Лонгова стратегія розвороту SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, на одній торговій платформі, EVENT-DRIVEN, для безстрокових ф’ючерсів ETHUSDT.BINANCE USD-M з барами 15-MINUTE. Тригером є сукупний обсяг ліквідацій (додаткові дані), а прибуток і збиток визначає рух ціни (двигун повністю враховує його — ліквідації використовуються виключно як сигнал, а не як грошовий потік). Теза: примусове скорочення позицій спричиняє надмірний рух. Коли спрацьовує каскад ліквідацій (група примусових закриттів позицій, що значно перевищує нещодавній базовий рівень), ціна механічно виходить далеко за межі справедливої вартості, адже ліквідації виконуються ринковими ордерами, які мають бути виконані незалежно від ціни, а потім різко повертається, щойно примусовий потік вичерпується. Стратегія чекає, доки каскад PEAK вичерпається і почне слабшати DECAYING (інтенсивність спадає), а також на бар підтвердження розвороту ціни; тоді входить у позицію проти напрямку каскаду, щоб скористатися V-подібним відскоком. Так свідомо усунуто повторювані помилки цього сеансу: NOT BINANCE_SPOT (помилка метрики CASH), NOT BINANCE_CM (неможливо перевірити бектестом), NOT міжбіржова торгівля/Hyperliquid (артефакт базису), NOT пара інструментів (оптимізатори не отримують дані додаткової ноги), NOT керрі на фінансуванні (грошовий потік неможливо зарахувати), NOT слідування за трендом (уже надмірно представлене й схильне до перенавчання) і, що особливо важливо, NOT звичайна купівля на просадці MR — стратегія реагує на конкретну подію мікроструктурної капітуляції (сплеск ліквідацій і їх вичерпання), а не на будь-яке падіння ціни. Вона заповнює квоту стратегій із довгими й короткими позиціями (лише 14.4% проти значної переваги 85.6% стратегій лише з довгими позиціями) AND у малопредставленому кошику коротких горизонтів (2.3% проти цільового 10%), на чистому шляху USD-M OHLCV для одного інструмента. Невелика кількість параметрів допомагає протидіяти перенавчанню.