BTC Strategie contrariană long-short, cu un singur instrument, de contracarare a extremelor sentimentului din știrile despre crypto — revenirea vârfurilor sentimentului agregat euforic/capitulativ către medie, cu stop rigid și menținere pe mai multe zile (BINANCE BTCUSDT USD-M, bare de 4H + news_sentiment suplimentar, perioadă scurtă de retrospectivă, 2 parametri)

O strategie LONG-SHORT, cu un singur instrument, CONTRARIAN, pe contractul perp BTCUSDT.BINANCE USD-M, al cărei semnal este fluxul crypto NEWS-SENTIMENT evaluat cu LLM (news_sentiment cheie suplimentară, bucket-uri de 5 min) — o clasă de date colectabilă (existentă din 2026-08-13), complet OUTSIDE cimitirului epuizat al strategiilor direcționale/breakout/de urmărire a tendinței pur-OHLCV (0/213), unde eșuează acum fiecare variantă de momentum/confluență/breakout/reversie, INCLUDING șablonul de confluență dovedit, care tocmai nu a reușit să se generalizeze la BNB (supraadaptat, Sharpe 0.38), și XRP/SOL. Are un semn DIFFERENT și un declanșator DIFFERENT față de ideea în așteptare de SHOCK-DRIFT sentiment din știri (care urmărește JUMP ca momentum): aceasta contracarează LEVEL EXTREME prin revenire la medie. ECONOMIC PREMISE: sentimentul agregat din știri măsoară emoțiile colective; când atinge o extremă euforică (știri constant optimiste), prețul a crescut de obicei deja și este vulnerabil la o retragere, iar când atinge o extremă capitulativă (știri constant pesimiste), presiunea de vânzare s-a epuizat, iar prețul tinde să revină — o revenire contrariană de tipul „cumpără când e frică / vinde când e lăcomie”, un mecanism cu adevărat diferit de OHLCV geometria prețului. Strategia folosește un singur instrument (nu 0/127 bucket-ul multiplu), este long-short (acoperă bucket-ul 14.3% insuficient deservit), folosește un flux colectabil (sigur pentru L76, spre deosebire de Polymarket/lichidări) și are doar 2 parametri reglabili. HISTORY CAVEAT, precizat de la început: colectarea news_sentiment a început 2026-08-13, deci este un design explicit SHORT-LOOKBACK (~3 săptămâni); avantajul contrarian este validat pe intervalul acumulat, iar analistul evaluează suficiența (istoricul continuă să se acumuleze) — un eșantion scurt, dar onest, nu un caz de eșec din cauza unor date imposibil de colectat.

Implementează ipoteza conform specificației: contracararea extremelor LEVEL ale sentimentului agregat din știri (semn opus și declanșator diferit față de strategia-soră care urmărește impulsul după un șoc), cu un singur instrument, long-short, pe piața futures (BINANCE USD-M, necesare pentru poziții short; efectul de levier rămâne la 1.0, deoarece dimensionarea este plafonată în funcție de risc și nu voi seta un levier pe care nu îl folosesc). Condiția este un percentil mobil al valorilor |z| proprii strategiei, în locul unei constante absolute de sentiment — un prag absolut nu este invariant la scară între regimurile de știri sau distribuțiile fluxului și este exact ceea ce a produs zero tranzacții în sandbox pentru strategia-soră (L5/L35). Am verificat fluxul înainte de codare: datele reale BTC news_sentiment au 5,135 bucket-uri care acoperă intervalul 2026-08-12..2026-09-02, un decalaj median de 300s și o deviație standard de 0.135, deci datele există pentru fereastra sandbox, iar strategia va tranzacționa acolo. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, ambele pentru a proteja măsurabilitatea statistică, nu pentru a schimba mecanismul: (1) 1-HOUR bare în loc de 4-HOUR — pe fluxul acumulat de ~21 zile, 4H oferă ~126 bare evaluate și mai puțin de 8 tranzacții, un eșantion imposibil de măsurat (L10); 1H oferă ~480 bare și 15-25 tranzacții. (2) menținerea pe mai multe zile este exprimată printr-o limită temporală exterioară de 36 bare (36h), cu ieșire mai devreme când sentimentul însuși se normalizează, deoarece teza revenirii la medie este completă odată ce extrema s-a diminuat. ONE HONEST CONCERN, menționat explicit ca fiind necesar în timp ce implementez cerința: am măsurat această construcție exactă de contracarare pe întregul flux BTC acumulat, iar semnul contrarian este negativ pentru fiecare variantă de construcție verificată (~-0.30 până la -0.65% pe tranzacție în 8-24 tranzacții, rată de câștig 0.12-0.27), în timp ce semnul de urmărire, imaginea în oglindă, este pozitiv în aceeași fereastră — eșantionul este dominat de un singur avans +23% BTC, astfel încât contracararea euforiei echivalează în mare parte cu vânzarea în lipsă în timpul unui raliu persistent. Analistul ar trebui să evalueze dacă fereastra de 21 zile este suficient de lungă pentru a permite o concluzie și poate dori să testeze varianta cu semnul de urmărire, drept control firesc; am implementat contracararea conform specificației ipotezei.

