Replicarea traversărilor Ehlers Super Bandpass RMS pe COMP și TRX Hyperliquid 4H

Ipoteza

Derivată de Research Lead din regulile de tranzacționare Super Bandpass ale lui John Ehlers, publicate de ProRealCode: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Păstrează recurența filtrului publicat și intrările și ieșirile simetrice la traversarea RMS. Research Lead alege perpetualele COMP și TRX, barele de 4-HOUR, inițializarea și dimensionarea conservatoare. Ordinele market se execută la închiderea barei de semnal completate, echivalentul din registru al execuției la deschiderea barei următoare pe o piață continuă. Ruta de control al riscului (b): ieșiri pe semnal cu noțional fix de 5% din capitalul propriu per instrument, expunere brută maximă de 10%, levier 1.0 și fără piramidare. Se estimează 30–70 tranzacții finalizate per instrument anual, de regulă menținute timp de câteva zile. Comisioanele taker Hyperliquid de nivel de bază sunt 0.045% per fill, în acord cu motorul și [grila oficială de comisioane](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). Estimările privind capturarea și frecvența sunt predicții netestate.

Expunerea doar long este 76.9%, față de plafonul de 55%; acest panou simetric sporește, de asemenea, cercetarea insuficient reprezentată pentru Hyperliquid și instrumente multiple. corpus_concentration este gol, așadar ponderea recentă a instrumentelor nu poate fi stabilită. Căutările în instantanee nu au găsit lucrări anterioare despre bandpass/Ehlers și au găsit doar câte două rulări principale Hyperliquid pentru COMP și TRX. Proiectele lor anterioare privind lichiditatea, rulajul, străpungerile și finanțarea folosesc semnale diferite. Aceasta este o replicare explicită a sursei, nu afirmația că schimbarea simbolurilor demonstrează un avantaj. Spre deosebire de proiectul eșuat MACD cu filtre, acesta păstrează traversările anvelopei ciclului fără filtre de persistență, intervale de volatilitate sau confirmare întârziată.

negative_expectancy: Respinge operaționalizarea Research Lead pentru Hyperliquid COMP+TRX 4H la dimensiunea înregistrată, nu strategia publicată de Ehlers în general. În 197 tranzacții închise, randamentul net mediu per tranzacție este -0.0384%, sub pragul minim al evaluării venue-ului, +0.15%; PF este 0.979, iar randamentul total este -0.543%. Pierderile COMP depășesc tranzacțiile profitabile TRX. Nu s-a stabilit niciun defect de implementare sau contabilitate și nicio testare de tip sweep nu a acoperit întregul spațiu al parametrilor. O replicare separată, înregistrată, doar pentru TRX ar putea merita testată; eliminarea COMP schimbă premisa instrumentului și nu poate fi solicitată ca iterație a dezvoltatorului.

Implementare

Tranzacționare independentă și simetrică pe baza traversării RMS Super Bandpass, pe bare perpetue Hyperliquid de 4 ore pentru COMP și TRX, cu încălzire de 400 bare, noțional de 5% din capitalul propriu per segment, cel mult două poziții și alocare brută la intrare de 10%. Pozițiile long se deschid la traversarea în sus a anvelopei inferioare și se închid la traversarea în jos a oricăreia dintre anvelope; pozițiile short folosesc regulile simetrice. Fără acumularea de poziții, stopuri, ținte sau reintrare în aceeași bară. Execuția la piață la închiderea barei semnalului finalizate înlocuiește execuția la deschiderea barei următoare pe această piață continuă.

Păstrează recurența filtrului bazată pe prețul de închidere, inițializarea cu zero și activarea după indicele barei de lungime lentă, anvelopa RMS mobilă și toate cele patru reguli de traversare publicate la https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Valorile implicite de cercetare sunt fast_length=40, slow_length=60 și rms_length=50; pot fi ajustate doar cele trei lungimi autorizate. Fiecare instrument menține o recurență scalară independentă și un buffer circular scalar RMS, permițând starea persistentă la repornire și procesarea incrementală limitată. Tranzacțiile secundare necesită ca marcajul temporal al barei să coincidă cu marcajul temporal al deciziei principale. Ieșirile la semnal și alocările mici fără levier implementează ruta de risc (b); expunerea brută marcată existentă limitează noile intrări. Înlocuirea execuției respectă next_bar_open_fill din registrul de capabilități. Frecvența și profitabilitatea rămân predicții netestate.

Rezultate verificare

Testul preliminar raportează un randament net mediu per tranzacție de -0.1121% și costuri de impact egale cu 152.3% din profitul brut. Evaluarea întregii istorii ar trebui să analizeze costurile de execuție per instrument și să includă finanțarea, dacă este disponibilă: acest mediu de test nu a înregistrat finanțare. Acestea sunt preocupări economice, nu erori de corectitudine.

Analiză backtest

Sharpe

-0,04

Randament total

-0,54%

Drawdown maxim

7,34%

Tranzacții totale

197

Rată de câștig

41,6%

Factor de profit

0,98

Recurența și logica de traversare corespund [regulilor publicate](https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/). Direcțiile, aproximativ 39 tranzacții anual per instrument, o deținere medie de 5.3 zile și noționale de intrare de circa 5% se potrivesc ipotezei.

Contabilitatea se reconciliază, finanțarea contribuie cu +$749.23, iar toate cele 197 poziții sunt închise.

TRX câștigă $1,749.10 în 99 tranzacții, cu o medie netă de +0.3668% per tranzacție.

Randamentul net mediu per tranzacție al panoului este -0.0384%, față de pragul de evaluare Hyperliquid de +0.15%; PF este 0.979, Sharpe -0.044, iar randamentul total -0.543%.

COMP pierde $2,292.22 în 98 tranzacții, cu o medie de -0.4478% per tranzacție, depășind TRX.

Costurile de impact modelate sunt de $3,686.64, sau 117.3% din profitul brut raportat. Îngrijorarea economică la nivelul panoului exprimată de QA se confirmă, în pofida finanțării înregistrate.

Prognoza IC este -0.0381 (t=-0.67), fără dovezi care să confirme semnalul. Comparația cu un etalon nu este potrivită, deoarece benchmark_meaningful este fals.

Sumar rezultate

O replicare doar pe TRX ar necesita o ipoteză înregistrată separat, deoarece eliminarea COMP schimbă premisa instrumentelor.

Evaluarea backtestului a recomandat abandonarea din cauza speranței matematice negative și a randamentului net mediu per tranzacție sub pragul de evaluare al platformei de +0.15%; pierderile COMP au depășit tranzacțiile profitabile TRX. Nu s-a ajuns la optimizare, analiza de după optimizare sau evaluarea riscului.

Replicați intrările și ieșirile Ehlers Super Bandpass la traversarea RMS pe contractele perpetue Hyperliquid COMP și TRX, folosind bare de 4 ore, un noțional de 5% din capitalul propriu per instrument și o limită a expunerii brute de 10%.

În cele 197 tranzacții închise, randamentul net a fost -0.543%, Sharpe a fost -0.044, iar drawdown-ul maxim a fost 7.338%; randamentul net mediu per tranzacție a fost -0.0384%. TRX a câștigat $1,749.10 în 99 tranzacții, în timp ce COMP a pierdut $2,292.22 în 98 tranzacții.