BTC Reportarea impulsului între sesiuni — long-short, un singur instrument OHLCV: direcția mișcării sesiunii ASIA prezice mișcarea sesiunii US; tranzacționați sesiunea US în acea direcție ONLY când mișcarea din Asia este amplă, poziție neutră peste noapte (BINANCE BTCUSDT USD-M, bare de 1H, intraday, 2 parametri)

O strategie LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, pur OHLCV pe INTRADAY pe perpetual-ul BTCUSDT.BINANCE USD-M, dintr-o familie cu adevărat diferită față de tot ce este în așteptare sau mort aici — nu este NOT o strategie de trend/breakout (momentum dual-TF, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT o strategie de medie-reversare/fade (ambele moarte), și NOT un semnal de feed suplimentar (toți pierzători net). Exploatează o SESSION LEAD-LAG intraday: tonul direcțional stabilit în sesiunea ASIA cu participare redusă (00:00-08:00 UTC) tinde să PERSIST în sesiunea US cu lichiditate mai mare (13:00-21:00 UTC), deoarece fluxul US/instituțional continuă mișcarea mai degrabă decât să o inverseze. În fiecare zi UTC, semnul și dimensiunea randamentului sesiunii asiatice sunt măsurate; când mișcarea din Asia este LARGE (un semnal direcțional real, nu zgomot), strategia intră în sesiunea US în direcția SAME și deține doar pentru acea sesiune, fiind FLAT peste noapte (fără expunere la finanțare, fără gap peste noapte, fără risc de trend pe mai multe zile). Aceasta este distinctă de breakout-ul BTC de deschidere în așteptare (care tranzacționează un interval BREAKOUT din primele ore) — aici nu există breakout; este o CARRYOVER direcțională a unei mișcări de sesiune deja stabilite într-o sesiune ulterioară, separată. Păstrează invariantele supraviețuitoare (instrument unic, OHLCV pur cu istoric 2020-2026 1H complet, long-short, fără feed suplimentar conform lecției pierzătorilor net, fără al doilea picior conform L69) și este construit pentru pragurile statistice: un ritm aproape zilnic generează un număr de tranzacții LARGE (>100/an) care trece pragul de măsurabilitate și strânge estimarea Sharpe deflatată, iar doar 2 parametri FREE (pragul de intrare pentru mișcarea din Asia, multiplul stop-ului ATR) minimizează penalitatea de deflație din -225 încercări. De asemenea, completează galeata sub-reprezentată pe orizont scurt (8.6% vs 10%).

Iterația 2 remediază fidel eroarea Layer-2: toate cele șase scenarii sintetice au generat «TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given». Harness-ul Layer-2 reasociază fiecare atribut apelabil de pe proxy ca metodă BOUND, astfel încât helper-ele @staticmethod _day_of/_hour_of primeau instanța ca primul argument și bara ca al doilea. Remediere: ambele sunt acum metode obișnuite de instanță (self, bar) — locurile de apel foloseau deja self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), deci nu s-a schimbat nimic altceva, iar comportamentul în engine este identic. A doua modificare preventivă, pe aceeași cale de helper: timestamp-ul raportat de harness (1735690980000) este în MILLISECONDS, în timp ce engine-ul furnizează nanosecunde; codul vechi împărțea necondiționat la 1e9, ceea ce în harness ar fi redus toate barele sintetice la aceeași oră/zi și ar fi blocat logica sesiunii (o a doua eroare latentă Layer-2, odată eliminată TypeError). Noul _epoch_secs() normalizează în funcție de magnitudine (ns/us/ms/s) și nu modifică barele reale în nanosecunde, astfel încât Layer-3 și backtestul real nu sunt afectate. Forma semnalului, regulile de intrare/ieșire, ATR, dimensionarea, importurile și structura clasei rămân neschimbate față de codul care trecuse deja Layer 1.

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetuu, bare de 1H, decalaj lead-lag intraday long-short între sesiuni. În fiecare zi UTC, randamentul sesiunii Asia (00:00-08:00 de la deschidere la închidere UTC) este acumulat incremental și normalizat cu deviația standard a ultimelor 30 randamente Asia (ATR fallback bazat pe dispersie cât timp istoricul se formează), rezultând un scor z continuu, returnat la fiecare bară. La ora de deschidere a sesiunii US (13:00 UTC), strategia intră în direcția SAME a mișcării din Asia când |z| >= entry_z, cu cel mult o intrare pe zi calendaristică. Iese la ora de închidere a sesiunii US (20:00 UTC), astfel încât portofoliul să fie FLAT peste noapte (fără finanțare, fără risc de gap), sau mai devreme la un stop bazat pe ATR (stop_atr_mult x ATR, cu prag minim de min_stop_pct). Dimensionarea poziției riscă risk_frac din capitalul propriu pe distanța până la stop, cu expunerea brută plafonată la max_notional_frac x capitalul propriu. Toată starea (ATR, randamentul sesiunii, deque-ul dispersiei) este O(1) per bară; trecerea la ziua următoare se bazează pe timestamp-ul propriu al barei, nu pe un contor de bare.

Verificarea a eșuat (Layer 2 — scenarii sintetice): Parametri utilizați: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Verificați că __init__ setează toate atributele folosind self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp-ul barei: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp-ul barei: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp-ul barei: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp-ul barei: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp-ul barei: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp-ul barei: 1735690980000)