Strategii

Retestări spot de acceptare a intervalului pe contractele perpetue Hyperliquid BCH, ETC și ATOM

Rezultat: Abandonată

SpotRangeAcceptanceRetests

Sumar rezultate

SpotRangeAcceptanceRetests a transformat un eseu FMZ despre decizii de tranzacționare falsificabile într-o regulă: după un breakout spot Binance pentru BCH, ETC sau ATOM, se așteaptă o retestare confirmată a limitei intervalului fixate înainte de tranzacționarea contractului perpetuu Hyperliquid. În 893 zile cu date 4H curate și suprapuse, a închis 188 tranzacții, cu randament total de -2.12% și Sharpe de -0.26, în medie -0.026% per tranzacție, față de pragul 0.15%. Cea mai mare parte a pierderii a provenit din impactul modelat de $12.6k, care a depășit profitul pre-cost de aproximativ +0.42%. Profitul pre-cost a provenit numai din 2024 și regimul de volatilitate ridicată, iar ATOM și ETC au pierdut per total. Analistul a abandonat strategia la evaluarea backtestului după o singură iterație, invocând o valoare așteptată negativă și un semnal fără putere predictivă măsurabilă; astfel, optimizarea și etapele ulterioare nu au fost parcurse.

Raportul strategiei

Ipoteza

Derivată de responsabilul de cercetare din eseul FMZ despre decizii de tranzacționare falsificabile și evitarea adăugării la poziții pierzătoare: https://www.fmz.com/bbs-topic/973. Articolul local furnizat a fost citit; acesta oferă o filosofie a invalidării explicite, nu aceste reguli de intrare. Această operaționalizare testează dacă o străpungere spot încheiată, urmată de o retestare ulterioară reușită a limitei sale înghețate, anticipează continuarea pe mai multe zile. Folosește bare sincronizate de 4-HOUR pentru trei perechi spot/perpetue independente. Tranzacționează numai contracte perpetue Hyperliquid, atât long, cât și short; instrumentele spot Binance sunt surse de semnale. Nu se tranzacționează la străpungerea inițială. Ordinele la piață se execută la închiderea barei de confirmare finalizate, echivalentul din registrul de capabilități al execuției la deschiderea barei următoare pe piețe continue. Platforma potrivește stopurile de protecție intrabar, fără a necesita găzduire la bursă. Repere: range_bars=30, retest_window_bars=12, retest_band_atr=0.35. Frecvența estimată este de 12-24 campanii finalizate per activ/an, nu o rată măsurată. Folosește întregul istoric real care se suprapune, fără a presupune că istoricul Hyperliquid de 4H poate fi completat la nesfârșit.

Cel mai mare dezechilibru direcțional este doar long 77.8% față de <=55%; acest design simetric long/short îl abordează, mărind totodată expunerea Hyperliquid (11.4% față de >=20%), domeniul multi-instrument și cercetarea între platforme (8.3% față de >=15%). Nu acoperă deficitul mai mare al platformelor de opțiuni, deoarece această propunere testează acceptarea prețului spot, nu evaluarea opțiunilor. corpus_concentration era gol; numărătorile instantaneului read-only identifică BTC drept dominant, astfel că BTC și ETH sunt excluse. Căutările de lucrări anterioare au găsit intrări Donchian ghidate de spot și mai multe coșuri de inversare după licitații eșuate, dar niciun contract de retestare BCH/ETC/ATOM. Schimbarea substanțială este intrarea AFTER: o limită fixată este retestată și apoi acceptată, nu intrarea la breakout sau inversarea după eșecul acestuia; filtrele de pondere a volumului și intrările fixe la primul șoc din eșecuri recente lipsesc. Istoricul științific motivează acest contract, nu un verdict de performanță anterior testului. Binance este folosită numai pentru semnale, deoarece testul privește acceptarea limitei spot; execuția rămâne pe platforma Hyperliquid insuficient reprezentată.

