Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

кількісний трейдинг Binance USD-M Alt/BTC: трендова стратегія співвідношень

Binance USD-M Alt/BTC Ratio-Momentum Pairs (Trend-Follow the Relative-Strength Spread, Dollar-Neutral, Daily, Established Majors)

Доларово-нейтральна мультипарна стратегія RATIO-MOMENTUM, що TREND-FOLLOWS спред відносної сили альткоїнів до BTC для невеликого набору усталених великих пар (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) на Binance USD-M. Для…

Гіпотеза

Доларово-нейтральна мультипарна стратегія RATIO-MOMENTUM, що TREND-FOLLOWS спред відносної сили альткоїнів до BTC для невеликого набору усталених великих пар (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) на Binance USD-M. Для кожного альткоїна обчислюється співвідношення R = альткоїн/BTC: стратегія відкриває LONG альткоїн і SHORT BTC (однаковий номінал), коли R у UPTREND, та SHORT альткоїн і LONG BTC, коли R у DOWNTREND, відстежуючи режими відносної сили («сезон альткоїнів» — альткоїни зростають проти BTC; уникнення……Показати більшеПоказати менше

Доларово-нейтральна мультипарна стратегія RATIO-MOMENTUM, що TREND-FOLLOWS спред відносної сили альткоїнів до BTC для невеликого набору усталених великих пар (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) на Binance USD-M. Для кожного альткоїна обчислюється співвідношення R = альткоїн/BTC: стратегія відкриває LONG альткоїн і SHORT BTC (однаковий номінал), коли R у UPTREND, та SHORT альткоїн і LONG BTC, коли R у DOWNTREND, відстежуючи режими відносної сили («сезон альткоїнів» — альткоїни зростають проти BTC; уникнення ризику — альткоїни падають проти BTC). Це навмисна CORRECT-SIGN INVERSION спростованої гіпотези повернення до середнього для міжринкових співвідношень: аналітик емпірично довів, що криптовалютні співвідношення є DRIFT-DOMINANT і NON-STATIONARY — вони TREND разом із режимами відносної дохідності (SOL структурно випереджали AVAX), саме тому ставка на зниження співвідношення (MR) зазнала збитків. Отже, слідування тренду FOLLOWING співвідношення — підтверджений напрямок: застосування єдиної доведеної переваги фабрики стратегій (стійкість денного тренду, кошик +392% / Sharpe 2.59) до спреду відносної вартості, а не до абсолютної ціни. Стратегія суворо залишається в межах перевіреного діапазону: періодичність DAILY (внутрішньоденний/4H одно-свічковий напрямок для великих монет спростовано в обох напрямках на рівні ~-98%), лише усталені великі монети (безпечні дані — кошики широкого набору альткоїнів і HL не працюють на data_unavailable), чистий OHLCV (без залежності від фінансування, базису, опціонів, COIN-M чи ліквідацій) і SYMMETRIC (окремо коротка позиція не спрацювала; ця стратегія охоплює обидва відносні напрямки в портфелі з позитивною перевагою). Вона охоплює недостатньо представлені парні інструменти (14.9% проти одиночного 72.4%), є ринково-нейтральною (кожна пара доларово-нейтральна, що зменшує перекіс 87%-довгих позицій) і відрізняється від поперечного кошика великих монет: явний тренд співвідношення для кожної пари замість поперечного ранжування. Невелика кількість параметрів допомагає уникнути перенавчання.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.