Algoritemsko trgovanje: impulzni backtest

Hipoteza

Strategija LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradnevnega CONTINUATION nadaljevanja uporablja signal nadaljevanja impulzne sveče iz tovarne, ki se posplošuje EXPLICITLY-SANCTIONED, kot DIVERSIFIED PORTFOLIO na približno 10 glavnih instrumentih Binance USD-M z dolgo zgodovino (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) na svečah 1-HOUR. Vsako sredstvo se spremlja neodvisno; ko katero koli sredstvo zabeleži nenavadno močan smerni sunek z velikim volumnom (impulzno svečo), strategija odpre ločen položaj v……Prikaži večPrikaži manj

Strategija LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradnevnega CONTINUATION nadaljevanja uporablja signal nadaljevanja impulzne sveče iz tovarne, ki se posplošuje EXPLICITLY-SANCTIONED, kot DIVERSIFIED PORTFOLIO na približno 10 glavnih instrumentih Binance USD-M z dolgo zgodovino (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) na svečah 1-HOUR. Vsako sredstvo se spremlja neodvisno; ko katero koli sredstvo zabeleži nenavadno močan smerni sunek z velikim volumnom (impulzno svečo), strategija odpre ločen položaj v smeri sunka, da zajame kratkoročno nadaljevanje, ki sledi. To je novostna smer, ki jo podpirajo analitiki (družina impulznega nadaljevanja je večkrat označena kot »posplošujoča«; obstajajo izvedbe za posamezno sredstvo ETH-1H, SOL-1H in BTC-1H-HL), posplošena v PORTFOLIO posebej za odpravo dveh načinov odpovedi, ki sta povzročila skoraj vse nedavne opustitve: (1) LOW BREADTH / koncentracija na posamezni dogodek (knjiga z 3 imeni HL je dosegla 68% DD kot vzvodna beta; preboji posameznih imen so bili koncentrirani v 2021) — odpravljeno, ker se impulzni dogodki pri različnih, nepopolno koreliranih imenih pojavijo ob različnih časih, kar razprši TRADE STREAM namesto kopičenja korelirane smerne bete; in (2) TRADE-SPARSITY (CoinM Donchian z 26 posli ni mogel zapolniti walk-forward; OOS oken je ostalo praznih) — odpravljeno, ker približno 10 imen × pogosti impulzi na 1H ustvarijo stotine poslov na leto in gosto zapolnijo vsako walk-forward/holdout okno. To ni NOT izboljšava prepovedane košarice zagona (gre za drug razred signala: ločeno intradnevno nadaljevanje sunkov, ne stanje trenda na podlagi SMA/donosov v preteklem obdobju), ni NOT za posamezno sredstvo (TSM je mrtva), ni NOT počasen preboj (režim je porušen), ni NOT povratna strategija (mrtva) in ni NOT opcije/spot (blokirano). Zasnova je varna za pogon: ločeni dogodkovni vstopi z enkratnim vstopom in izstopom, največ en položaj na sredstvo, omejitev nominalne vrednosti na položaj + omejitev bruto izpostavljenosti portfelja GROSS — brez neprekinjenega prilagajanja volatilnosti/preklapljanja neto pozicije (zasnova, ki je povzročila artefakt napihnjene nominalne vrednosti). Razmerje cilja in stopa je širok cilj/tesen stop (TP >= SL), da se prepreči past razmerja med donosom in tveganjem pri sunku navzdol in odboju. Trije ključni parametri.

Iteracija 4 odpravi časovno omejitev smoke testa za Layer-3 300s WITHOUT, ne da bi spremenila logiko poslov. Prejšnja različica je za vse instrumente 10 na vsaki sveči EVERY znova računala ATR, povprečni volumen in sunek iz izsekov seznamov sveč (z dodeljevanjem pomnilnika za polja NumPy in številnimi klici .as_double() FFI) — veliko dela na svečo, pomnoženo s približno stotisoči sveč 1H v dolgi zgodovini. Vroča pot zdaj zahteva O(1) na svečo: drseča TR in volumen SUMS se vzdržujeta sproti v omejenih deque,……Prikaži večPrikaži manj

