Reversia dislocării raportului latent între platforme ZEC–DASH

Ipoteza

Derivat de Research Lead din State Space Models and the Kalman Filter de la QuantStart: https://www.quantstart.com/articles/State-Space-Models-and-the-Kalman-Filter/. Textul integral local furnizat explică filtrarea cauzală, dar nu oferă reguli de tranzacționare sau dovezi de profitabilitate. Testați reversiile de la prima întoarcere ale abaterilor mari ale prețului relativ ZEC/DASH, folosind bare sincronizate de 4-HOUR și tranzacționând ZECUSD.HYPERLIQUID contra DASHUSDT.BYBIT. Există directoarele exacte din catalog; numele fișierelor indică un istoric comun care începe în aprilie 2025, sub rezerva verificării continuității. Ordinele la piață la închiderea semnalului implementează echivalentul pieței continue din registrul de capabilități pentru execuția la deschiderea barei următoare. Nu sunt necesare execuții atomice, mod hedge sau protecție cu ordine persistente pe platformă. Repere: observation_bars=180, state_noise_ratio=0.001, entry_z=2.0, hold_bars=30. Frecvența anuală estimată este de 15–30 episoade pereche; nu s-a făcut niciun studiu prealabil al performanței.

Aceasta abordează cel mai mare dezechilibru de distribuție: expunerea exclusiv long este 77.8%, față de plafonul de 55%. De asemenea, acoperă deficitul pentru Hyperliquid, Bybit și tranzacționarea între platforme. corpus_concentration este gol, deci nu se pot afirma ponderile recente ale simbolurilor. Căutările în instantanee nu au găsit nicio pereche ZEC/DASH. Experimentul Kalman anterior LTC/BCH a eșuat din cauza infrastructurii; acest design folosește în schimb un raport latent de tip mers aleator, confirmarea primei întoarceri și o referință de intrare înghețată. Alocarea este mult mai mică decât în experimentul de convergență FIL/AR, care a eșuat. Aceste diferențe justifică testarea, nu afirmarea profitabilității.

negative_expectancy: Respingeți această operaționalizare a Research Lead pentru reversia raportului latent ZEC–DASH pe bare de 4H Hyperliquid/Bybit, nu articolul despre filtrarea cauzală de la QuantStart, care nu oferă reguli de tranzacționare. În 47 episoade pereche, randamentul net mediu per tranzacție este -0.4592%, față de pragul de revizuire +0.15%; PF este 0.8898, iar randamentul total este -2.2164%. Preocuparea lui QA se confirmă, incluzând finanțarea. Rămân pierderi de aproximativ $2,444 înainte de comisioane, impact și costul finanțării. Nicio remediere specifică a implementării sau zonă de reglaj viabilă demonstrată nu justifică optimizarea. Verdictul privește această operaționalizare și fereastră evaluată.

Implementare

Tranzacționează coșuri de reversie cu valori egale în dolari pentru ZEC/Hyperliquid și DASH/Bybit, la închideri sincronizate de 4 ore. O abatere cauzală mare a raportului logaritmic latent trebuie să facă prima întoarcere spre interior, păstrând un decalaj al raportului de cel puțin 1.6%. Fiecare segment folosește 5% din capitalul propriu decontat cumulat al platformelor. Închide ambele segmente la o convergență de 50% spre referința de intrare înghețată, la o mișcare adversă a raportului de 8% sau după 30 bare sincronizate; așteaptă șase bare sincronizate după ce rămâne fără poziții. Ordinele la piață la închiderea semnalului implementează echivalentul pieței continue înregistrat pentru execuția la deschiderea barei următoare.

Implementează o stare Kalman scalară de tip mers aleator pentru log(ZEC/DASH), cu zgomot de observație egal cu de șase ori varianța cauzală ponderată exponențial a variațiilor raportului logaritmic (observation_bars este intervalul efectiv), cu un prag minim de 1e-8; zgomotul de proces este state_noise_ratio din zgomotul de observație. Scorul z al inovației predictive se calculează înainte de asimilarea observației curente. Confirmarea primei întoarceri folosește scorul z extrem precedent și extinderea reziduului urmată de contracție. Ambele segmente necesită marcaje temporale identice de închidere, iar referința filtrului de intrare rămâne înghețată pe tot parcursul fiecărui episod. Segmentele cu valori egale în dolari sunt ordine separate în conturi finanțate separat; coșurile întrerupte cu un singur segment sunt închise. Toate valorile fixe și domeniile reglabile ale cercetării sunt păstrate. Sursa fundamentează filtrarea, nu oferă dovezi că această pereche converge profitabil.

Rezultate verificare

Fereastra de probă neoptimizată raportează un randament net mediu de -0.451% per segment închis pentru 94 segmente (47 episoade pereche), incluzând impactul modelat. Costul de finanțare nu a fost modelat (zero evenimente de finanțare disponibile), astfel că revizuirea întregului istoric ar trebui să evalueze convergența după costurile de execuție ale ambelor platforme și eventualul impact negativ al finanțării. Acestea sunt preocupări economice, nu erori de corectitudine.

Analiză backtest

Sharpe

-0,44

Randament total

-2,22%

Drawdown maxim

6,20%

Tranzacții totale

94

Rată de câștig

45,7%

Factor de profit

0,89

Toate cele 47 episoade conțin segmente sincronizate în direcții opuse, cu ieșiri potrivite și o valoare noțională de aproximativ $9,510–$10,060 per segment, conform dimensionării declarate.

Codul implementează filtrare cauzală, intrări la prima întoarcere și ieșiri cu referință înghețată. Auditurile de continuitate a barelor sunt trecute; contabilitatea se reconciliază, finanțarea și impactul sunt incluse și nu există poziții deschise.

În 421 zile evaluate și 94 segmente închise, randamentul net mediu per tranzacție este -0.4592%, PF 0.8898, Sharpe -0.442 și randamentul total -2.2164%.

Preocuparea economică a QA se confirmă. După adăugarea comisioanelor, impactului și costului finanțării, rămân pierderi de aproximativ $2,444.

Frecvența observată este de aproximativ 41 episoade pereche anual, față de predicția de 15–30; predicția este descriptivă, nu un prag de eligibilitate.

Niciun defect demonstrat al implementării sau nicio zonă de reglaj viabilă măsurată nu susține optimizarea. Semnalul negativ IC este neconcludent statistic.

Randamentul și drawdownul strategiei buy-and-hold nu reprezintă o comparație echitabilă, deoarece benchmark_meaningful este fals.

Sumar rezultate

Filtrarea cauzală corectă și execuția sincronizată nu au demonstrat un avantaj profitabil de reversie în această operaționalizare și fereastră evaluată.

Revizuirea backtestului a abandonat strategia din cauza speranței matematice negative: pierderi de aproximativ $2,444 au rămas înainte de comisioane, impact și costul finanțării, fără să fie identificată o remediere a implementării sau o zonă de reglaj viabilă demonstrată. Nu s-a ajuns la optimizare, analiza post-optimizare sau revizuirea riscului.

Urmărea reversii la prima întoarcere ale abaterilor mari ale raportului logaritmic latent ZEC–DASH, folosind segmente opuse cu valori egale în dolari pe bare sincronizate de patru ore, între Hyperliquid și Bybit.

În 421 zile evaluate, 47 episoade pereche au produs 94 tranzacții pe segmente închise, un randament total de -2.2164%, Sharpe de -0.442 și un drawdown maxim de 6.1969%. Randamentul net mediu per tranzacție a fost -0.4592%, cu un factor de profit de 0.8898.