En long/short-strategi med ett instrument på en handelsplats för BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — det inversa perpetual-kontraktet med BTC som marginal på Binance COIN-M-terminer. Utnyttjar mean reversion vid extrema fundingräntor: när fundingräntan för 8h når den översta 5% av den senaste 30-dagarsfördelningen (extremt positiv = trångt på long-sidan, som betalar för att hålla positioner), har den trånga sidan historiskt straffats inom de följande 24h när sena aktörer pressas ut; omvänt gynnas longs av omvändningstryck när funding når den nedersta 5% (negativ = trångt på short-sidan, som betalar för att hålla positioner). Strategin tar OPPOSITE-sidan av den sida som enligt fundingsignalen är strukturellt trång. Den åtgärdar SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP i portföljen: BINANCE_CM vid 1/662 (0.2%) jämfört med målet ≥5% — för närvarande i princip ingen täckning av inversa terminer eller terminer denominerade i BTC, trots 263 aktiva COIN-M-kontrakt i katalogen. Täpper samtidigt till THREE kvotluckor: (1) BINANCE_CM-handelsplats; (2) long_short-riktning (för närvarande 12.0% jämfört med ett implicit mål på cirka 45%); (3) använder den analytikerrekommenderade mekanismfamiljen UNTRIED-på-COIN-M (b), fundingdivergens. Det tidigare förslaget BtcFundingCarryLongShort använde handel över flera handelsplatser (Binance USD-M + Hyperliquid) för insamling av DELTA-NEUTRAL CARRY — den här strategin är fundamentalt annorlunda: COIN-M på en handelsplats, en DIRECTIONAL-position (inte delta-neutral), MEAN-REVERSION-mekanism (inte arbitrage). Ingen överlappning. ALSO är oberoende av alla ADA 4H-mönster bakom tidigare misslyckanden: inte breakout, inte mean reversion baserad på pris, inte stapelbaserad — den bygger på fundingstatistik, är regimoberoende och använder en handelsplats och kontraktstyp som saknar tidigare experiment.