Strategii

Epuizarea secvenței adaptive Hyperliquid după serii cu participare ridicată

Rezultat: Abandonată

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade

Sumar rezultate

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade a testat o strategie de estompare a epuizării secvenței OHLCV pe patru contracte perpetue Hyperliquid, cu controale de risc bazate pe ATR. După o iterație, backtestul a produs 141 tranzacții închise, randament de -6.416% și Sharpe de -0.583, cu pierderi pentru fiecare instrument și în ambele direcții. Deși drawdown-ul a rămas în limita declarată și contabilitatea a fost reconciliată, evaluarea backtestului a abandonat strategia din cauza expectancy-ului negativ, înainte de optimizare.

Raportul strategiei

Ipoteza

Derivată de Research Lead din Sequential de Thomas DeMark cu ajutorul inteligenței artificiale, https://www.mql5.com/en/articles/2773: testează ideea de a aștepta terminarea unei configurații direcționale de lungime variabilă înainte de a o estompa. Este o operaționalizare exclusiv OHLCV, nu o reproducere a rețelelor neuronale, a intrărilor proprietare sau a întregului Sequential TD. Tranzacționează independent contractele perpetue XLM, ATOM, AAVE și UNI pe bare închise de 4-HOUR, long și short. Repere: comparison_lag=4, min_run_bars=9, min_run_move_pct=6.0, run_volume_ratio=1.25, hold_bars=18. Estimează 15–30 intrări per instrument-an; această frecvență nu este măsurată. Folosește istoricul disponibil fiecărui instrument după încălzire, fără a inventa bare de dinaintea listării. Limita Hyperliquid de 5000 lumânări oferă aproximativ 2.3 ani la 4H. Ordinele la piață se execută la închiderea barei de semnal, echivalentul din registrul de capabilități cu execuția la deschiderea barei următoare pe un venue continuu. Stopurile de protecție se declanșează intrabar prin potrivirea ordinelor platformei. Rută de risc (a): risc de 0.5% din capital per poziție la stopul inițial 2-ATR, plafonat la noțional de 15% din capital per instrument și expunere brută totală de 60%, levier 1.0.

Aceasta abordează suprareprezentarea pozițiilor long-only la 77.8%, subreprezentarea Hyperliquid la 11.4% și suprareprezentarea unui singur simbol la 62.1%. Opțiunile au un deficit mai mare pe venue, dar rezultatele analizate pentru opțiuni pe perioade mobile indică limitări recurente de măsurare. corpus_concentration este gol, deci nu se pot afirma ponderile recente ale instrumentelor. Numărătorile snapshot pentru instrumentele principale au fost XLM=2, ATOM=5 și AAVE=9; acestea nu măsoară utilizarea secundară. Spre deosebire de portarea eșuată LINK 1H Freqtrade TDSequential, aceasta așteaptă terminarea unei secvențe de lungime variabilă, tranzacționează în ambele direcții și folosește deținere de mai multe zile după serii cu participare ridicată. Spre deosebire de coșul cu presiune din cauza volumului redus, cere volum ridicat al seriei și terminare explicită a secvenței, în loc să clasifice fragilitatea lichidității. Nu s-a folosit niciun studiu preliminar al performanței.

negative_expectancy: Respingeți această operaționalizare Research Lead a epuizării secvențelor cu lungime variabilă pe patru instrumente Hyperliquid cu bare de 4 ore, nu abordarea cu rețea neuronală din articolul sursă sau metoda Sequential completă TD. În 836 zile, cele 141 tranzacții închise au un randament net mediu per tranzacție de -0.735%, față de pragul de evaluare +0.15%; PF 0.799, iar randamentul total este -6.416%. Toate instrumentele și ambele direcții au pierderi. Îngrijorarea economică a lui QA se confirmă. Drawdown-ul se încadrează în limita declarată, dar rezultatele economice nu justifică optimizarea. Niciun defect concret de implementare sau o regiune de parametri viabilă demonstrată nu susține iterarea. Reperul este marcat ca nefiind relevant și este exclus din evaluarea eligibilității. Nu se afirmă existența unor defecte contabile sau de date.

Implementare

Tranzacționează independent XLM, ATOM, AAVE și UNI contracte perpetue Hyperliquid pe bare închise de 4H, long și short. O bară este UP când închiderea ei este peste închiderea de acum comparison_lag (4) bare și DOWN când este sub aceasta. O serie reprezintă numărul de bare consecutive în aceeași direcție și se termină la prima bară care întrerupe secvența. Seria încheiată este estompată (UP serie -> short, DOWN serie -> long) dacă sunt îndeplinite toate trei condițiile: a durat între min_run_bars (9) și max_run_bars (48) bare; mișcarea de la închidere la închidere, de dinaintea seriei până la ultima închidere a seriei, este de cel puțin min_run_move_pct (6%) în direcția seriei; iar volumul mediu pe serie este de cel puțin run_volume_ratio (1.25x) media celor 60 bare anterioare seriei. Intrarea este un ordin la piață la închiderea barei de terminare. Echivalentul pe platformă pentru next_bar_open_fill: pe un venue 24/7, acea închidere este deschiderea barei următoare. Ieșiri: stop temporal după hold_bars (18) bare, plus ordin stop-market intrabar reduce-only la 2 x Wilder ATR(14), ancorat la ATR în momentul deciziei de intrare. Dimensionare: risc de 0.5% din capital la stop, plafonat la noțional de 15% din capital per instrument și expunere brută totală de 60%, levier 1.0. O singură poziție per monedă; terminările noi în perioada de deținere sunt ignorate.

