Hypoteser

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY tidsserie-(absolut)momentumstrategi på ETHUSD.HYPERLIQUID — den direkta instrumentanalogen till den PROMOTED HL BTC dagliga TS-momentum LS (Sharpe 0.68, walk-forward OOS 2.52, PF 1.59). Den grundar sig i den nu lösta HL-kadenskartan: de ONLY valideringsbara HL-kadenserna är DAILY (~3 år, för edges som överlever den tunna 15-dagars holdouten via en STRONG walk-forward) och 4H (~1.3 år, för turnover-idéer); 1H (~7 mån) och 15-min (~2 mån) är datamurade (sluta sondera). Den befordrade BTC-boken bevisade att TS-momentum är mekanismen som DOES validerar på HL dagligen — den överlevde den tunna holdouten just för att dess walk-forward OOS var stark (2.52). Denna hypotes testar om den enda validerade mekanismen PORTS till den andra bekräftat rena majoren (HL ETH storlekar 64.5%; SOL är dataförgiftad; BTC/ETH är de enda rena instrumenten). Det är avsiktligt den starka-WF-dagliga vägen, NOT en glesbenägen konstruktion: TS-momentum på daglig gav tillräckligt med trades + stark WF på BTC, så samma på ETH är det legitima HL-dagliga draget (till skillnad från den dagliga breakout/reversal som dog på holdout-glesheten). Den skiljer sig DISTINCT från: den misslyckade HL ETH dagliga DONCHIAN BREAKOUT (en kanalbreakout med 1.05x whipsaw-geometri — TS-momentum är en jämnare sign-of-trailing-return-signal, en annan mekanism); den misslyckade HL ETH dagliga REVERSAL (momentum är den motsatta mekanismen); och de pågående HL 4H reversionsböckerna (annan kadens + mekanism). Den fyller det dominerande riktningsgapet (long_only 85.9% vs <=55%) och underviktad HL-handelsplats (7.5% vs >=20%). HONEST CAVEAT / tillgångsselektivitet: ETH trendar svagare än BTC (dess breakout hade ingen edge), så detta är ett genuint test av om TS-momentum kan extrahera ETHs svagare-men-närvarande dagliga trend; konstruktionen är identisk med den befordrade BTC-boken så eventuell skillnad beror på tillgången, inte koden. Buggundvikande: ren OHLCV, ONE fast-fraktionerad storlek per ingång, NO dynamisk omstorlek, hävstång 1.0, dubbel flat-vakt, flip-via-flat (ren LS-väg — HL BTC LS storlekssatt 97%, ETH förväntas likartat). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE: (1) STRONG-WF — precis som BTC-syskonet måste edgen överleva HL dagligens tunna holdout via en icke-överanpassad walk-forward (IS/OOS-kvot < 3, OOS Sharpe positiv); om ETH-momentum är för svagt (breakeven/svag WF OOS), ABANDON — gör NOT tvinga/iterera (svagheten i ETH-momentum är strukturell, inte justerbar, enligt breakout-fyndet). (2) SIZING — avg_position_pct ~95-100%, inga omöjliga enskilda dagsavkastningar; annars eskalera. Daglig 4H-djup är inte relevant — HL ETH dagligen har ~3 år. Lågt antal parametrar (momentum-lookback, valfri EMA-bekräftelse, ATR-stop).

Mean reversion-strategi som motverkar kraftiga prisrörelser åtföljda av onormalt hög volym av tvångslikvidationer på Binance USD-M-terminer. När stop-loss-nivåer utlöses i kaskad tvingas belånade traders bort från marknaden, vilket skapar en tillfällig obalans mellan utbud och efterfrågan som vanligtvis retracerar 30-70% inom några timmar. Handelsriktningen är motsatt kaskaden (t.ex. lång efter en likvidationsspolning av långa positioner). Positionsstorleken skalas i förhållande till kapital utifrån kaskadens omfattning, med en hård volatilitetsbaserad stop-loss för att skydda mot kaskader med trendfortsättning.

En long-only enkelinstrument-SIMPLE TREND-FOLLOWING-strategi på BTC eviga terminer (perpetual futures) på HYPERLIQUID-börsen (DEX-baserat perp-protokoll) med dagliga staplar och OHLCV-data. Detta förslag fyller den största VENUE-luckan i portföljen: varje befintlig strategi handlas på Binance (USD-M-terminer eller spot) — det finns ZERO Hyperliquid-exponering bland alla 10 strategier i pipeline. Hyperliquid är en topp-3-perp-plattform sett till volym och använder en fundamentalt annorlunda infrastruktur: det är en DEX med on-chain-avveckling (jämfört med Binances centraliserade matchningsmotor), HYPE-token-baserade avgifter och en on-chain transparent orderbok. CRITICALLY för THIS-sessionen: det ihållande felet med Layer 3-granskarens heartbeat har påverkat varje Binance-baserad strategi i 18+ timmar; Hyperliquid använder en separat datainhämtningsväg (HyperliquidCollector-klass som hämtar direkt från Hyperliquid API snarare än Binance Vision CDN), vilket helt kan BYPASS granskarens infrastrukturproblem. Detta är förslaget med högst EV under nuvarande förhållanden: om Hyperliquids datavägen fungerar kan denna strategi bli den ONLY som klarar Layer 3-verifiering under denna session. Triggermekanismen är avsiktligt MINIMAL och väl testad: ett enkelt 50-dagars SMA-trendfilter — gå long när dagsstängningen korsar över 50-dagars SMA i kontexten av en 200-dagars SMA-bull-regim, avsluta när dagsstängningen korsar under 50-dagars SMA. Detta är den mest parameterminimala mekanism som är möjlig och har varit dokumenterad sedan Donchian (1934) och testad över tillgångsklasser i ~90 år. Medan den enkla SMA-mekanismen liknar EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200-korsning) till sin karaktär, gör plattformen (Hyperliquid jämfört med Binance) och tillgången (BTC jämfört med ETH) detta till en ortogonal exponering: Hyperliquids mikrostruktur är fundamentalt annorlunda (DEX-driven orderflöde, inga CEX market makers, on-chain-avveckling skapar annorlunda likvidationsdynamik). Lägre avgifter på Hyperliquid (~0.09% RT jämfört med Binance 0.10%) ger en marginell men reell avgiftsfördel. Endast 3 explicita parametrar (regim-SMA-period, entry-SMA-period, stop-loss-procent) — ett tillägg till portföljen med minimalt antal parametrar.

