; valoarea nu a fost măsurată. Testează întregul istoric zilnic disponibil.

Experimentele long-only sunt 77.6% față de un plafon de 55%; acest panel tranzacționează în ambele direcții. Abordează și concentrarea pe un singur simbol și ponderea Hyperliquid de 11.7% față de o țintă de 20%. Contextul furnizat privind concentrarea este gol; numărul instrumentelor principale din instantaneu a fost zero pentru Hyperliquid TRX, patru pentru XLM și treizeci pentru LTC, nu ponderi dintr-o fereastră recentă. FTS nu a găsit ipoteze anterioare Chaikin/iCHO/CCIDualOnMA. Aceasta diferă de crossover-urile eșuate preț-SMA din LTC, folosind poziția de închidere ponderată cu volumul acumulat, și de divergența participării AAVE–UNI, evitând convergența perechilor. Mecanismele de trend zilnic au un precedent slab; acest test evaluează o regulă specifică de participare derivată din sursă, fără filtrare după performanță.

Expectanță negativă pentru 383 tranzacții închise: randament net mediu per tranzacție -0.7669%, față de pragul minim de revizuire Hyperliquid de +0.15%, PF 0.742 și randament total -37.484%. Panelul pierde și înainte de comisioane, impact și costurile de finanțare, așadar optimizarea nu este justificată. Aceasta respinge operaționalizarea Research Lead-ului cu trecere prin zero a Chaikin standard pe bare zilnice TRX, XLM și LTC, nu strategia completă a autorului sursei, filtrată cu iCHO/CCI, al cărei filtru personalizat rămâne netestat. Nu s-a constatat niciun defect de implementare sau de contabilizare și nu a fost măsurată nicio regiune de sensibilitate.

Implementare

Semnale independente zilnice bazate pe Chaikin EMA(3)-EMA(10) al acumulării/distribuției pe contracte perpetue Hyperliquid TRX, XLM și LTC. Trecerea în sus prin zero inițiază cumpărări; trecerea în jos inițiază vânzări. Trecerea în sens opus închide poziția și inversează direcția după executarea închiderii; stopurile ies intrabar la 8% față de intrarea efectivă. Fără adăugări sau filtru CCI. Ordinele market se execută la închiderea barei semnalului, echivalentul din registru al deschiderii barei următoare pe o piață continuă. Folosește întregul istoric zilnic disponibil, cu 200 bare de încălzire.

Implementează regula de participare distilată fără a inversa semnalul sau a adăuga filtre. Fiecare poziție folosește min(15% capital propriu, 1.2% capital propriu / 8% stop), alocând 15% pentru fiecare poziție și cel mult 45% brut în întregul panel, la levier de 1x. Starea Chaikin și cea de inversare sunt salvate ca atribute scalare; barele zilnice închise și aliniate previn lookahead-ul. Doar fast_period și slow_period sunt parametri ajustabili pentru cercetare; valorile fixe pentru risc și perioada de încălzire sunt păstrate. Frecvența estimată a intrărilor și avantajul economic rămân nemăsurate.

Rezultate verificare

Backtestul preliminar raportează un randament net mediu per tranzacție de -0.673% pentru 383 poziții închise și PF 0.769. Evaluarea pe întregul istoric trebuie să stabilească dacă această regulă de participare depășește comisioanele taker dus-întors Hyperliquid de aproximativ 0.09%, plus impactul. Finanțarea nu a fost modelată (nu erau disponibile evenimente de finanțare), deci economia pozițiilor long/short multizilnice rămâne incompletă; aceasta nu invalidează semnalul bazat doar pe OHLCV.

Analiză backtest

Sharpe

-0,62

Randament total

-37,48%

Drawdown maxim

46,03%

Tranzacții totale

383

Rată de câștig

28,2%

Factor de profit

0,74

383 tranzacții închise, direcții long/short echilibrate și dimensionare în funcție de capitalul propriu; codul implementează regulile declarate pentru trecerea prin zero a Chaikin.

Finanțarea și impactul sunt înregistrate, contabilitatea se reconciliază, iar niciun câștig nerealizat la final nu umflă randamentele.

Randamentul net mediu per tranzacție este -0.7669%, față de pragul minim de revizuire Hyperliquid de +0.15%; PF este 0.742, Sharpe -0.623, iar randamentul total -37.484%.

LTC și XLM pierd în ambele direcții. Pozițiile long TRX sunt profitabile, dar panelul combinat pierde în toate cele trei regimuri de volatilitate.

Chiar și după adăugarea comisioanelor, a impactului și a costurilor de finanțare, pierderile rămân de aproximativ $21,505.

Îngrijorarea economică a QA se confirmă. Precizarea sa privind finanțarea este înlocuită de registrul de finanțare pe întregul istoric. Reperul este marcat ca lipsit de sens, așadar cumpărarea și păstrarea nu reprezintă un criteriu de respingere.

Sumar rezultate

Aceste rezultate resping această adaptare a panelului cu Chaikin standard, lăsând netestată strategia completă a autorului sursei, filtrată cu iCHO/CCI, și filtrul său personalizat.

Verdictul revizuirii backtestului a fost abandonarea, deoarece expectanța era negativă, iar randamentul net mediu per tranzacție a coborât sub pragul de revizuire de +0.15%; pierderile au persistat chiar și înainte de comisioane, impact și costurile de finanțare. Etapele de optimizare și revizuire ulterioară de către analiști și responsabilii de risc nu au fost atinse.

A testat semnale long/short standard bazate pe trecerea prin zero a Chaikin pe bare zilnice Hyperliquid TRX, XLM și LTC, cu dimensionare în funcție de capitalul propriu, fără adăugări și cu un stop de protecție de 8%.

Backtestul a produs 383 tranzacții închise, un randament total de -37.484%, un raport Sharpe de -0.623 și un drawdown maxim de 46.035%. Randamentul net mediu per tranzacție a fost -0.7669%, cu un factor de profit de 0.742.