Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

ADA 4H Поріг кумулятивної дохідності за N барів для довгої позиції (накопичення імпульсу за кілька барів)

ADA 4H N-Bar Cumulative Return Threshold Long (Multi-Bar Momentum Accumulation)

Лонгова стратегія для одного інструмента й таймфрейму на ADAUSDT.BINANCE 4H барах (тип барів із найнадійнішим оновленням). Реалізує NEW MECHANISM, ще не випробуваний у портфелі: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD.…

Гіпотеза

Лонгова стратегія для одного інструмента й таймфрейму на ADAUSDT.BINANCE 4H барах (тип барів із найнадійнішим оновленням). Реалізує NEW MECHANISM, ще не випробуваний у портфелі: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD. Механізм: обчислити сукупну логарифмічну дохідність за останні 6 барів (24h на 4H = 1 день імпульсу), стандартизувати її як z-оцінку відносно розподілу сукупних дохідностей за 6-барові періоди протягом останніх 100 барів і відкривати довгу позицію, коли ця z-оцінка перевищує 1.0 (сукупна дохідність за……Показати більшеПоказати менше

Лонгова стратегія для одного інструмента й таймфрейму на ADAUSDT.BINANCE 4H барах (тип барів із найнадійнішим оновленням). Реалізує NEW MECHANISM, ще не випробуваний у портфелі: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD. Механізм: обчислити сукупну логарифмічну дохідність за останні 6 барів (24h на 4H = 1 день імпульсу), стандартизувати її як z-оцінку відносно розподілу сукупних дохідностей за 6-барові періоди протягом останніх 100 барів і відкривати довгу позицію, коли ця z-оцінка перевищує 1.0 (сукупна дохідність за 6-баровий період входить до верхніх ~15% історичних дохідностей за 6-барові періоди), AND поточний бар закривається бичачим AND і ринок перебуває у підтвердженому висхідному тренді. Відображає SUSTAINED багатобарний імпульс одним складеним сигналом — на відміну від z-оцінки дохідності за один бар (враховує лише дохідність одного бара), підрахунку послідовностей на основі HH (використовує послідовності екстремумів барів, а не величини дохідності) та автокореляції (використовує кореляцію, а не величину). Це сигнал TSMOM (Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012) на внутрішньоденному таймфреймі: коли сукупна дохідність за попередній день незвично висока AND у висхідному тренді, імпульс зазвичай триває протягом 1-3 днів. Простота трьох фільтрів (сукупна z-оцінка + бичачий бар + фільтр тренду) відповідає постійній рекомендації аналітика.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.