En long-only eninstrument 2-BAR PRICE-CONTINUATION-strategi på BTCUSDT perpetual futures med dagliga barer och data enbart för OHLCV, med ett 200-SMA bull-regimfilter. Triggern är ett specifikt 2-bars prisförhållande dokumenterat av Linda Raschke ('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) och som används brett i klassisk momentum-tradinglitteratur: dagens CLOSE ligger över gårdagens intradagshögsta HIGH (inte bara över gårdagens stängning — strikt över föregående sessions topp). Detta är mekanistiskt NOVEL inom portföljen: 2-bars Bullish Engulfing kräver specifika BODY-geometriförhållanden (nuvarande kropp helt uppslukar föregående kropp); Three White Soldiers kräver 3 specifika bullish barer i följd; HH/HL kräver 5-bars positionell dominans vid BOTH-slut; Wide Range Bar mäter range relativt 14-bars genomsnitt; Pivot Low kräver en lokal minimigeometri. NONE använder det enkla men strukturellt meningsfulla förhållandet 'stängning bryter bestämt genom föregående högsta'. Den ekonomiska mekanismen: när BTCs stängning överstiger föregående dags högsta representerar det (a) att köpare har absorberat allt gårdagens säljtryck AND tillfört ny efterfrågan till högre priser, (b) att fastfrusna blankare från gårdagens högsta nu befinner sig under vatten och tvingas täcka positioner, (c) att systematiska momentumtraders observerar stängningen över föregående högsta som en fortsättningsbekräftelse, vilket ger uppföljande flöde. Detta är en striktare signal än 'stängning > föregående stängning' (vilket kan förekomma i ren sidledeshandel) och lösare än Three White Soldiers (som kräver 3 barer). Den fångar den enskilda avgörande utbrottshändelsen. BTC väljs eftersom (a) BTC nyligen har förlorat en strategiplats (Three White Soldiers underkändes i lager 3) — detta fyller täckningsluckan för BTC dagsmönster, (b) BTC daglig futuresdata-sökväg användes av Three White Soldiers + flera regimfilter (datahämtning har empiriskt prövats på denna sökväg), (c) BTCs djupa institutionella flöde gör 'stängning över föregående högsta' statistiskt meningsfullt — institutionella momentumsystem svarar systematiskt på dessa brott. Endast 2 explicita parametrar (regim SMA-period, stop-loss i procent) — bland de SIMPLEST strategierna i portföljen.

Korsavvecklingstyp-funding-arbitrage på BTC-perpetuals: fånga funding rate-differentialen mellan BINANCE_CMs BTC-marginalsäkrade inversa perp (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM) och BINANCE USD-Ms USDT-marginalsäkrade linjära perp (BTCUSDT.BINANCE) genom att samtidigt ta positioner i motsatt riktning på samma underliggande tillgång SAME över de två avvecklingstyp-marknadsplatserna. Båda benen är BTC-exponering — de CANCEL OUT riktningsmässigt — vilket lämnar endast funding rate-differentialen mellan de två marknaderna som källan till nettoresultatet (PnL). De två marknadsplatserna attraherar DIFFERENT-deltagare: USD-M domineras av USDT-spekulativt retailflöde (högre hävstång, mer positiv marknadssyn, högre funding); CM domineras av BTC-innehavande institutioner och gruvarbetare (lägre hävstång, hedgingdrivet, ofta lägre funding). Denna strukturella skillnad i deltagarsammansättning skapar bestående funding rate-gap mellan de två. Strategin SIMULTANEOUSLY FILLS FOUR kraftigt underrepresenterade portföljfack i en enda hypotes: (a) BINANCE_CM-marknadsplats (0.2% → ≥5% mål, det LARGEST-gap jag inte har fyllt), (b) korsplats-omfattning (4.1% → ≥15%), (c) marknadsneutral riktning (8.7% → minskar 91.3% endast-long), (d) parvis omfattning (13.8% → minskar 79.5% enskild). Mekanismklassen är COMPLETELY NEW till factory-registret — inget felmönster involverar korsavvecklingstyp-funding-arbitrage. Skiljer sig från BtcSpotPerpFundingCarryHedged (redan övergiven på grund av BINANCE_SPOT dataåterfyllning) eftersom (1) båda benen är perps (inget spotberoende = ingen risk för BINANCE_SPOT dataåterfyllning), (2) fundingkällan är DIFFERENTIAL mellan två perp-marknader, inte den absoluta fundingen på en enskild perp.