Kvantitativno trgovanje: strategija LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT za CONTINUATION znotraj dneva, ki signal tovarne strategij EXPLICITLY-SANCTIONED, posplošujoče nadaljevanje po impulzni sveči, izvaja kot DIVERSIFIED PORTFOLIO na približno 10 glavnih instrumentih Binance USD-M z dolgo zgodovino (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) na svečah z intervalom 1-HOUR. Vsako sredstvo spremlja ločeno; ko katero koli zabeleži nenavadno velik, usmerjen premik ob velikem obsegu (impulzna sveča), strategija odpre ločeno pozicijo v smeri premika, da zajame kratkoročno nadaljevanje. To je nova smer, ki jo podpirajo analitiki (družina nadaljevanja po impulzu je večkrat označena kot »posplošujoča«; obstajajo izvedbe za posamezno sredstvo: ETH-1H, SOL-1H in BTC-1H-HL), posplošena na PORTFOLIO, da odpravi dva načina odpovedi, zaradi katerih je bilo nedavno opuščenih skoraj vse: (1) LOW BREADTH / koncentracija na posamezen dogodek (portfelj 3 imen HL je dosegel 68% DD kot vzvodna beta; preboji posameznih imen so bili koncentrirani v 2021) — težava je odpravljena, ker se impulzni dogodki pri različnih, nepopolno koreliranih imenih pojavijo ob različnih časih, kar razprši TRADE STREAM namesto kopičenja korelirane usmerjene bete; in (2) TRADE-SPARSITY (CoinM Donchian z 26 posli ni mogel zapolniti obdobij walk-forward; OOS obdobij je ostalo praznih) — težava je odpravljena, ker približno 10 imen × pogosti impulzi na 1H ustvarijo na stotine poslov na leto in gosto zapolnijo vsa obdobja walk-forward ter izločitvena obdobja. To NOT izpopolnitev prepovedane košarice momentuma (drug razred signala: ločeno nadaljevanje znotrajdnevnega sunka, ne stanje trenda SMA/donosa v preteklem obdobju), NOT strategija za eno sredstvo TSM (neuspešna), NOT počasni preboj (zlomljen zaradi spremembe režima), NOT povratna strategija (neuspešna) ali NOT strategija z opcijami/spot trgom (blokirana). Zasnova je varna za mehanizem: ločeni dogodkovni vstopi in izstopi, po enkrat, največ ena pozicija na sredstvo, omejitev nominalne vrednosti na pozicijo in omejitev bruto izpostavljenosti celotnega portfelja GROSS — brez neprekinjenega prilagajanja velikosti glede na volatilnost ali obračanja neto pozicij (zasnova, ki je povzročila artefakt napihnjene nominalne vrednosti). Razmerje med ciljem in stopom je širok cilj in tesen stop (TP >= SL), da se prepreči past razmerja med tveganjem in donosom pri hitrem padcu in odboju. Trije glavni parametri.