Strategii

FMZ LTC spot cu inventar conservat: arbitraj Binance–Bybit

Rezultat: Verificare

FmzInventoryConservingLtcSpotArbitrage

Ipoteza

Adaptare fidelă a regulilor strategiei 善 Multi-platform Hedging Stabilization Arbitrage V2.1: cumpără LTC spot pe platforma cu cel mai mic comision ajustat și vinde LTC deținut pe platforma cu cel mai mare, apoi corectează execuțiile necorelate înainte de a tranzacționa din nou. Astfel se păstrează inventarul agregat de monede, în loc să se deschidă o poziție short sau să se aștepte convergența spreadului. Valorile parametrilor din interfața sursă nu au fost furnizate; valorile numerice de referință sunt ale Research Lead. Pragul absolut al diferenței de preț din sursă este normalizat la mijlocul dintre platforme. Ambele figuri au fost inspectate: S1 este o copertă cu scop de studiu; S2 prezintă inițializarea, actualizările cotațiilor și contului, selectarea diferenței maxime și echilibrarea inventarului. Niciuna nu conține semnale de tranzacționare suplimentare. Deciziile folosesc tick-uri de cotație; barele 1-MINUTE servesc doar la raportare și monitorizare. Este acceptată potrivirea obișnuită a ordinelor limită; nu se presupun execuție atomică, prioritate în coadă sau avantaj de latență.

Cele două articole descriu același mecanism. Experimentele între platforme sunt 8.0% față de un prag 15%, iar spotul Binance este 11.3% față de 15%. Păstrarea mecanismului de inventar spot din sursă are prioritate față de reducerea expunerii long-only: vânzarea monedelor deținute nu înseamnă vânzare în lipsă. Concentrarea corpusului era nulă, deci nu se susține că LTC nu a fost folosit empiric. Aceasta surprinde direct diferențele executabile dintre platforme și se deosebește substanțial de eșecurile enumerate ale indicatorilor, momentumului și carry-ului de finanțare. Contractul necesită ordine limită obișnuite acceptate și conturi CASH, fără execuții atomice, mod hedge sau modelarea cozii, care nu sunt susținute.

Implementare

Arbitraj spot LTC între Binance și Bybit, bazat pe cotații, care stabilește inventarul 10% pentru fiecare cont, trimite ordine limită pereche, cu prioritate pentru cumpărare, peste un prag ajustat la comisioane și normalizat la mijlocul cotațiilor, anulează ordinele rămase la următoarea verificare eligibilă a cotațiilor, apoi corectează LTC agregat prin ordine la piață. Barele raportează doar diferența brută dintre cotații. Un drawdown al capitalului combinat de 12% oprește perechile noi, păstrând inventarul conservat.

Implementează vânzarea monedelor deținute, selecția platformei după comisioane și slide=(raw bid-minus-ask gap)/slide_ratio, apoi anularea ordinelor înainte de echilibrarea inventarului agregat, pe baza [FMZ adnotat V2.1](https://www.fmz.com/bbs-topic/987).. Ambele cotații trebuie să fie disponibile la momentul deciziei sau înainte și să nu fie mai vechi de 1000 ms. Numerarul și cantitatea deținută limitează fiecare ordin pereche. Nu se presupun execuție atomică, prioritate în coadă sau utilizarea prețului barei ca alternativă. Este necesară acoperirea istorică a cotațiilor pe ambele platforme; lipsa cotațiilor oprește tranzacționarea.

Analiză

Versiune simplificată a strategiei Multi-platform Hedging Stabilization Arbitrage (doar în scop de studiu)

Analiză

Multi-platform Hedging Stabilization Arbitrage V2.1 (Ediție adnotată)

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.