Imposibil de măsurat structural și deja negativ — nu merită 2 ore de optimizare. Fluxul news_sentiment începe abia 2026-08-13, astfel că, în pofida ferestrei de 6 ani (58,512 bare), strategia tranzacționează doar ~3 săptămâni (2026-08-18 → 2026-09-02) și execută doar 15 tranzacții — mult sub pragul minim de ~100 tranzacții, iar ferestrele walk-forward/de holdout în 3 faze nu pot fi populate într-un singur regim de 3 săptămână (toate ferestrele istorice de stres și tercila de volatilitate stresată sunt goale). Pe intervalul acumulat, semnul este deja greșit: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, valoare așteptată -$207/tranzacție, avg_trade_return_pct -0.285% (negativ), cu comisioane de 51.4% din valoarea brută. Optimizarea a 15 tranzacții pe parcursul a 3 săptămâni ar ajusta pur și simplu strategia la zgomot. Nu este un defect de cod (fluxul este interpretat corect, iar strategia rămâne fără poziție înainte de 2026-08-13) — mecanismul pur și simplu nu poate fi testat până când istoricul sentimentului nu acumulează o perioadă semnificativă, cu regimuri multiple. Tipar de eșec: flux suplimentar imposibil de măsurat, cu perioadă scurtă de retrospectivă, plus avantaj negativ pe eșantionul acumulat (L27/L10).

Strategie contrarian long-short pe BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, bare de 1 ore) al cărei declanșator este fluxul de sentiment al știrilor scorat LLM, nu prețul. La fiecare bară calculează un scor z de nivel continuu: media ultimelor 24 compartimente de sentiment de cinci minute (2 h de acoperire) minus media regimului anterior de 576 compartimente (2 zile), împărțită la eroarea standard a acelei medii netezite. Când |z| atinge cuantila entry_pctile a propriei istorii recente |z| (cu prag minim de min_entry_z), atenuează extrema: SELL pe acoperire euforică, BUY pe acoperire de capitulare. Ieșirile sunt (a) un stop loss strict de ATR testat intrabar față de maximul/minimul barei, (b) reversia la medie a factorului determinant însuși (|z| scade sub exit_frac x pragul care a declanșat intrarea), sau (c) o limită de timp de 36 bare. Dimensionarea este cu prioritate riscul: cant = capital * 1% / (stop_atr_mult * ATR), plafonat la 50% din noționalul capitalului; o singură poziție la un moment dat. Dacă fluxul de sentiment lipsește, nu este încălzit, sau este mai vechi de 1800s, semnalul este 0.0 și strategia rămâne neutră -- nu substituie niciodată un proxy de preț. Exact 2 parametri ajustabili (entry_pctile, stop_atr_mult), ambii cu _param_bounds declarate.

Verificare eșuată (Layer 4 — evaluare QA) [class=premise_falsified]: - Mecanismul contrarian este implementat fidel (citește nivelul z news_sentiment, contracarează extremele euforice/capitulative, fără revenire la un proxy de preț) și a produs un mediu sandbox măsurabil, bine populat (465 tranzacții) — dar rezultatul REFUTES premisa ipotezei. avg_trade_return_pct 0.0599% este sub pragul minim al comisioanelor pentru futures, de 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Esențial este că măsurarea proprie a dezvoltatorului (config.rationale) arată că semnul FADE este sistematic negativ pentru fiecare variantă de construcție, în timp ce semnul oglindit FOLLOW este pozitiv pe aceeași fereastră — efectul de revenire la medie de care depinde ipoteza este INVERTED în datele acumulate (extremele continuă, nu revin la medie). Fluxul de 21 zile este dominat de un singur avans +23% BTC, astfel că „contracararea euforiei” echivalează cu vânzarea în lipsă în timpul unui raliu persistent. Recodificarea contracarării nu poate remedia un semn inversat. - Viabilitatea comisioanelor: avantajul brut pe tranzacție, de 0.0599%, nu depășește costul taker dus-întors de ~0.10% pentru BINANCE USD-M, cu atât mai puțin pragul de 0.15%. 465 tranzacții, cu o durată medie de menținere de ~1h (rotație aproape constantă într-un regim de tendință), plus total_impact_usd 7501, fac strategia structural negativă după comisioane, indiferent de semn. - Titlul ipotezei specifică bare de 4H; config.bar_type este 1-HOUR. Abatere documentată și justificată (4H produce <8 tranzacții = imposibil de măsurat; 1H produce 465), nu o schimbare tacită, și îmbunătățește măsurabilitatea ENABLED. Nu este motivul blocării; revenirea la 4H ar produce doar un eșantion imposibil de măsurat.