negative_expectancy. Acest verdict respinge operaționalizarea Research Lead a retestărilor spot de acceptare a intervalului pentru contractele perpetue Hyperliquid BCH, ETC și ATOM 4H, cu spot Binance drept sursă de semnale. Nu respinge nimic din eseul FMZ, care oferă o filozofie și nicio regulă de intrare. Într-un eșantion fiabil de 188 poziții închise în 893 zile, avg_trade_return_pct este -0.026% față de pragul Hyperliquid +0.15%. PF este 0.921, Sharpe -0.26 și randamentul total -2.12%. Rata de câștig este 0.32, cu un raport câștig/pierdere de 1.92. Preocuparea lui QA este confirmată de registrul istoricului complet, iar verificările ponderării valorii noționale sunt corecte. Brutul măsurat înainte de costuri este de aproximativ +0.42% din valoarea noțională de intrare și de aproximativ +0.31% după comisioane și finanțare, dar impactul modelat ($12.6k, 151% din brut; capacitate $44k) îl face negativ. Dimensionarea este fixată prin contract. Brutul pre-impact nu indică un avantaj stabil: provine din 2024 și din treimea cu volatilitate ridicată. 2025 a pierdut $11.0k, regimurile calme și normale înregistrează ambele pierderi, ATOM și ETC sunt perdante nete, iar IC executat este -0.047 (t = -0.6). Parametrii ajustabili ai retestării nu au semnal informațional spre care să fie optimizați și nu afectează pierderea din impact. O reformulare la dimensiune mai mică ar reduce impactul, dar s-ar baza pe un semnal dependent de regim și la nivel de zgomot, așa că nu o recomand. Nu se afirmă existența vreunei erori contabile sau de date.

Implementare

Campanii simetrice de breakout-retestare-acceptare spot pentru BCH, ETC și ATOM, executate numai pe contracte perpetue Hyperliquid. Limitele breakoutului și 14-bar SMA true-range ATR sunt fixate; retestarea ulterioară prin atingerea intervalului trebuie urmată de o închidere separată dincolo de bufferul breakoutului în fereastra de retestare. Ordinele la piață la închiderea de confirmare finalizată folosesc echivalentul înregistrat al deschiderii următoarei bare pe piețe continue. Ordinele bracket intrabar OUO protejează stopul la limita mapată minus/plus-0.5-ATR și ținta 3R; invalidarea la închiderea spot sau 30 bare sincronizate 4H închide, de asemenea, o campanie. Fără adăugări; pauză de șase bare după închidere, cel mult două poziții simultane.

Implementează operaționalizarea Research Lead, nu regulile de tranzacționare din eseul filosofic. Acceptarea înseamnă o închidere ulterioară dincolo de limita fixată, cu bufferul de breakout specificat, nu mai târziu de 1.5 intervale ATR fixate. Retestarea atinge banda simetrică 0.35-ATR și închide la cel mult distanța acelei benzi în interior. Stopurile transpun limita de invalidare spot folosind raportul prețului contractului perpetuu/spot la confirmare; dimensionarea riscă cel mult 0.5% din capitalul propriu principal Hyperliquid și plafonează fiecare activ la 15%, astfel încât două active folosesc cel mult 30% brut. Starea scalară a campaniei persistă între reporniri; istoricul spot limitat este folosit doar pentru indicatori. Fiecare segment de semnal trebuie să aibă exact aceeași marcă temporală de închidere principală. Toate valorile fixe și cei trei parametri ajustabili numiți își păstrează semnificațiile și valorile de referință specificate; nu se introduc fluxuri de date suplimentare sau presupuneri despre istoric.

Rezultate verificare

Randamentul net în sandbox este -1.76% pentru 188 poziții închise; impactul modelat reprezintă 138.5% din profitul brut. Randamentul mediu per tranzacție este ușor pozitiv (0.00386% din valoarea noțională), în ciuda PnL-ului agregat negativ; examinați ponderarea valorii noționale și atribuirea costurilor în registrul istoricului complet înainte de a evalua economia. Aceste rezultate ale testului rapid nu dovedesc o eroare de corectitudine.