Iteracija 4 odpravi časovno omejitev smoke testa za Layer-3 300s WITHOUT, ne da bi spremenila logiko poslov. Prejšnja različica je za vse instrumente 10 na vsaki sveči EVERY znova računala ATR, povprečni volumen in sunek iz izsekov seznamov sveč (z dodeljevanjem pomnilnika za polja NumPy in številnimi klici .as_double() FFI) — veliko dela na svečo, pomnoženo s približno stotisoči sveč 1H v dolgi zgodovini. Vroča pot zdaj zahteva O(1) na svečo: drseča TR in volumen SUMS se vzdržujeta sproti v omejenih deque, posodobita se natanko enkrat za vsako novo svečo vsakega sredstva v _roll_update (podvojeni časovni žigi se izločijo), upravljanje pa bere _atr_of/_avg_vol_of/_thrust_of neposredno iz sprotnih vsot. numpy je odstranjen iz vroče poti (uporablja se čista matematika v Pythonu). Signal RETURNED primarnega sredstva ohranja povsem enak predhodni izračun na podlagi sveč (_thrust_direct), zato je njegovo neprekinjeno in spreminjajoče se delovanje, ki je že prestalo Layerje 1-2, vedenjsko enako do bajta; tudi neomejena posodobitev _touch ohranja signal dejaven v približku Layer-2, kjer order_factory/predpomnilnik nista na voljo. Drseči ATR je enak povprečju istih TR, drseči povprečni volumen pa povprečju istih volumnov, zato se vstopi, izstopi in število poslov ne spremenijo — zmanjša se samo strošek na svečo, z O(okno x instrumenti) na O(instrumenti) in precej manjšim konstantnim faktorjem.

Razpršen portfelj za nadaljevanje impulza znotraj dneva je prepričljivo v neto izgubi, saj je njegova prednost manjša od stroškov trgovanja — ni vreden 2 ur optimizacije. V 13,644 poslih: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI do 100%, čez mejo za dokončno opustitev L19, v skupini mirnega režima -100%), profit_factor 0.87, pričakovani izkupiček -$7.20/posel, avg_trade_return_pct 0.045% (pod najnižjo provizijo Binance USD-M v višini 0.15%, L22, provizije znašajo 12.4% bruto izkupička). Sharpe……Prikaži večPrikaži manj

Razpršen portfelj za nadaljevanje impulza znotraj dneva je prepričljivo v neto izgubi, saj je njegova prednost manjša od stroškov trgovanja — ni vreden 2 ur optimizacije. V 13,644 poslih: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI do 100%, čez mejo za dokončno opustitev L19, v skupini mirnega režima -100%), profit_factor 0.87, pričakovani izkupiček -$7.20/posel, avg_trade_return_pct 0.045% (pod najnižjo provizijo Binance USD-M v višini 0.15%, L22, provizije znašajo 12.4% bruto izkupička). Sharpe je -0.088 (CI [-1.02, 0.61] sega čez ničlo), PSR 0.41, izgubo pa beleži v 6 od 7 let (pozitivno je bilo le 2022). Zasnova portfelja DID odpravi dveh ciljnih načinov odpovedi — redke posle (stotine poslov na leto) in koncentracijo v enem dogodku; uporablja diskretne vstope, varne za pogon, in ne pride do likvidacije. Vendar razpršitev ni umirila skrajnih nihanj (kurtosis 246, mesečna nihanja +365%/-78%/-50%, 37 zaporednih izgub) in, kar je ključno, ni ustvarila pozitivne neto prednosti na posel. To je L30/L63 čisti razred smernega nadaljevanja OHLCV (0-preživeli); posplošitev impulznega signala z enega instrumenta na 10 instrumentov je povečala število poslov, a prednost na posamezen posel ostaja pod provizijami. Nobena prilagoditev množiteljev impulza/stop/tp ne dvigne 0.045% prednosti na posel nad najnižjo provizijo ali popravi 96% drawdowna. Vzorec odpovedi: fee_edge/no_edge nadaljevanje OHLCV z več instrumenti in >50% DD.

Implementacija

Intradnevna strategija z dolgimi in kratkimi pozicijami, ki nadaljuje impulzno svečo, izvedena kot razpršen portfelj prek 10 glavnih instrumentov Binance USD-M z dolgo zgodovino na svečah 1H. Vsako sredstvo se spremlja neodvisno; usmerjen sunek z velikim volumnom (|telo|/ATR >= impulse_atr_mult AND volumen >= vol_mult x povprečja) odpre en sam ločen položaj v smeri sunka, ki se zapre pri ozkem stopu ATR, širšem cilju ATR ali ob doseženem največjem času zadržanja. Velja omejitev nominalne vrednosti posameznega položaja in omejitev bruto izpostavljenosti portfelja; največ en položaj na sredstvo.

