Спрямована стратегія LONG-SHORT на одному інструменті, лише за календарем CALENDAR, для BTCUSDT.BINANCE (безстроковий контракт USD-M), денні свічки. Це свідомий вихід із сімейства стратегій імпульсу й тренду на одному активі: цього разу доведено, що ця ніша повністю досліджена й не має перспектив. Кожен варіант (BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB/LTC/XRP/DOGE конвергенція, макрофільтр, нахил, ADX) потрапляє в мертву зону Sharpe 0.3–1.3 і не проходить перевірку дефлятованого Sharpe — навіть пряме перенесення ETH дало 1.30, але також не пройшло (очікуваний максимум 1.09 за 225 випробувань). Цей поворот ґрунтується на двох структурних висновках: (1) поріг дефлятованого Sharpe залежить від DEGREES OF FREEDOM: стратегія з майже нульовою кількістю параметрів має значно LOWER поріг шуму найкращого результату серед N спроб, тому навіть помірний Sharpe може його перевищити (на відміну від трендових варіантів із 3 параметрами, де оптимізація за 225 випробувань завищила поріг); (2) портфель корелює з трендом на 100% і потребує компонента DECORRELATED: календарний ефект за своєю природою не залежить від цінового тренду. Перевага спирається на добре задокументований дрейф TURN-OF-MONTH: ризикові активи, зокрема BTC, мають тенденцію до дрейфу UP протягом останнього торгового дня місяця й перших приблизно 3 днів наступного. Це зумовлено систематичними припливами коштів, ребалансуванням і ліквідністю, пов’язаною з циклом виплат зарплат. Додатково використовується історично WEAKER вікно в середині місяця. Стратегія відкриває LONG позиції у вікні зміни місяця та SHORT (або залишається без позиції) у слабкому вікні. Її напрямок нейтральний протягом місяця, тож вона використовує календарну закономірність, а не BTC бета-експозицію (це відповідає на закид «лише захоплює бета й поступається стратегії купівлі й утримання», через який відкидалися ідеї лише з довгими позиціями). Це NOT стратегія згасання з поверненням до середнього (L53), NOT стратегія стискання й пробою (L54), NOT стратегія слідування за трендом, NOT крос-секційний кошик (L52), NOT фільтр за потоком NON-PRICE (календар — це не ринковий потік даних: NOT L46), NOT опціони/COIN-M (L50/L51), NOT кошик спотових активів лише з довгими позиціями (L48 — це ф’ючерси з довгими й SHORT позиціями). Нуль параметрів індикаторів — визначаються лише два вікна. Стратегія працює на BTC (найглибша ліквідність, найчіткіший календарний відбиток інституційних потоків і актив із підтвердженою торговою структурою). Профіль ризику: фіксований розмір позиції — приблизно 3% від номіналу капіталу у кожному вікні. Позиції відкриваються за календарем, а не за сигналом, тому розмір простий і незмінний. Максимальна експозиція — 25% капіталу, помноженого на плече; захисний денний стоп приблизно на рівні 3*ATR обмежує збитки в екстремальні дні; ліміт плеча 2x (зчитується з self.config.leverage).