Implementează ideea ipotezei de configurare adaptivă (cu lungime variabilă) și terminare, cu o numărătoare de închideri în stilul TD close-vs-close[lag]. Numărătoarea așteaptă ca secvența să se END (orice lungime între min_run_bars și max_run_bars), în loc să declanșeze la un număr fix de 9. Sunt necesare un filtru de participare (volumul seriei față de referința anterioară) și o mișcare minimă a seriei, conform ipotezei. Toate numele parametrilor ficși și ajustabili respectă întocmai optimization_plan, fără limite nedeclarate. Rută de risc (a): 0.5% din capital la un stop intrabar de 2-ATR, în limita 2%. Plafoanele noționale per instrument (15%) și brute (60%) mențin expunerea totală la cel mult 1x din capital, cu levier 1.0. Simularea completă a filtrului pe istoricul catalogat de 4H la valorile de bază: XLM circa 10 intrări pe an, ATOM 17, AAVE 17, UNI 20, aproximativ 170 intrări în total în circa 2.7 ani. Aceasta este aproape de limita inferioară a valorii prognozate de 15-30 per instrument-an, iar XLM este sub aceasta. Se folosesc numai barele existente (fără bare dinaintea listării). Fiecare monedă își păstrează propria stare, bazată pe propriile bare. Moneda principală recuperează orice bară reținută de bariera de aliniere și numai bara sa cea mai recentă poate fi tranzacționată.

Rezultate verificare

Asigură-te că încălzirea paper trading redă cel puțin 120 bare per monedă, conform evaluării.warmup_bars.

Starea seriei per monedă, ATR și done_ts este păstrată în scalari setattr, iar deque-urile de închideri și volume sunt reconstruite doar prin redarea încălzirii. O repornire a nodului paper trading reinițializează run_len din barele redate, ceea ce este corect numai dacă redarea acoperă cel puțin volume_reference_bars + max_run_bars (circa 109 bare). Acest lucru nu afectează backtestul.

Opțional: adaugă valoarea noțională a ordinelor de intrare în curs la _gross_open_notional dacă plafoanele se modifică vreodată.

Marja pentru expunerea brută ia în calcul doar pozițiile deschise, nu ordinele de intrare în curs. Mai multe monede care intră la același timestamp al barei pot vedea fiecare întreaga marjă disponibilă. Acest lucru nu poate depăși plafonul: 4 monede x plafonul per instrument de 15% = 60% = max_gross_frac.

Sandboxul a rulat o singură simulare neoptimizată pe 835 zile: 141 tranzacții închise (62 long, 79 short), avg_trade_return_pct -0.77% față de pragul Hyperliquid de +0.15%, PF 0.79, Sharpe -0.62 și pierderi concentrate în treimile de volatilitate normală și ridicată. Poziția medie reprezintă 8.2% din capital, deci dimensionarea este la scara intenționată; aceste cifre nu sunt un artefact al unei implementări foarte mici (L211). Pierderea per tranzacție este de circa 5x costul dus-întors. Estomparea seriilor de peste 9 bare cu volum ridicat pe contracte perpetue alt poate contracara continuarea momentumului. Prima verificare pe istoricul complet: IC semnalului de terminare și dacă ieșirile forțate de stop 2-ATR generează pierderile.

Analiză backtest

Sharpe: -0,58
Randament total: -6,42%
Drawdown maxim: 10,13%
Tranzacții totale: 141
Rată de câștig: 41,1%
Factor de profit: 0,80

Codul implementează estomparea prescrisă a secvenței, dimensionarea ATR și stopurile de protecție. Cele 141 tranzacții închise implică aproximativ 15.4 intrări per instrument-an, aproape de intervalul prognozat.

Contabilitatea este reconciliată, finanțarea este creditată și nu mai există poziții deschise.

Randamentul net mediu pe tranzacție este -0.735%, față de pragul de evaluare Hyperliquid de +0.15%; PF este 0.799, Sharpe -0.583 și randamentul total -6.416%. Toate cele patru instrumente și ambele direcții au pierderi.

Ieșirile 52 înainte de orizontul de 72 ore sunt toate pierderi, în total -$26,438.54; celelalte 89 tranzacții câștigă $20,022.04. Aceasta este în concordanță cu pierderi generate de ieșirile de protecție, dar motivele ordinelor de ieșire nu sunt disponibile.

Prognoza IC este 0.088 (t=1.27, 208 observații), fără avantaj predictiv stabilit statistic. Orizontul său de 24 bare diferă de perioada de deținere implementată de 18 bare.

Fereastra comună exclude istoricul mai vechi disponibil pentru trei instrumente; concluziile se aplică perioadei evaluate.

Sumar rezultate

Această operaționalizare a epuizării secvenței necesită dovezi de expectancy net pozitiv înainte de a justifica optimizarea parametrilor.

Evaluarea backtestului a emis verdictul de abandon din cauza expectancy-ului negativ și a randamentului net mediu pe tranzacție sub pragul de evaluare +0.15%. Nu s-a ajuns la optimizare și nici la etapele ulterioare de analiză și evaluare a riscului; nu a existat un defect concret de implementare sau o regiune de parametri viabilă demonstrată care să susțină iterarea.

Estompează seriile direcționale terminate, cu volum ridicat, pe contractele perpetue Hyperliquid XLM, ATOM, AAVE și UNI, pe bare de 4 ore, folosind stopuri ATR și dimensionare raportată la capital.

În 836 zile, strategia a închis 141 tranzacții și a obținut randamentul -6.416%, Sharpe -0.583 și drawdown maxim 10.131%. Randamentul net mediu pe tranzacție a fost -0.735%, iar factorul de profit 0.799; toate cele patru instrumente și ambele direcții au pierderi.

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.