Rezultati preverjanja

CLEAN RESTART 2026-09-04 — zgodovina ocen in zapisi učenja tega zagona so bili odstranjeni, zagon pa se je začel znova pri preverjanju. Prejšnjo opustitev je povzročil cevovod, ne trg: ogrodje Layer-2 je napačno vezalo pomožne funkcije @staticmethod (popravljeno), QA je izdalo končne ocene uspešnosti na neoptimiziranem preizkusu (odstranjeno — QA zdaj presoja samo pravilnost), časovne omejitve peskovnika pa so povzročile zasedene reže za backtest (popravljeno). Hipoteza in koda strategije sta nespremenjeni. Oceni kodo po njenih lastnostih; o uspešnosti bosta pozneje odločila celotni backtest in optimizator.

Pregled backtesta

Sharpe: -0,09
Skupni donos: -95,05%
Največji padec: 96,24%
Skupno poslov: 13644
Delež dobičkov: 38,6%
Faktor dobička: 0,87

Resnično odpravljeni težavi redkih poslov in koncentracije na posamezni dogodek: 13,644 poslov pri 10 imenih gosto zapolni vsako okno, z varnimi ločenimi vstopi ter omejitvami na položaj in bruto vrednost (brez artefakta napihnjene nominalne vrednosti, brez likvidacije)

Čista izguba: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI do 100%) — čez mejo za dokončno opustitev 50% (L19)

Prednost pod stroški: avg_trade_return_pct 0.045% (pod spodnjo mejo provizije 0.15%, L22), profit_factor 0.87, pričakovana vrednost -$7.20/posel, provizija znaša 12.4% bruto vrednosti

Ni pomembne prednosti, prilagojene tveganju: Sharpe -0.088 (CI [-1.02, 0.61] sega čez ničlo), PSR 0.41; izguba je zabeležena v 6 od 7 let (pozitivno je bilo samo 2022)

Razpršitev ni ukrotila repov porazdelitve: kurtosis 246, mesečna nihanja +365%/-78%/-50%, 37 zaporednih izgub — prevladujejo osamelci, prednost ni enakomerna

L30/L63 čisti razred smernega nadaljevanja OHLCV (eden od 0 preživelih); posplošitev portfelja je povečala število poslov, ne pa prednosti na posamezen posel

Zgodovina iteracij

Preverjanje ni uspelo (Layer 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Preveri, ali __init__ nastavi vse atribute iz self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj mora biti instanca ali podtip tipa (časovni žig sveče: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj mora biti instanca ali podtip tipa (časovni žig sveče: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj mora biti instanca ali podtip tipa (časovni žig sveče: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj mora biti instanca ali podtip tipa (časovni žig sveče: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj mora biti instanca ali podtip tipa (časovni žig sveče: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj mora biti instanca ali podtip tipa (časovni žig sveče: 1735689600000)

Preverjanje ni uspelo (Layer 3 — backtest v peskovniku): preizkus je presegel časovno omejitev 300s. To skoraj vedno pomeni delo na vsaki sveči, ki se povečuje z dolžino zgodovine — na primer ponovno pregledovanje celotne serije financiranja/dodatnih podatkov ali ponovno ustvarjanje seznama ter klicanje min()/sorted() znotraj calculate_signal()/on_bar() pri vsaki sveči. Vnaprej izračunaj razvrščene časovne oznake ONCE v __init__ in uporabi bisect ali predpomni iskanja po časovni oznaki, da bo strošek obdelave posamezne sveče O(log n) namesto O(n).

Preverjanje ni uspelo (Layer 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Preveri, ali __init__ nastavi vse atribute iz self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig……Prikaži večPrikaži manj

Preverjanje ni uspelo (Layer 2 — sintetični scenariji): Uporabljeni parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Preveri, ali __init__ nastavi vse atribute iz self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000) - price_gap: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() sprejme 1 pozicijski argument, prejetih pa je bilo 2 (časovni žig sveče: 1735689600000)