Analiză backtest

Sharpe: -0,26
Randament total: -2,12%
Drawdown maxim: 8,10%
Tranzacții totale: 188
Rată de câștig: 32,4%
Factor de profit: 0,92

Mecanismul este implementat conform descrierii. Nu se intră la breakoutul inițial. Intrarea are loc numai după retestarea spot a limitei fixate și acceptarea din nou dincolo de buffer, cu ordine bracket dimensionate pe baza stopului de invalidare.

Tranzacțiile sunt echilibrate: 88 long și 100 short pentru BCH, ETC și ATOM. Eșantionul este fiabil: 188 poziții închise în 893 zile cu istoric complet suprapus și audituri curate ale intrărilor.

Riscul este limitat: drawdown maxim 8.1% față de constrângerea contractuală 12%, cu levier maxim 0.31.

Comparație cu pragul de comisioane: avg_trade_return_pct este -0.026% față de pragul Hyperliquid +0.15%. PF este 0.921, Sharpe -0.26 și randamentul total -2.12%.

Structura câștigurilor: rata de câștig 0.32 și raportul câștig/pierdere 1.92 duc la o valoare așteptată negativă de -$22.5 per tranzacție.

Descompunerea costurilor din registru, per $2.67M din valoarea noțională de intrare: brutul înainte de toate costurile este de aproximativ +$11.3k (+0.42%). Comisionul este $2.2k, finanțarea $0.76k, iar impactul modelat $12.6k. Impactul singur reprezintă 151% din brut și transformă rezultatul în pierdere. Capacitatea este de numai $44k față de poziții de aproximativ $14k. Dimensionarea (risk_pct, max_notional_fraction) este fixată de contract.

Avantajul brut este concentrat pe regimuri și instabil. PnL-ul anual este 2024 +$5.8k, 2025 -$11.0k și 2026 +$1.0k. Numai treimea cu volatilitate ridicată este profitabilă (+5.4%); regimurile calme (-4.1%) și normale (-3.1%) înregistrează pierderi. Drawdownul durează de 607 zile.

Pe activ: ATOM pierde $5.2k, iar ETC $0.9k; numai BCH este pe plus (+$1.9k).

Prognoza executată IC este -0.047 (t = -0.62), deci semnalul nu conține informație. Parametrii ajustabili range_bars, retest_band_atr și retest_window_bars nu au nicio țintă de optimizare, iar niciunul dintre ei nu modifică pierderea din impact.

Sumar rezultate

Un avantaj pre-cost care apare într-un singur regim de volatilitate și într-un singur an, alături de un semnal care este zgomot statistic, nu justifică refacerea strategiei la o dimensiune mai mică: dimensiunea redusă ar tăia costurile de impact, dar s-ar baza în continuare pe un semnal nesigur.

Analistul a abandonat strategia la evaluarea backtestului din cauza valorii așteptate negative, așa că optimizarea nu a fost rulată. Înainte de costuri a câștigat aproximativ +0.42% din valoarea noțională de intrare. Impactul de piață modelat ($12.6k, 151% din profitul brut) a transformat rezultatul în pierdere. Profitul pre-cost a provenit, de asemenea, în principal din 2024 și din treimea cu volatilitate ridicată a perioadei, iar coeficientul informațional al semnalului a fost -0.047 (t = -0.62), imposibil de distins de zgomot.

A folosit breakouturi spot Binance pe intervalul 4H pentru BCH, ETC și ATOM drept semnal, a așteptat o retestare reușită a limitei de breakout fixate, apoi a tranzacționat continuarea long sau short pe contractele perpetue Hyperliquid corespunzătoare.

În 893 zile (2024-05-02 – 2026-10-11) a închis 188 poziții (88 long, 100 short). Randamentul total a fost -2.12%, Sharpe -0.26, factorul de profit 0.921, rata câștigurilor 32% și drawdownul maxim 8.1%. Tranzacția medie a avut un randament de -0.026% din valoarea noțională, față de pragul Hyperliquid de +0.15%.

Stratmill este un instrument de cercetare și paper-trading, nu consultanță financiară sau broker. Rezultatele de backtest și paper trading sunt ipotetice. Tranzacționarea implică riscul de pierdere.